马尔可夫链二项模型矩估计的存在唯一性

本文研究｛０，１｝－状态马尔可夫链二项模型多数矩估计的存在性、唯一性和强相合性。     

马尔可夫链模型及其应用研究

马尔可夫链模型是一种将时间序列看作一个随机过程,通过对事物不同状态的初始概率及状态之间的转移概率的研究来预测事物未来状态的数学方法。本文阐述了马尔可夫链模型的原理,并以某技术企业人才职称结构为例进行了预测分析。     

群体认知的马尔可夫链模型

着重从认知概念出发研究群体行为,对群体认知建立了一个马尔可夫链模型,并利用马尔可夫链理论讨论了一些群体现象的性质。     

广义复合马尔可夫二项模型的破产概率

将复合马尔可夫二项模型推广为保费收取过程而得到广义复合马尔可夫二项模型并研究其破产概率.给出该模型破产概率的递推公式及其Lundberg型指数的上界.     

一个基于马尔可夫链的餐厅顾客人数的动力系统模型

本文根据一张美国大学生就餐习惯调查表,建立了一个美国大学餐厅顾客人数的长期趋势的预测模型。根据这个模型,在给定初始状态的前提下,可以比较准确的预测出每一个餐厅顾客人数的长期趋势,并发现这个趋势最终会趋于某个极限值。     

复合马尔可夫二项模型中的两个概率分布

讨论了复合马尔可夫二项风险模型,给出了破产前索赔次数的概率母函数,且在给定破产的条件下,得出破产后盈余过程恢复到非负值的索赔次数分布的递推表达式.     

教学质量评价的马尔可夫链模型

介绍了依据Markov链的理论建立教学质量评价的数学模型,并用实例分析了该教学质量评价模型的具体应用。     

关于隐马尔可夫模型的一个极限性质

隐马尔可夫模型是研究发音过程、神经生理学与生物遗传等问题的有力工具,并且在弱相依变量的建模上得到了广泛应用.本文假定隐藏的马氏链为非齐次的,从而导出了该模型泛函序列{fn(X0,...,Xn,Yn)}的强极限定理.     

厦门市GDP二次参数拟合灰色马尔可夫链预测模型

将二次参数拟合灰色理论与马尔可夫链相结合,给出了二次参数拟合灰色马尔可夫链预测厦门市GDP的预测方法,结果表明比单纯利用二次参数拟合灰色模型进行预测精度更高.     

利用马尔可夫链模型预测股票市场的近期走势

由于股市受多种随机因素的影响其未来的走势及演变仅仅与当前所处状态有关,而不受过去的状态影响,也就是具有马尔可夫性．本文运用这一性质建立了股票价格预测的马尔可夫链数学模型,并举例说明了该模型在股票交易市场分析、预测中的应用．     

双二项模型下的破产概率研究

在经典风险模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形,即单位时问内的保险费收取次数也为二项分布,证明了破产概率的一般公式和Lundberg不等式,就指数分布情形给出了破产概率的具体计算公式并进行了随机模拟．     

组合证券的二叉树混合规划模型

在分析Harry Markowitz组合证券投资的基础上,结合股票价格的随机性,将二叉树模型应用在组合投资中,提出了组合证券投资的二叉树混合规划模型,并用遗传算法求得全局最优解,使决策更加符合市场变化,对组合投资决策有重要指导意义,最后通过释例进行了说明。     

带随机红利的双险种复合二项模型

在单险种支付红利的基础上进一步讨论了双险种支付红利的模型,并规定当盈余大于或等于某一非负整数a,且两险种都不发生索赔时才以概率P0支付一个单位红利.本文还得到有关这个模型的破产概率,破产时赤字的分布等的递推公式.     

关于体内药物含量的计算公式及应用

以非齐次Ｍａｒｋｏｖ过程理论为基础，建立了ｎ房室药物随机模型，给出了体内房室中药物含量的随机表达式及其数字特征．用实验数据对表达式中的参数进行了非参数估计，得到了放射性钙（Ｃａ４７）在血浆中的浓度计算公式和平均滞留时间     

关于Toeplitz引理的一个注记

本文证明了在不完全满足Ｔｏｅｐｌｉｔｚ引理条件，而满足另外一些条件时，一个有价值结论的成立并给出了它在Ｍａｒｋｏｖ链函数强大数定律中的一个应用。     

中国上市公司经营状况预测的Markov模型

首先将中国上市公司经营状况划分为6种状态，然后使用Markov方法建立了一个预测中国现有上市公司未来经营状况的分析模型，利用此模型对中国现有上市公司经营状况的演化和发展情况进行了科学地分析和预测，对研究我国的证券市场，规范证券市场管理有一定的参考价值。     

关于马氏双链的遍历定理

给出了关于马氏双链的遍历定理 ,并且利用刘文教授 (1978)提出的分析方法对其进行了证明 ,所得结果是对一般马氏链遍历定理的推广     

证券组合的马尔可夫链分析

本文将证券价格的时间序列分解成趋势变动序列和马尔可夫序列,建立了证券组合收益的马尔可夫模型,并讨论了此模型下长期投资的证券组合平均收益问题。     

基于连续隐Markov模型的理论线损率预测研究

提出一种基于连续隐马尔可夫模型的理论线损率预测方法,运用Baum-Welch参数重估修正公式实现CHMM参数优化,建立CHMM模型。依据CHMM模型概率输出判别各可选仿真模型相对于实际系统的有效性。结果表明,该模型运行速度快,在理论线损率预测中有更高的精度。