监管科技在反洗钱监管中的应用研究 ——基于演化博弈视角

利用监管科技提高反洗钱监管水平,对维护国家金融安全至关重要,是各国经济金融发展的焦点问题.本文通过构建洗钱者、金融机构和政府监管机构三方的演化博弈模型,讨论监管科技在抑制洗钱活动、提高金融机构反洗钱积极性和反洗钱监管效率中发挥的重要作用.研究发现,提高反洗钱成功率和洗钱成本,对阻碍洗钱行为极为重要;监管科技的运用受到监...     

基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为的识别和监管

针对基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为研究识别方法和监管措施) 总结电子商务可疑交易行为的一般规律和特点;在此基础上构造洗钱%反洗钱模型,提出对此类洗钱行为进行识别的方法;根据模型进行计算机仿真,表明延缓洗钱者进入速度、增强识别算法筛选区间扩展性、提高监管者对舆论压力的敏感程度、加大对洗钱犯罪的处罚力度和反洗钱判决能力会对反洗钱监管效果产生积极影响。     

国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析

洗钱危害经济发展与社会稳定已成共识.以金融机构为主提供的可疑交易报告数据是国家反洗钱体系的核心.由于反洗钱正外部性和金融机构道德风险,国家反洗钱监管机构必须设计有效的反洗钱体系.本文构造一个由洗钱者、金融机构和国家反洗钱监管机构三方组成的博弈模型.利用该模型分析不同反洗钱政策组合下的洗钱和反洗钱造成的社会福利损失.结论:[1]国家对洗钱者的洗钱查处政策组合能降低洗钱数额,有效遏制洗钱活动;[2]应严厉打击严重洗钱犯罪;[3]为了促使金融机构参与反洗钱,国家应适度补偿金融机构反洗钱固定成本,制定注重处罚的举报奖惩制度.     

移动近场支付产业可信服务管理平台博弈策略研究——基于双边市场理论视角

基于双边市场理论,本文构建了一个产品差异化、用户单归属条件下的移动近场支付产业可信服务管理平台定价模型,以描述平台及其用户和特约商户的效用水平:分析封闭模式和开放模式下金融机构和电信运营商平台之间的博弈策略.推导出市场主体存在最优策略集的必要条件;并提出促进移动近场支付产业发展,实现市场主体合作共赢的策略建议.     

引导新能源贸易的多方复合博弈及策略分析

通过能源贸易博弈主体行为分析,提出监管机构、贸易双方的动态博弈及承运人单向混合策略博弈构成的多方复合博弈模型,给出其一般情况、考虑超额排放及排放交易时博弈各方不同策略的收益矩阵,分析结果监管机构采用强制性政策的收益总是多于鼓励性政策,有超额排放及排放交易时买方和监管机构的收益由买方使用的能源种类决定,承运人应按承运某种能源收益较大的概率调整其运力比例。由新旧能源的效益差可得强制性政策的有效临界值,但新旧能源能效比、市场消化条件、效用类型等因素都会影响政策的有效程度。     

社会医疗保险付费方式的博弈分析

社会医疗保险存在多个博弈主体,其中社保机构和医院之间围绕医疗保险(费用)付费方式的博弈,决定了医疗服务的数量、质量和价格.基于双方的效用函数,以消除医院道德风险和自选择为目的,运用博弈理论推出了最优付费方式的博弈均衡解.最后给出了一个算例,结果表明此付费方式有效、可行.该方式结算程序非常简单,管理成本低,适于行政效率不高的国家和地区.     

网络餐饮业食品安全社会共治的演化博弈分析

"互联网+"的蓬勃发展带动网络餐饮市场迅速扩张,然而频频发生的网络餐饮食品安全事件不断刺激大众的敏感神经。文章构建了网络餐饮商家及平台的演化博弈模型,分析发现二者策略选择主要依赖于政府的监管策略。因此,进一步对网络食品供应者与政府进行博弈分析。结果表明:目前网络餐饮业食品安全监管成本高但效率低,通过社会共治便可解决;加大政府激励力度可增加平台和商家的违法成本或奖赏力度,提高网络餐饮业集体形象;以政府为主导,带动社会各方力量参与网络餐饮业食品安全社会共治,既能分担政府监管成本,又能保障网络餐饮业食品安全性。     

考虑利他偏好的企业努力行为和供应链运作

修正决策者是完全自利的假设,将利他偏好纳入企业效用函数的构建,基于制造商和供应商间的Stackelberg博弈分析,考察利他偏好对双边努力行为以及供应链运作绩效的影响。研究结果表明：① 企业的合作努力行为受自身的利他偏好影响,而生产努力行为受对方的利他偏好影响;② 企业利他偏好的存在不仅能提高对方的效用,同时也能提高自身的效用;③ 相比于占主导地位的下游制造商,上游供应商的利他偏好对提高供应链整体效用的作用更大;④ 当制造商和供应商的利他偏好水平同时增大时,供应链整体效用能够得到最大程度的提高。     

无标度网络的群聚性对合作行为的影响

通过仿真实验分析囚徒困境博弈在群聚性可变的无标度网络上的演化,进而考察无标度网络的群聚性对合作行为的影响.实验结果表明,无标度网络的群聚性对合作行为的影响依赖于度量个体博弈收益的效用函数.一方面,当效用函数考虑关系成本并以平均收益度量个体的博弈收益时,无标度网络的群聚性抑制合作行为.另一方面,当效用函数同时考虑关系成本和无标度网络中hub节点所具有的资源优势,并以平均收益和累积收益的加权平均度量个体的博弈收益时,随着累积收益权重的增大,无标度网络的群聚性对合作行为的影响逐渐由抑制作用转变为促进作用.     

监管科技影响下互联网金融监管演化博弈研究

为明确监管科技对互联网金融行业监管的影响,构建互联网金融企业与金融监管机构的演化博弈模型,分析监管科技对博弈双方演化稳定策略选择的影响.结果表明,互联网金融监管易陷入此消彼长的博弈对抗状态,而监管科技的引入能够打破双方的不良策略选择,使系统进入严格监管、合规经营的相对稳定状态;监管科技的投入程度、成本节约及其风险识别能力是影响监管科技应用效果的关键因素.因而,政府应完善各级金融监管机构政绩考核制度,提供技术和制度保障促进监管科技发展,落实监管科技应用,以防范金融风险.     

人机耦合反洗钱监测系统构建与机器学习算法优化

针对金融系统反洗钱监测过于依赖计算机筛查导致准确率和适应性较低的问题,将反洗钱监测系统的人机分离模式改进为人机耦合模式,并用真实交易数据训练机器学习算法以优化模型。经样本外验证和评估后发现,在人机耦合监测系统下,基于随机森林算法的机器学习模型具有更好的准确性和适用性。该监测系统对新型洗钱方式具有更强的适应能力,在保证监测准确率的同时,降低了可疑交易错误预警次数,提高了支付机构对可疑洗钱交易监测的效率。     

多阶段多目标洗钱网络路径算法研究及反洗钱应对策略

针对多阶段非法资金转移的路径优化问题,基于多目标优化的思想,构建了以洗钱量最大化、风险最小化及时间最短化为决策目标的多阶段洗钱网络路径优化模型;并利用期望效用理论对不法公职人员的风险偏好进行研究,分析出不同时间压力下不同风险偏好的不法公职人员对洗钱目标的五种不同选择,运用多重动态规划法以及最大流理论针对每种洗钱目标选择基于模型提出相应的算法,并通过实例应用验证算法的可行性.最后,从裸官外逃、大额交易、洗钱犯罪的心理过程、交易时间等方面提出了防范不法公职人员洗钱犯罪的措施及建议.     

金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型

在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.     

目标支付与满意纳什均衡

纳什均衡是一种刺激一反应型的机械的均衡状态，只要博弈结构(环境)给定，纳什均衡就被机械地决定下来。也许参与者对纳什均衡结局并不满意，但也不得不接受。人对纳什均衡结局的无奈，完全抹杀了人的目的性、适应性和创造性。因此，必须将人的目的性内在化，在博弈结构中引入目标支付的概念。本文讨论目标战略博弈及其满意均衡、满意纳什均衡的性质和存在性，并给出目标战略博弈满意纳什均衡的可拓求法的思路。     

信息非对称条件下BT 项目质量控制决策

为研究不同信息条件下BT项目质量监督控制策略和控制水平,首先了建立BT甲、乙双方质量控制策略的博弈模型,讨论了对称信息下的质量预防和工程款支付决策.其中,质量监督控制水平及有效性和工程款支付决策是BT甲方的决策变量,质量预防控制水平是BT乙方的决策变量.基于该博弈模型重点研究了非对称信息下BT甲方质量监督及有效性水平和工程款支付决策问题,考虑了BT乙方(承包商)质量自我控制以及质量评价信息隐匿情况下,运用极大值原理推导了BT甲方质量监督控制水平和工程款支付决策问题的最优解.最后结合一个公路BT项目进行了计算和分析,对比了不同信息环境下的质量决策结果和质量监督激励成本的变化,实例的计算结果进一步验证了该质量控制决策方法的有效性.     

基于Bayesian Stackelberg多阶段博弈的网络信息体系方案优选

针对对抗及不确定环境下的网络信息体系建设方案优选问题,考虑经典博弈论中理性和共同知识假设失效的局限,提出了基于Bayesian Stackelberg的多阶段博弈模型。首先分析网络信息体系建设方案优选需求,给出3个基本假设;在此基础上,构建反映各阶段参与人信念的博弈子情景,集结子情景形成全时域情景,并分别给出情景的策略集及支付函数;分析全时域情景的纳什均衡,预测对手可能的均衡策略;最后,集结全时域情景形成全局情景,在风险可控范围内选择全局情景中期望支付较大策略,作为较优体系方案。通过算例分析检验了该方法中己方最坏选择是“综合均衡策略”,且在风险可控范围内最终策略将严格优于该策略。     

D2D通信中基于帕累托占优的非合作博弈功率控制算法

D2D (device to device)通信系统中传统能效函数仅能捕获瞬时数据流量,而无法获取特定时间段内数据流量的能效。为此,本文将吞吐量和终端使用时间之积作为效用函数,以终端使用时间内的吞吐量最大化为目标,并将其建模为非合作功率控制博弈(non conperative power control game,NPG)问题并得到其纳什均衡解。然而,理论分析表明该纳什均衡解非帕累托有效,故而引入功率线性代价函数来改进效用函数。最后,为了得到帕累托占优解,应用超模博弈理论研究该纳什均衡解的特性,并设计出一个低复杂度的双层迭代最优价格均衡求解算法。理论分析和仿真结果表明所提算法不仅提升系统效用值和终端使用时间,还可以保持系统公平性。