基于不同信息获取量的赊销决策风险度判别模型

面对随时可能灭失的商机,如何在既定的时间内选用最佳的调研方法,从而做出相对正确的赊销决策并有效控制赊销风险,对企业意义重大.将不完全信息状态下企业赊销客户的赊销决策问题视为一个时间离散、状态连续的随机过程.在充分考虑有限调研时间内调研方法选择对赊销客户信用等级判别精确度影响的基础上,结合空间分析方法构建了基于不同信息获取完备程度的客户信用评估模型,引用判别分析思想判别不完全信息下的客户信用评估精确度,并借鉴风险性决策思想计算不同赊销风险程度下的赊销期望收益.最后以一则算例展示模型的实用性.     

基于传感器网络的在线决策融合目标检测方法

针对传感器网络(sensor network, SN)目标融合检测应用中融合中心无法精确地获得局部传感器节点检测性能参数的问题,建立了基于SN的目标融合检测系统,提出了一种非理想信道条件下在线决策融合的目标检测方法。该方法依据解调后数据构建了节点未知虚警概率、检测概率以及节点与融合中心信道平均传输错误概率等未知参数求解模型,并采用非线性最小二乘方法在线地估计出这些未知参数。进而通过选择性能优的节点参与融合,最大化融合检测系统检测概率。仿真结果表明:这种在线决策融合方法能够准确地估计出传感器节点的概率参数以及信道的平均传输错误率;相比于已知先验的最优似然比融合规则,在线决策融合规则检测性能相当。     

杂合灰色聚类与扩展优势粗集的概率决策方法

为了能够由多标准信息表获取最小的知识表达,提出了一种灰色定权聚类与扩展优势粗糙集杂合的方法,杂合方法建立的基本思路为:首先运用灰色定权聚类方法将由不同量纲偏好属性组成的多标准信息表生成多标准决策表,接下来应用扩展优势粗糙集方法进行概率决策分析,并导出偏好概率决策模型.该方法被应用于区域关键技术的评价选择中,获取的偏好概率决策规则可为决策者提供决策参考.     

突防任务中的单机对多目标干扰决策

针对单机多目标的突防任务,提出了包括干扰时机选择、干扰样式选择以及干扰功率分配的干扰决策策略。在给出干扰时机和干扰样式的模型后,重点分析了干扰功率分配的方法,采用贝叶斯推理算法,构建空战威胁等级评估模型,计算出多个目标的不同威胁权值,最终给出基于威胁等级评估的干扰功率分配方法。仿真结果表明,该方法能充分利用有限的干扰资源,有效地降低敌方威胁,提高载机的突防概率。     

区间直觉模糊统计判决与决策

针对统计判决与决策中存在的模糊性, 给出了模糊性区间直觉模糊集的描述方法. 首先, 给出了区间直觉模糊事件概率的概念; 其次, 在定义区间直觉模糊$t$模及$s$ 模的基础之上, 给出了区间直觉模糊事件概率所满足的基本性质, 证明了区间直觉模糊乘法定理、全概率公式和贝叶斯公式; 再次, 根据给出的区间直觉模糊概率的性质, 依据信息源类型的不同, 详细分析区间直觉模糊统计判决与决策的方法; 最后, 验证了该方法的有效性.     

杂合灰色聚类与变精度粗糙模糊集的概率决策方法

在基于粗糙集理论或扩展粗糙集理论的不确定性管理决策中,仅由数据集无法获得决策表,同时决策属性呈现模糊性,以至于无法获取概率决策规则。鉴于此,本文构建了灰色定权聚类与粗糙集变精度的杂合模型,首先运用基于中心点三角白化权函数的灰色定权聚类方法对包含不同量纲指标的知识表示系统进行处理,生成多属性决策表,而后运用变精度粗糙模糊集进行决策分析,获取概率决策规则。最后以区域关键技术选择为例,表明该模型的可行性与实用性。     

无理由退货政策下的概率销售策略

本文研究了无理由退货政策下,零售商是否应该提供概率产品,以及概率产品和传统产品应该如何定价的问题.由于消费者会根据对不同产品的期望满意度决定是否购买,零售商需要考虑如何提供最优的概率产品与传统产品的产品组合.本文同时考虑了零售商的销售策略和产品定价决策,发现消费者满意度对零售商的决策有十分重要的影响.特别地,随着消费者满意度的上升,零售商的利润反而有可能会降低.数值分析显示概率产品的随机性和消费者满意率对零售商的概率销售决策和利润有显著影响.     

分布式指挥控制系统协同机制研究

为解决分布式指挥控制系统设计中的决策协同问题,提出了一种基于多智能体系统协同机制的多决策者决策同方法.利用面向对象的软件设计思路提出了指挥控制系统决策协同策略的一般表示方法,并综合考虑策略需求、策略费用、方案质量及领域需求等多种因素提出了协同策略的择优机制.该文提出的协同策略的一般表示方法可在不同态势下和不同领域中重用,协同策略的择优机制使得指挥控制智能体具备在不同的战场态势下选择相对最优的决策协同方法的能力.此种机制对于分布式指挥控制统建模研究提供了一种全新而实用的选择.     

奈特不确定性下的行为决策理论研究综述

现代经济、金融理论主要研究决策者在面临不确定性条件下的个体选择的理论,这里的不确定性是指有一个确定概率测度的不确定性,也就是风险.所谓奈特不确定性是指不能用一个确定概率测度来描述的不确定性,它与风险是两个不同的概念.本文首先对有关奈特不确定性的行为决策理论的文献作了全面的综述;在此基础上,分析了行为决策科学发展过程中存在的问题,提出了进一步的研究领域.     

基于概率信息系统决策规则的R0三I决策推理

讨论了一种概率信息系统用于表示对象与属性值之间的关系存在不确定性的信息.使用粗糙集和证据合成理论中的方法,给出了获取概率信息系统的扩展决策规则集的一般方法.使用R0三I推理方法实现了基于扩展决策规则集的R0三I决策推理判断.     

基于粗糙集与证据理论的决策规则合成方法

如何根据规则进行决策是决策规则应用必须解决的核心问题之一。针对该问题,提出了一种决策规则的合成方法,为根据多条规则进行决策提供了崭新的思路。首先,获取规则,计算支持度、信度等信息;然后,将规则信度转换为可信度分配,综合属性重要性和规则支持度两方面因素,计算可信度分配的权重;最后,运用证据理论对可信度分配进行合成。实验表明,规则合成方法能够对决策规则,尤其是冲突规则进行有效合成,得出可靠的决策。     

存在拖欠还款概率影响的信贷风险决策机制

讨论了拖欠还款概率的存在对银行期望收益的影响以及项目成功概率的大小对企业期望收益的影响,阐述了抵押品和配给量在防范信贷风险尤其是道德风险的过程中所起的重要作用.在考虑拖欠还款概率存在的影响下,建立了信贷风险决策模型,给出了相应的信贷风险决策机制.并在该机制的作用下,分析了信贷配给与无需配给的贷款申请条件,得出了在拖欠还款概率影响下企业只能申请有抵质押贷款的重要结论.此外,还在不对称信息条件下,进一步讨论了银行与贷款企业之间的激励问题.通过设计正向激励与负向激励,揭示了拖欠还款概率与项目成功概率之间的内在联系.     

信用担保业务自动化决策支持系统研究

针对中小企业信用担保业务流程不规范和信息不对称等给担保企业带来高经营风险在我国比较突出的问题，对担保企业资信评估指标体系及担保业务风险算法等进行了设计，形成了监控担保业务风险的决策模式。利用层次模型理论构建了中小企业信用担保决策系统的逻辑结构和功能结构。利用计算机网络技术，采用C／S和B／S相结合的模式开发了中小企业信用担保决策系统并应用于中科智担保投资有限公司等，有效地控制了担保风险。     

模糊认知图与证据理论融合的质量控制决策模型

针对制造过程的质量问题层出不穷而企业常常疲于救火式管理、难以从根本上解决质量问题的现状,结合模糊认知图理论和证据理论,提出一种包含反应式、预防式、预报式和先行式等四种典型的质量控制模式的决策模型.论文首先分析这四种典型的质量控制模式及其决策因素;接着,讨论基于模糊认知图的质量控制决策模型及实施步骤,该模型立足于综合考虑质量问题属性、成本、功能符合性以及组织支持因素等维度,构建基于模糊认知图的决策网络.针对决策网络中多个专家所建立模糊认知图的合成问题,结合证据理论,以专家知识作为证据,节点间的因果强度的可能取值空间构成识别框架,对多个专家知识进行合成.最后,以某轴承企业深沟球轴承沟形误差超标的质量问题为例验证了该方法的可行性.     

C5.0分类算法及在银行个人信用评级中的应用

研究了商业银行的个人信用评级问题.由于个人信用记录中既涉及有数值型数据, 也涉及有非数据型数据,而决策树是解决这一类问题的最好方法. 到目前为止,决策树C4.5算法的研究已基本成熟,但其C5.0算法由于商业机密的缘故至今没有公开.因此在决策树C4.5算法基础上详细研究了C5.0算法及相应的Boosting技术,并嵌入Boosting算法技术, 构造了成本矩阵和Cost-sensitive tree,以此建立基于C5.0算法的银行个人信用评级模型,用来对德国某银行的个人信贷数据进行信用评级,同时对模型参数调整前后决策树的判别结果进行比较. 仿真表明:参数调整后的决策树的判别结果优于参数调整前的决策树的判别结果.     

一种基于CAS原理的智能决策支持系统模型

剖析了传统决策支持系统发展面临的困难，运用复杂自适应系统(CAS)的原理和自组织的观点，提出了一种新的基于CAS原理的智能决策支持系统模型和设计思路，论述了该模型的基本结构、运作过程及与传统DSS的区别、并探讨了规则编码、竞争机制与信用分派及规则发现等问题．这种新思路有助于解决数据、知识和模型的一体化管理问题，加强DSS的自适应能力和智能性。     

Credit Decision Model and Mechanism with Default Risk Parameter

Default risk is an important reason led to credit risk for a bank. In this article, the size of default risk can be quantized and described by the size of the default probability. At first, we discuss the influence of existence of the default probability on the expected return of the bank. Then we modify the ordinary credit decision-making contract γ = (r,C,q), where only interest rate, collateral and credit rationing were considered, to a new credit decision-making contract γ =(s(r),C,q) by considering the default probability. We establish a credit decision model including default risk parameter and give both the corresponding credit decision mechanism and a credit decision mechanism under a non-rationing loan. We also discuss the condition of the loan rejected by the bank under the corresponding condition. Finally, we give examples for applications.     

The Jointed Decision Model on a Newsboy-type Ordering and Pricing for Retailer

This paper deals with the jointed decision question on ordering and pricing for a short-life-cycle product under stochastic multiplicative demand depended selling price. According to the marketing practices, which retailers sell their products in different periods with the different marketing policies, we depict the jointed decision question with a stochastic dynamic programming model from the view of the centralized system. Then, we prove that the expected profit function are concave on decision vectors respectively, and develop the decision method for ordering and pricing. Lastly, we design the iterative search arithmetic to find the optimal decision vectors.