具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略北大核心CSSCI

通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论,给出求解该模型的算法,并通过实例验证了该算法的有效性。依据洗钱模型与算法,从资金来源、洗钱成本以及交易时间等方面,提出了遏制不法公职人员洗钱的措施。     

具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略

通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论,给出求解该模型的算法,并通过实例验证了该算法的有效性。依据洗钱模型与算法,从资金来源、洗钱成本以及交易时间等方面,提出了遏制不法公职人员洗钱的措施。     

第四方物流多目标路径集成优化

路径问题是第四方物流优化中的关键问题。针对第四方物流实践中需求的特点,基于路径选择和供应商选择的综合优化,提出第四方物流多目标路径集成优化问题,并建立以费用最小和时间最短为双目标的数学模型。进而,设计实现基本蚁群算法和动态调整选择策略的改进蚁群算法的求解方法。实验分析表明,在不同的目标偏好情形下,改进算法均能取得较好效果。研究为第四方物流路径集成优化提供了有效的工具。     

基于邻域搜索的成品油多舱多目标配送路径优化算法研究

针对成品油配送中多车型,多车舱的优化调度难题,综合考虑路径安排,舱位指派及车辆指派等决策.以配送成本最小,路径风险最小以及油品准时送达为目标,建立了成品油配送多目标路径优化模型.基于邻域搜索的基本思想,提出求解成品油配送多目标路径优化问题的MOVNS算法框架,并结合不同的可行解运行策略和比较准则,衍生出三类MOVNS算法(MOVNS-1、MOVNS-2、MOVNS-3).采用12组算例进行数值实验,结果表明,三种算法均能有效的求解配送模型,提升成品油多舱配送问题的解决效率;且MOVNS-2算法具有较强的局部搜索能力,MOVNS-3算法容易跳出局部最优:同时,考虑节点关联性的可行解构造策略和并行邻域搜索策略能够增强算法的寻优能力.     

应急系统多出救点的选择问题

针对应急系统的特点 ,本文引入了“时间最短”的概念 ,并提出了基于单目标、多目标、两阶段问题且有资源数量约束的组合优化模型及快速求解算法.     

变动补偿的多模糊选址-路径机会约束模型及算法

针对同时具有模糊需求和模糊旅行时间,且有车辆容量、配送中心容量和时间窗约束的选址-路径问题,基于预优化和实时调整的两阶段策略,引入变动成本的概念,建立变动补偿的机会约束预优化模型.在实时调整阶段,考虑多模糊参数的联合影响,定义变动成本为因车辆剩余容量不足返回配送中心卸载的额外配送成本和因车辆实际到达时间超出客户时间窗的时间惩罚成本总和.鉴于多模糊参数影响的时间窗可信度计算复杂,且已将时间惩罚成本作为变动成本的一部分修正目标函数,去掉时间窗机会约束,设计一阶段模拟退火算法求解,贪婪聚类构建初始解,随机模拟法估算变动成本.测试算例验证了模型和算法的有效性.得出,该模型可弱化偏好值的影响,生成实时调整变动幅度小且整体最优的预优化方案,提高对不确定环境的风险抵抗力,且求解简单;该算法是求解此类问题的较好算法;研究成果为多模糊选址-路径问题提供新的求解思路.     

速度时变的多中心半开放式车辆路径问题研究

针对多中心半开放式车辆路径问题,考虑软时间窗约束和车辆速度变化情况,构建了最大化平均客户满意度、最短配送距离和最小配送成本为目标的优化模型,并设计了两阶段求解算法.基于自适应网格密度法和邻域拥挤密度法对多目标粒子群算法的外部档案进行维护及选取全局最优粒子,提高算法的收敛性和后期种群多样性,以获得初始可行解.用变邻域搜索...     

基于城市道路限行的多能源多车型车辆路径优化

针对日益严峻的城市汽车尾气污染问题和日趋严格的城市限行措施,本文首次将城市分区域、分车型等限行因素引入到车辆路径问题,并以碳排放、运输等费用总成本最小为目标,构建了基于城市道路限行的多能源多车型混合车辆路径优化模型.针对模型的NP难特性,本文提出了一种变邻域搜索算法(VNS-TR)求解该模型.最后,通过算例和基准测试集验证了模型及算法的有效性.     

车载多无人机协同多区域覆盖路径规划方法

针对小型无人机在区域信息采集中的优势,考虑到复杂多变的应用情景,提出一种面向大面积多区域覆盖扫描任务的车载多无人机协同模式。该模式中,车辆可作为无人机的移动基站,与多架无人机协同完成多个大面积区域的覆盖扫描任务。充分分析新问题特点后,建立了优化车辆地面行驶路径和多无人机协同空中飞行路径的0-1整数规划模型,提出了一种基于三阶段的智能优化算法,先后对多无人机区域覆盖路径以及车辆协同路径进行规划,快速构造可行解,而后基于自适应大规模邻域搜索算法对可行解进行优化。本文设计了包含8个目标区域的实际案例,验证了车载多无人机协同模式的优势和算法有效性,并进一步通过10个随机案例验证了算法性能。对比实验证明,车载多无人机协同模式在执行多个大面积区域覆盖任务上,相比车载单无人机模式能够显著缩短任务时间。     

带时间窗的多式联运作业整合优化算法

快速、低成本的货物运输已成为现代物流的发展趋势,多式联运及多作业整合是物流企业减少运输时间和成本的有效方法.为此,首先建立了基于图状结构的带时间窗的多式联运及多代理人作业整合优化模型;然后提出了代理商选择和路径及运输方式协同优化的两层优化算法:第一层采用转移、交换和环形移动三种移动策略实现作业的分配,第二层采用基于正交试验的混合田口遗传算法实现路径及运输方式的组合优化;最后用具有不同时间约束的算例来考察模型和优化算法的有效性.结果表明,受时间约束的影响,作业整合只能在部分作业之间进行,并且随着时间窗约束的增强,物流运输总费用将增加,与实际情况基本相符,说明了模型及优化算法的可行性和有效性.     

网络支付行业主体反洗钱博弈模型及策略研究

本文构建网络支付行业主体反洗钱博弈模型,描述监管机构、金融机构、支付机构、洗钱者等参与主体的效用函数;基于成本收益法和博弈分析,研究影响各类主体效用函数的主要因素及其行为策略;通过系统仿真验证监管机构查处力度和市场主体自查力度的增强能够有效抵御洗钱金额增加导致的国家效用损失,对市场主体处罚力度的加大能够提升国家效用水平;并据此提出防范网络支付行业洗钱风险的相关政策建议.     

人机耦合反洗钱监测系统构建与机器学习算法优化

针对金融系统反洗钱监测过于依赖计算机筛查导致准确率和适应性较低的问题,将反洗钱监测系统的人机分离模式改进为人机耦合模式,并用真实交易数据训练机器学习算法以优化模型。经样本外验证和评估后发现,在人机耦合监测系统下,基于随机森林算法的机器学习模型具有更好的准确性和适用性。该监测系统对新型洗钱方式具有更强的适应能力,在保证监测准确率的同时,降低了可疑交易错误预警次数,提高了支付机构对可疑洗钱交易监测的效率。     

监管科技在反洗钱监管中的应用研究 ——基于演化博弈视角

利用监管科技提高反洗钱监管水平,对维护国家金融安全至关重要,是各国经济金融发展的焦点问题.本文通过构建洗钱者、金融机构和政府监管机构三方的演化博弈模型,讨论监管科技在抑制洗钱活动、提高金融机构反洗钱积极性和反洗钱监管效率中发挥的重要作用.研究发现,提高反洗钱成功率和洗钱成本,对阻碍洗钱行为极为重要;监管科技的运用受到监...     

金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型

在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.     

洗钱交易模式及其防范分析

基于我国反洗钱监测主要是基于"一法二规"中的数据报告制度,运用LP方法构建了大额交易洗钱模型.通过对洗钱模型进行仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷.运用聚类分析方法建立了地区监测模板,并对可疑交易进行了量化界定.最后,对交易监测标准和洗钱模型进行了改进,提出了洗钱的防范措施,以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴.     

Economic Model of Official Crime based on Life Cycle Hypothesis

The dynamic characteristic of official crime will be analyzed by an economic model based on life cycle hypothesis. The model mainly considers the following relevant factors: the risk of being caught and the associated punishment, legislation, work and retirement wage, and retirement age and life expectancy. The official is assumed to be risk neutral. His decision variable is illegal income. The official's objective is to maximize the expected utility subjected to a dynamic constraint. We obtain the explicit expressions for the optimal strategy and the corresponding utility. The main results are as follows: Under certain conditions, it is rational for an official to get income illegally before retirement, and a higher punishment is not necessarily an effective way to deter official crime; the higher the income difference before and after retirement, the higher the probability of official crime. A reduction in retirement age will probably increase official crime. The more the resource that an official controls, the later is the beginning time of official crime. The income pattern that work wage increases with time is helpful to reduce official crime. The effect of income level on official crime reflects some kind of “level effect” and “asymmetrical effect” associated with institutional environments.     

近空间多武器平台对地攻击多阶段模型及算法

针对近空间多武器平台对地攻击问题,综合考虑了作战资源、目标毁伤、己方损耗、飞行最短路径等四项关键战技指标,建立了多阶段优化控制模型,给出了相关的推理过程。为避免动态规划及序列规划的计算复杂性,通过设计合适的表达方法,使粒子与可行解对应,给出了改进的粒子群优化算法及算法详细步骤,并分析了改进的粒子群算法快速全局优化的特点,说明该算法能找到优化问题的全局最优解。最后对多阶段优化问题分别用改进的粒子群算法进行求解,仿真结果验证了模型的合理性和算法的有效性。     

反洗钱跨组织多层次监测体系构建及其仿真验证

针对金融机构“防卫性报送”产生的过量反洗钱报告问题,提出了跨组织多层次监测的解决思路.而后,运用计算机仿真,验证了聚类分析在账户层监测中的应用效果,证实了反洗钱跨组织多层次监测在聚焦异常账户、降低反洗钱报告错漏报概率上的有效性.跨组织多层次监测适用于分业经营的跨组织反洗钱监管模式,对于国内外反洗钱报告信息的提取与应用均具有一定的借鉴意义.     

基于生命周期假说的职务犯罪经济学模型

将生命周期理论引入职务犯罪问题的分析,主要探讨职务犯罪的动态特征.模型主要考虑了以下相关因素:风险概率、法制环境、惩罚力度、退休年龄与预期寿命、就业收入与退休收入.假定在职者为风险中立者,他的决策变量是不法收入,目标是在动态约束下最大化其预期效用,得到了在职者的最优策略及预期效用的显示表达式.主要结论如下:在一定条件下,在职者退休前获取不法收入是其最优策略,单纯依靠惩罚力度的加强并不一定能够有效遏制职务犯罪;退休前后的收入差异越大,发生职务犯罪的可能性越高;调低退休年龄可能增加职务犯罪;在职者可动用资源的数量越大,职务犯罪的开始时间应当越晚;收入随工作年限逐年上升的模式有助于减少职务犯罪;收入水平对职务犯罪的影响具有某种"水平效应"和"非对称性".     

基于Bayesian Stackelberg多阶段博弈的网络信息体系方案优选

针对对抗及不确定环境下的网络信息体系建设方案优选问题,考虑经典博弈论中理性和共同知识假设失效的局限,提出了基于Bayesian Stackelberg的多阶段博弈模型。首先分析网络信息体系建设方案优选需求,给出3个基本假设;在此基础上,构建反映各阶段参与人信念的博弈子情景,集结子情景形成全时域情景,并分别给出情景的策略集及支付函数;分析全时域情景的纳什均衡,预测对手可能的均衡策略;最后,集结全时域情景形成全局情景,在风险可控范围内选择全局情景中期望支付较大策略,作为较优体系方案。通过算例分析检验了该方法中己方最坏选择是“综合均衡策略”,且在风险可控范围内最终策略将严格优于该策略。