基于核函数变换的PLS回归的非线性结构分析

基于核函数变换的PLS非线性回归模型既吸取了核函数能够拟合适应任意连续变化曲线的优点，又借鉴了偏最小二乘回归方法能够有效解决自变量集合高度相关的技术。在本文中针对多元加法模型，从理论和仿真试验的角度分别验证了，对于多个独立自变量对单因变量为非线性关系的数据系统，基于核函数变换的PLS回归方法不仅能够有效实现自变量对因变量的整体预测，而且能够提取各雏自变量对因变量的单独非线性作用特征，从而确定数据系统内部的复杂非线性结构关系，增强了模型的可解释性。     

转轨经济中财政与金融政策的动力学模型

针对转轨经济中由政府与企业和个人所组成的经济系统 ,建立了一类关于货币政策与财政政策和税收政策为政策工具的货币经济动力学模型 ,阐明了转轨经济不景气情形下各种政策工具的作用和效果.     

基于系统动力学的货币政策多目标交互行为

货币政策多目标之间具有显著的交互行为和多重反馈特性,根据系统动力学的方法和Vensim仿真技术构建货币政策多目标模型,预测货币政策四个工具的未来十年趋势,并建立政策方案模拟货币政策效果,分析货币政策不同目标之间的敏感性,揭示货币政策多目标交互行为的协调机理。结果表明,所选取的四个操作工具指标都对M2的存量有影响:人民币汇率和贷款利率对M2的影响最明显,法定存款准备金率和再贴现率的变动对M2影响偏弱;进一步研究交互行为,模拟M2变动12%对最终目标的影响,发现M2的增加对通货膨胀的影响最明显,对经济增长和金融稳定的促进作用较显著,而对就业和国际收支平衡的影响较小。     

可预期减排政策会引发“绿色悖论”效应吗?——基于中国供给侧改革与资本稀缺性视角的考察

全球气候治理协议有时却会产生加快气候变化的结果,在未来《巴黎协定》的新治理框架下应努力避免"绿色悖论"的再次发生.本文立足我国供给侧结构性改革的国情,通过对于"绿色悖论"效应的理论模型、实证检验以及预测研究,较为全面地描绘了"绿色悖论"效应的触发机制.理论模型的研究表明在完全竞争市场,化石能源开采遵从Hotelling法则,当利率是外生给定且在两阶段中保持不变时,预期逐渐上升的碳税将会导致"绿色悖论"效应;而在持续增长的利率变动下,碳税的改变程度将快于利率的变化,"绿色悖论"效应变得不可逆转;碳价格政策会使污染物排放具有通常的商品市场属性和资本市场属性,应防止由于碳市场而引发的非正常价格波动和潜在的通货问题.实证研究的结果表明,中国在1999年通过《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案(修订稿)》之后并未出现能源价格的连续下降状况,即不存在"绿色悖论"效应,但是这一结论也与我国尚未形成统一的减排体系以及能源的市场化水平等因素有关.通过CGE模拟发现在供给侧改革冲击,碳税政策以及RD补贴政策的不同外部条件冲击中,供给侧改革对于未来宏观经济的整体影响最大,单独的碳税政策不会引发"绿色悻论"效应,而碳税政策与考虑资本市场反映的供给侧改革情景下,引发"绿色悖论"效应的可能则大大提升,即中国将面对有条件"绿色悖论"效应的风险,碳税与RD补贴的组合政策节能减排的效果是最好的.最后,本文为降低我国减排政策的市场风险提供政策建议.     

基于非参数回归的金融传染检验

本文借助特征函数的优良性质,基于非参数回归构造了金融传染的检验统计量.与现有文献相比,该统计量不仅避免了模型设定偏误问题,而且能够同时捕获线性和各种形式的非线性传染效应.在原假设成立时,该统计量渐近服从于标准正态分布.数值模拟结果表明,该统计量具有良好的有限样本性质,能够识别多种形式的非线性金融传染.本文进一步应用该统计量探讨了中国金融市场与东亚、拉丁美洲、新兴市场国家之间的传染效应,捕获了传统基于线性测度方法无法刻画的非线性传染效应,说明我国与这些金融市场之间存在显著的非线性传染效应.     

货币政策透明度与政策有效性:基于利率期限结构预期理论的检验

利用我国同业拆借市场的实际利率数据,通过检验同业拆借利率对利率期限结构预期假设的接受程度,对货币政策透明度与政策有效性之间的关系进行了实证研究。结果表明,提高货币政策透明度更有利于引导市场预期和形成稳定合理的利率期限结构,从而保障货币政策的顺利传导乃至政策调控的有效性。     

基于STVAR的货币政策效果非对称性

应用STVAR模型,对中国信贷周期变化与货币政策效果的非对称性进行研究.研究表明:(1)中国货币政策存在明显的价格之谜现象,且该现象在信贷扩张状态下表现更显著;(2)相比信贷扩张状态,信贷紧缩状态时,货币政策的产出效益更显著.基于上述结论进一步提供相关政策建议.     

基于系统动力学的报废汽车回收物流“养老金”制度分析

从车主经济理性的角度,提出了促进报废汽车产业良性循环的"养老金"制度——"先预缴再返还"的报废汽车逆向回收发展基金制度。以小型载客汽车为例,建立系统动力学模型对该基金制度进行模拟仿真。分析表明:该基金制度是可行有效的,不仅能明显提高报废汽车正规渠道的回收率,而且可以作为报废汽车产业发展宏观调控的一种有效手段。     

基于SD-GM循环预测理论的机动车污染物收费政策效应分析

本文从减排和缓堵两层视角,基于北京市2005-2017年的相关数据,构建了城市机动车污染物减排管理模型.首先,采用系统动力学与灰色预测理论相结合的方法来构建表函数,从而提高了参数的预测精度,并提出了一种新的系统动力学建模方法.其次,采用整体性检验法(如关联度合格检验)对模型进行验证,克服了局部性检验方法的一些不足.再者,对低、中、高三类方案进行了模拟,结果显示:低收费政策具有"双拐点效应",中-高收费方案间存在"边际递减效应",最后,以中等收费方案为例,对机动车CO,HC,NO_x和PM总量(减排效果)以及车均道路面积(缓堵效果)等主要变量进行中长期的动态仿真,结果表明:适度的收费能够实现减排和缓堵的"双赢",特别的,从短期来看,高收费方案的效果比较显著,但从长期视角来考虑,这种效果将逐渐被消弱.据此,能够为政府交通部门及环保部门提供决策依据.     

货币政策传导系统稳定性、脆性及熵关系——基于耗散结构和突变的理论及实证分析

货币政策传导系统是一类典型的复杂经济系统,其演化机制与耗散结构具有同态性。本文首次将耗散结构理论中低浓度三分子模型引入货币政策传导系统演化机理研究,利用唯象方法建立货币政策传导系统演化的动力学模型,得出系统形成耗散结构的判据。其次建立货币政策传导系统基于突变理论的脆性综合评价模型,利用1993～2010年中国货币政策传导的基础数据对货币政策传导系统演化模型的理论结论进行验证。通过实证分析发现,中国的经济发展和货币政策的实践与货币政策传导系统演化的理论描述是吻合的,并为货币政策传导系统演化的理论模型和逻辑结论提供了现实性依据,这也说明货币政策传导系统演化的理论模型不仅具有重要理论意义,而且具有较高实践价值。     

基于多主体仿真的经济新常态下规则与相机性利率政策选择

本文设计了基于生产函数和神经网络的多主体仿真经济系统,建立了利率政策仿真模型,对比分析了规则性与相机性利率政策对宏观经济的影响.模型设计了企业的存贷款规则及中央银行的利率规则,通过模拟相机性与规则性利率政策下宏观经济的不同特性,对比分析了两种政策的适用场景.发现规则性的利率政策有助于使经济平稳,而相机性的利率政策虽然可能提升经济状况,也会带来较大风险。最后结合我国现阶段新常态的宏观经济形式,对利率政策的实施提出了建议。     

基于历史信息锚定预期形成机制的货币政策有效性

文章首先通过数理模型探讨了历史信息锚定预期对最优相机抉择和规则货币政策的制定和政策有效性的影响,然后结合数值模拟比较分析了历史通胀信息外生给定和内生政策决定两种情况下,两种类型的最优货币政策和无货币政策情况下的社会福利.研究结果表明:从平均意义上看,历史信息锚定的存在在历史通胀较小的情况下会提高最优相机抉择货币政策的有效性,但会削弱规则货币政策的有效性.从一期政策有效性来看,货币政策实行即使在价格灵活调整的情况下也总是有效的,并且不管锚定程度如何,规则的货币政策有效性要略大于相机抉择货币政策的有效性.但从多期政策有效性看,如果存在跨期历史信息锚定,针对供给冲击实行的货币政策,政策有效性在一期提升社会福季利后,会产生后续持久的负效应,中央银行的货币政策制定应避免陷入政策自我实现的通胀预期陷阱.     

人民币汇率波动影响我国外汇储备变动的理论模型和实证研究

本文在综合考虑国际收支和外汇储备需求的基础上构建了人民币汇率波动影响外汇储备的理论模型, 并利用相关数据实证检验了人民币汇率波动对外汇储备的影响. 模型结果表明: 规模变量、进口倾向、国外收入及汇率因素对外汇储备需求的影响取决于这些变量各自对外汇储备瞬时变化的确定性部分μ的影响. 实证结果表明: 长期上, 规模变量、进口倾向、名义有效汇率、实际有效汇率对外汇储备变动都具有显著正效应; 而储备增长自身波动、实际有效汇率波动及汇率制度对外汇储备变动均呈明显负影响; 国外收入、中美实际利差、名义有效汇率波动对外汇储备变动的影响不明显. 短期内, 名义有效汇率及实际有效汇率变动对外汇储备变动都呈明显负效应, 国外收入具有显著正影响, 而其它变量的变化对外汇储备影响不明显.     

非线性系统基于HM模型的变结构控制

对非线性系统的稳定控制问题进行了研究，基于HM模型对非线性系统进行描述，并将全局HM模型表示成含不确定项的形式，在满足匹配条件下，采用稳定性理论设计出确保HM模型全局渐近稳定的滑模变结构控制器，用一级倒立摆进行仿真验证，控制器结构简单，只用较少的模糊规则，就能得到满意的控制效果，成功地将变结构控制应用于非线性系统，有推广应用价值。     

基于市场机制的地面等待时隙分配方法

本文针对地面等待中的时隙分配问题,提出了基于市场机制的时隙交易方法,建立了航空公司决策模型.该模型通过航空公司自由交易时隙,不仅可提升时隙交易的灵活性,还能减少各航空公司的延误成本和机场总的延误成本.最后采用国内某机场的运行数据进行仿真和对比,结果表明了其有效性.     

基于灵活损失函数的中国最优灵活时变货币政策规则混频研究

自进入新时代以来，中国政府多次提出通胀和经济增长的双重区间目标，文章新提出基于灵活损失函数的最优灵活时变货币政策规则模型，并新构建混频混合创新时变系数随机方差回归模型（mixed-frequency mixture innovation time-varying parameter vector regression model with stochastic volatility，MF-MI-TVP-SV-RM）进行混频测度，使之具有函数、规则、系数和频率四个方面的灵活时变性，然后从32种代表性规则形式中混频筛选和测度适合中国新时代的最优灵活时变货币政策规则.实证分析表明：第一，与常系数和时变泰勒规则容易高估相比，最优灵活时变货币政策规则的利率平滑系数具有明显更小的规模和波动范围，且呈现灵活时变特征；第二，最优灵活时变货币政策规则具有灵活时变的正向敏感的非对称性通胀缺口偏好，且基本呈现顺周期特征；第三，最优灵活时变货币政策规则具有灵活时变的宽跨度的对称惰性区间产出缺口偏好，且呈现顺逆周期交替特征；第四，最优灵活时变货币政策规则具有线性Phillips曲线特征且规则系数进入新常态后趋于平稳.为此文章提出一些政策建议.     

基于脉冲响应的区域经济政策实施效果评价

本文以上海市为实证对象,通过构建政策变量对经济效果变量的脉冲响应函数模型,揭示了国家重大区域规划政策对上海市经济发展的影响.通过构建政策变量对经济效果变量的脉冲响应函数模型,揭示了同一政策在不同宏观经济背景下的作用效果,弥补了现有研究忽略宏观背景对政策效果影响的不足.通过分解脉冲响应函数模型的残差,刻画政策变量的残差变化一个单位标准差后,政策变量与效果变量的共同波动对效果变量的影响.实证表明:在经济紧缩期,扩大中央固定资产投资对上海后10年的总体影响显著好于经济繁荣期.因此,择机选择政策变量的投入力度对区域经济发展尤为重要.     

基于系统动力学的中国石油产量预测分析

根据系统动力学基本原理构建了中国石油产量预测的系统动力学模型,确定了剩余可采储量、采油速度等模型变量参数.预测结果显示:中国最终可采储量在123-143亿吨之间、平均值为134亿吨,中国石油产量已经进入高峰平台期,将在2015年左右迎来产量最高峰,峰值产量在1.92亿吨左右,未来石油储采比仍将缓慢下降,并将在2042年首次降到10年以下.     

基于最优控制的系统时变非线性参数模糊辨识

针对运动状态下结构连接处的时变物理参数对研究结构动态特性与工程实际应用具有重要价值,提出了一种结构连接处时变非线性物理参数辨识方法。该方法利用每个子结构的动力学模型,将结构连接处的非线性恢复力作为模型的输入,利用最优控制理论与模糊数学的方法辨识出结构连接处的非线性恢复力,并应用子结构法计算出结构连接处的响应。最后利用最小二乘法拟合了非线性恢复力。计算出非线性恢复力的时变系数。仿真算例表明了该算法的有效性。     

基于观测器的一类不确定非线性系统自适应输出反馈控制

针对一类不确定非线性系统,基于非线性状态观测器采用回馈递推(Backstepping)设计方法提出了一种鲁棒自适应L2增益控制方案。该控制方案首先对系统的不可观测状态设计非线性状态观测器,在此基础上通过多步递推得到系统的控制律并设计了未知干扰的参数自适应律,使系统具有L2增益性能。同时把采用常规设计方法需要对过多参数进行辨识问题简化为只需对与未知干扰个数相同的参数进行辨识的问题,简化了控制器结构。最后通过仿真算例验证了所设计控制方案的有效性。