Erlang(2)模型在多发点过程上的推广模型在破产T时刻的矩

对古典风险模型进行了变形和推广,假定模型发生的一次"跳"对应多次索赔,且索赔时间间隔服从Erlang(2)分布,给出了破产T时刻的矩的表达形式.     

带税收的Erlang(2)风险模型的折罚函数

考虑了带税收的Erlang(2)风险模型.研究了在Erlang(2)风险过程下,税收对保险公司的期望折罚函数等破产特征量的影响,得到了有税收和无税收2种不同策略下的Erlang(2)风险模型的期望折罚函数的关系式.     

带干扰的Erlang(2)风险模型罚金函数的期望

考虑了带干扰的Erlang(2)风险模型罚金函数的期望,利用建立的积分-微分方程,得出了期望的明确表达式.     

Copula相依的Erlang(2)风险模型

本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang(2)风险模型,同时给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其解,研究了这一模型下当索赔额服从指数分布时,破产概率满足的积分-微分方程及其解.     

带干扰的带利率Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu函数(英文)

主要考虑带干扰的带利率的Erlang(2)风险模型的阈值分红策略,推导出此模型下的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.     

带红利的Erlang(2)模型下Gerber-Shiu折扣罚函数分析

本文通过大家熟悉的Gerber-Shiu折扣罚函数对待红利的Erlang(2)风险模型进行分析,利用Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程,得出Gerber-Shiu折扣罚函数的明确表达式。     

Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程

通过Gerber-Shiu折扣罚函数对索赔量与索赔时间相依的Erlang(2)风险模型进行分析,并利用Dickson-Hipp算子得到Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程.     

关于Erlang(2)风险模型的若干结论

考虑一类具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型,探讨了该模型下的函数M(x,y;b)满足的积分-微分方程及其边界条件以及M(x,y;b)的积分方程,并通过该积分方程得到了函数M(x,y;b)连续可微的条件。     

随机保费收入下的Erlang (2)风险模型

主要对索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性，得到最终破产概率的积分方程，最后推出最终破产概率的Lundberg上界。     

具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数

利用Taylor展式导出具有常数红利界限的带干扰Erlallg(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程和其边界条件.     

投资和干扰下的Erlang(2)模型的破产概率

讨论了投资和干扰下的Erlang(2)风险模型的破产概率.首先得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;其次,利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计.     

理赔量和理赔间隔时间相依的Erlang(2)风险模型

考虑理赔量和理赔间隔时间相依,理赔间隔时间服从Erlang(2)分布的风险模型.通过求取生存概率的Laplace变换,并对其进行Laplace逆变换,可以得到生存概率的显示表达式.     

常分红壁下相依对偶模型的G-S函数

考虑了索赔时间间隔和接下来的索赔额具有相依关系的对偶型,其相依关系由FGM copula描述.在其具有常分红壁的前提下,推导出了G-S函数所满足的积分微分方程,并给出了其满足的更新方程.     

关于Erlang(n)风险过程的破产概率

考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang(n)分布,而且风险过程的调节系数不存在,本文给出了破产概率的渐近估计.     

常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值

研究了常利率下Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。     

扩散风险模型中Erlang(2)间隔随机观察边界分红问题

该文研究了比经典分红方式更为贴近实际的随机观察时间下的边界分红问题,其中风险模型用一个扩散过程进行刻画. 在随机观察时间间隔服从Erlang(2)的条件下,推导出破产时的拉普拉斯变换满足的微分方程组,并给出其显式表达.     

常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题

在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。     

二级保费率下Erlang（2）过程风险模型的分析

随着国内保险业的逐步成熟和完善,保险业也要与世界接轨,分红险种也逐步进入中国保险市场.分红险种除了投保人在需要理赔时获得应有的理赔外,还应向投保人支付红利,使得投保人获得类似与于股票一样的收益.因此对支付红利问题的研究显得十分必要和有意义.本文研究了二级保费率下即具有常量红利界限的ErIang(2)过程风险模型的折现函数.通过对Gerber-Shiu折现函数的分析,采用微分方程特解与通解的关系及一些已有结论求解Gerber-Shiu折现函数及与破产有关的问题.     

带扰动对偶模型中Erlang(2)分红决策时间下的最优分红

针对企业破产前的最优分红问题,为了实现分红期望现值的最优分配(即最优分红策略),分析了在带扰动的对偶模型下,考虑服从Erlang(n)过程的累积分红,且当分红决策时间为Erlang(2)分布时,在收入为固定收入时周期障碍策略的最优性;为了更好地说明其他因素对最优策略的影响,更准确地实现最优分红策略,运用数值模拟方法画出最优策略与模型中其他经济因素之间的图,并描述了它们之间的变化关系,同时作出相应的经济学解释。     

常利率环境下广义Erlang(n)见险模型

考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang(n)分布.以首次索赔间隔分别为Erlang(k)(k=1,2,…,n)分布的延迟更新过程为划分,运用全期望公式给出广义Erlang(n)模型的惩罚函数ψ(u)以及破产概率ψ(u)满足的微分-积分方程,另一方面,分别用鞅方法和递推方法得出ψ(u)的指效型上界.