符号数据典型相关分析技术及其在股市分析中的应用

采用一种针对大规模复杂数据的分析技术——符号数据分析方法(Symbolic Data Analysis．SDA)，以中信证券风格指数作为研究对象，对2002年中国股票市场的财务指标与市场表现进行典型相关分析。研究结果表明，中国股市财务状况与市场表现相关性明显，上市公司的收益状况、偿债能力、资金管理能力及价值／成长因素决定股票的运行状况，不同风格股票在财务一市场关系方面差异性显著，行业特征明显。通过分析可以看到，运用符号数据对中国股市运行特征进行的分析结论与客观现实非常吻合．从而证明使用符号数据的典型相关分析技术对大规模多维动态数据系统进行统计分析是十分有效的。     

基于MATLAB的小波分析在股市技术分析中的应用

从理论上建立了股票操作模型I－模型Ⅳ,并以小波分析和Matlab 为工具,采用coif5和db4小波对股票进行技术分析,所得结构明显高出传统分析方法,充分显示了小波分析在股市技术分析中的强大生命力。     

农业经济增长及其影响因素的典型相关分析

采用典型相关分析方法,构建农业经济增长的典型相关模型,定量判别各影响因素的变动对农业经济增长的作用程度,并对计算结果进行经济分析。     

耕地数量变化及其影响因素的典型相关分析

采用典型相关分析方法,以江西省为例,构建了耕地数量变化的典型相关模型,定量判别各影响因素的变动对耕地面积减少的作用程度,并对计算结果进行经济分析。图1,表4,参4。     

小波分析在股市数据分析中的应用

小波分析由于具有良好的时空频率变换特征而在许多领域得到广泛应用。本文通过对沪市、深市股指数据小波分析,说明了股市涨跌存在自身的规律性,股市尖长期和短期都具有一定的可预测性。     

一种改进的典型相关分析方法及其应用

传统典型相关分析准则函数在界定同组特征矢量中各元素之间不相关时采用乘法运算,易出现无法保证两组特征矢量同时达到同组元素协方差意义下最小的问题。为解决这一问题,提出了一种改进的典型相关分析方法,对典型相关准则函数分母部分进行修正,将其中的乘法改成加法,对该方法进行推导得到投影矫正系数,该系数对两组特征矢量特征方程进行调整,保证两组特征矢量同时达到同组元素协方差意义下最小。该方法有效地改善了融合效果、提高了人脸识别的正确率。在ORL和Yale人脸数据库上的实验结果都验证了其有效性。     

一般分布区间型符号数据的描述统计与分析

以对大规模个体数据通过打包形成的区间型符号数据为研究对象, 针对个体在区间内往往不服从均匀分布的实际情况, 研究一般分布的区间型符号数据的描述统计和分析方法. 对符号数据分析进行了概述, 并定义了一般分布的区间变量. 研究了一般分布的区间变量的经验分布函数和经验联合分布函数. 在此基础上, 讨论了一般分布区间变量的描述统计量的求解. 最后给出了算例, 运用一般分布区间型符号数据的因子分析方法, 以中国股市为背景进行了应用研究. 结论表明: 以往研究基于均匀分布假设所给出的描述统计量的计算, 可看作文中所给求解公式的特例. 另外,研究方法基于经验分布理论, 无需知道个体在区间内服从分布函数的具体表达式, 且在计算过程中充分利用了区间内的个体信息.     

农户收入水平及其影响因素的相关分析

采用典型相关分析方法,构建了农户收入水平的典型相关模型,定量判别各影响因素的变动对农户收入水平的作用程度。并对计算结果进行了经济分析。表5,参9。     

Hurst指数在股票市场有效性分析中的应用

Hurst指数是一个在混沌和分形学科中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。本文计算了实际股票市场股票对数收益率的Hurst指数,认为在定条件下股票运动并不满足布朗运动模型,也就意味着该证券市场不是有效的。本文采用的方法是对短时间（短到分钟）内的收益率统计Hurst指数,从而判断市场中是否有大户操纵的行为。作者认为Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。     

遗传算法在股市投资策略(战略) 研究中的应用

阐述了遗传算法的基本理论,论述了遗传算法用于股市投资策略（战略）研究的基本原理和方法,给出了遗传算法用于股市投资分析（基本分析和技术分析）的数学模型,并以上海股票市场为例验证了遗传算法用于投资策略（战略）研究的可行性。     

外汇市场与股票市场间波动溢出效应——基于汇改后数据的小波多分辨分析

随着金融全球化与自由化进程的加快以及人民币汇率体制改革和中国企业股权分置改革的深化,外汇市场与股票市场间的信息流动和风险传递进一步加强。通过小波多分辨分析能够从不同尺度研究外汇市场与股票市场间的波动溢出效应,以达到从时频2个角度同时进行研究的目的。实证结果表明,人民币汇率波动与股票价格波动的低频信号具有协整关系。其独到之处在于发现不同交易周期上波动溢出效应存在非一致性:短期主要表现为股票市场向外汇市场的单向波动溢出;而随着交易周期的加长,则表现为双向波动溢出效应。     

国际股市联动条件下中国股市与汇市的非线性相依性关系研究

与以往仅对市场间相依关系进行静态、孤立的研究不同,基于全局化视角,在国际股市联动条件下研究中国股市与汇市间的相依关系。选取2006-01-04~2019-02-28沪深300指数、人民币兑美元汇率中间价、美国S&P500指数、欧洲STOXX50指数、香港恒生HSI指数、日本N225指数、英国FTSE100指数以及全球股市MSCI指数为研究样本,聚焦于2008年全球金融危机和2015年中国股灾两次极端波动事件,采用R-vine Copula方法研究国际股市联动条件下中国股市与汇市间的非线性相依关系,并构建参数动态化的动态R-vine Copula方法进行稳健性检验。研究结果表明：国际股市与中国股市和汇市之间分别存在着正向联动关系;在国际股市联动条件下,中国股市对汇市具有引导作用,且两者间的相依关系可以由资产组合平衡模型解释;中国股市与汇市在国际股市联动条件下间的相依关系弱于不考虑国际股市联动条件时的相依关系,且这种偏差在金融危机、股灾等极端波动后会显著增加。本研究对国际投资者合理配置资产规避风险、政府监管部门制定相关政策具有重要参考意义。     

河南棉花新品种数量性状的典型相关和通径分析

通过对河南省2006年春棉品种区试10个品种的产量、植株及纤维品质性状组的典型相关与通径分析得出：选择生育期短、株高中等偏高、果枝节位低、果枝台数多的性状,有利于增加株铃,提高铃质量,并能间接增进主要纤维品质,确为选育高产优质棉花新品种的有效途径。但在选择结铃性强的植株性状时,应防止降低铃质量。从性状相关性间接选择对衣分无效,应通过室内考种择优选取。表11,参11。     

Empirical Study of the Risks in Shenzhen Stock Market

1　 IntroductionDuring studying the risks in securities investment,we usually adopt the CAPM[1 ] modeland divide the risks into system risks and non-system risks according to the nature of therisks and the measurements taken to deal with the risks.System risks are connected withthe whole market.Itis called the big marketrisksor macro-risks,which influences all thestocks on marketand can notbe resolved.Non-system risks are risks unique to a companyor an industry,i.e.risks of the individual st…     

A Research of China Stock Market by Capital-Asset Pricing Model

ＡＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＣｈｉｎａＳｔｏｃｋＭａｒｋｅｔｂｙＣａｐｉｔａｌＡｓｅｔＰｒｉｃｉｎｇＭｏｄｅｌＺＨＡＮＹｕａｎｒｕｉＬＵＬｉｎｉｎｇＭａｎａｇｅｍｅｎｔＩｎｓｔｉｔｕｔｅＴｉａｎｊｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｔｉａｎｊｉｎ３００４００Ａｂｓ...     

基于自组织算法的股市预测

在简要地介绍GMDH算法的基础上,讨论了基于自组织算法的股市预测问题。建立带移动平均的预测模型,使预测值可以逐个地得到。以上证指数为应用实例,实验结果表明了GMDH算法在股市预测中的有效性。     

基于主体的股市模型及其复杂动力行为

股票市场的许多复杂现象是传统金融理论所不能解释的.本文根据复杂经济系统思想建立了一个随机多主体股市模型,并综合利用数理分析和计算机模拟的方法对其进行研究.研究发现:受交易主体模仿感染倾向、价格追踪倾向和策略转移倾向等因素影响,模型呈现出基础价值均衡、非基础价值均衡、周期和混沌等市场形态;计算机模拟再现并解释了股市普遍存在的特征性事实.