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1.
定期人寿保险中的破产模型 总被引:1,自引:1,他引:1
利用风除理论 ,研究了定期人寿保险破产模型 ,并设计了求解定期人寿保险中的破产概率的一种算法 ,得到定期人寿保险破产概率的一个上界. 相似文献
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保险公司破产概率的估计及随机模拟 总被引:21,自引:0,他引:21
研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了 t时刻之前破产概率的一个上界估计 ,并给出了破产概率的随机模拟计算流程和一个具体例子的数值模拟结果. 相似文献
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主要研究完全离散二项风险模型.在条件系数存在的情况下,得到在破产发生的情况下罚金期望所满足的瑕疵离散更新方程度其渐进解,由此得到了保险公司当初始资本为0时破产概率的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解和破产时刺所发生的赤字分布当初始资本为0时的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解,并在当陪付服从几何分布和赌徒分布的情形下得到了上述特征量的具体结果。 相似文献
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两类相关索赔模型下破产概率的若干结果 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系. 相似文献
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保险公司破产模型的进一步研究 总被引:4,自引:0,他引:4
引入一个新的概念——标准索赔额,建立一种新的破产模型并给出它的破产概率,从而使得破产概率更具有现实意义,并可作为衡量保险公司金融风险的一个重要指标。 相似文献
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一个具有保底投资收益的投资连接寿险定价模型 总被引:1,自引:0,他引:1
针对某些投资连接寿险产品既存在最低死亡赔付又存在最低投资回报的情形,提出了一个具有保底投资收益的投资连接寿险产品(即具有双重担保收益)的定价模型,并给出了数值算例.研究结果表明,这类产品在定价时可以看作由一个具有保底收益的投资基金与一个基于死亡赔付的欧式熊市价差期权组合(EBSOP)构成,该期权组合的价值通常不容忽视;当最低死亡赔付额小于保底投资收益时,欧式熊市价差期权组合为虚值,保单可视为一个可提前执行的有保底收益的投资基金. 相似文献
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中国基本养老保险基金缺口模型及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
根据1997年国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件,利用生存年金理论得到测算我国基本养老保险基金缺口的精算模型。利用该模型,针对我国目前发放养老金的实际运行机制,对影响基本养老保险基金缺口的因素进行风险排序及敏感性分析,得出影响养老保险基金缺口的主要因素,从而给出缩减基金缺口的合理化建议。这对于定量测算我国养老保险基金缺口大小以及寻求解决养老保险基金缺口的途径具有实际应用价值。 相似文献
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1 IntroductionIn the European and American developed countries,there is an effective method to dealwith the deposit risk of the commerical bank— deposit insurance system ,which plays ansignificant role to protect the depositors′ interests,strengthens the supervision to thecommerical bank,keeps away and eliminates the deposit risk.Nowadays,China has notdistinctly founded such a system of deposit insurance.Generally speaking,eachcommerical bank,which is subordinated by the national central b… 相似文献