Algorithms for Markov stochastic models

A survey of the main results of algorithmic studies of Markov processes and related stochastic models is shown. It consists of stationary solutions, transient solutions, first passage times, and multidimensional denumerable state Markov processes. In conclusion, some remarks on further works are presented.     

关于马氏过程散度的极限性质

在有限状态空间中取值的随机变量序列,假设它在概率测度P下是一非齐次马氏链,在概率测度Q下是一齐次马氏链,利用非齐次马氏信源的渐近均分割性,齐次马氏信源的渐近均分割性及随机变量序列的一致可积性,给出了马氏过程散度的极限存在条件,并得到了马氏过程散度的极限的值,在此基础上将马氏过程散度的极限存在条件推广到了高阶马氏过程的情形,同时也给出了高阶马氏过程散度的极限的值.     

马尔科夫链中群逆稳定性分析

令P是有限状态离散马尔科夫链的转移矩阵,群逆(I-P)#在马尔科夫链分析中有着重要应用.给出了当P的每一个元素有小的相对扰动时,(I-P)#在范数意义下的相对扰动误差界.所得的界只依赖于矩阵的阶数,而与马尔科夫链本身的性质无关.     

细胞内部过程中的首达时间

细胞行为的宏观变化常常是由微观阈值事件触发的.由于细胞内部过程的随机性,因此阈值触发的细胞事件也是随机的.数学上,跨越阈值事件可以归结为首达时间问题.该文以通俗易懂的方式建立起细胞过程中首达时间的一般数学框架,特别是给出了计算首达时间分布和平均首达时间的一般公式,这些公式具有广泛的应用,并用简单的生灭过程例子来说明如何使用该文的理论和公式.     

Some fractal properties of a class of self-similar Markov processes

LetX=(Ω,F,F _t ,X _t , θ _t ,P ^x be a self-similar Markov process on (0, ∞). The exact Hausdorff measure function of the level sets are obtained. An appropriate condition is given under which the self-similar Markov process corresponds to a stable process, and some more fractal properties of the sample path ofX are obtained in this case. Supported by the National Natural Science Foundation of China Huang Lihu: born in March 1972, Ph. D graduate student     

反射随机波动模型的首中时问题

利用鞅方法研究一类带反射的随机波动模型与常弹性方差(CEV)模型的复合模型,用合流超几何函数表示出首中时和波动因子的一种期望,并讨论当模型的参数取某些特殊值时,其中一个合流超几何函数不存在时的情形.     

含外力项的分数次非线性扩散方程的解和首次到达时间

研究了一类描述带有外力场的反常扩散过程的分数次非线性扩散方程的解和首次到达时间(FPT)分布,并且外力项与时间、空间变量以及吸收性边界相关,最终得到了扩散过程的概率密度函数、均方位移、首次到达时间、平均首次到达时间的精确表达式和时间变量所决定的不同扩散系数对这些量的影响.     

最小单生过程平均占位时的显式表示

研究了小单生过程的平均占位时,在过程转移速率矩阵正则和非正则的条件下,分别得到平均占位时基于该矩阵的显式表示.     

基于离散Markov决策过程的发电公司多阶段决策

采用离散时间Markov决策过程(DTMDP)对以多阶段总利润最优为目标的发电公司决策问题进行研究．市场环境下，发电公司根据自身条件，其竞争策略可以是价格的接受者，也可以是价格的制定者．考虑了发电公司不同策略情况下市场均衡状态间的转换概率，分别给出了发电公司作为价格接受者和价格制定者时的多阶段决策模型．通过算例验证了所提模型的有效性和可行性．     

疲劳影响可忽略的聚合马尔可夫可修系统的可靠性分析

在经典马尔可夫可修系统模型的基础上,把系统的状态空间分为工作状态集与故障状态集,根据系统运行水平的不同,又把工作状态集划分为完全工作状态集与疲劳工作状态集。当系统在疲劳工作状态集运行的时间小于给定的常数τ时,可以认为系统在这段时间也是处于完全工作状态,即疲劳影响可以忽略,而当系统在疲劳工作状态集运行的时间大于给定的常数τ,则这段时间不能被忽略,从而建立了疲劳影响可忽略的可修系统新模型。运用Laplace变换方法以及生物药理学的离子通道建模理论,求得了原模型与新模型的一些可靠性指标。最后用一个数值算例对所得结论进行了模拟实现。     

超Ornstein-Uhlenbeck过程局部灭绝时的概率分布

本文研究了超Ornstein－Uhlenbeck过程其分支特征为（z）=z1β（0＜β≤1）时局部灭绝时的概率分布,并与它的全局灭绝时的分布做了比较．同时给出了与之联系的一类初值表示为无界函数的发展方程解的一个上界估计及其关于区域的一个极限结果．