基于变结构copula模型的股票市场分析

通过构建度量相关性的变结构copula模型,对股市的波动情况进行分析.模型利用copula函数在度量相关结构上的优势来处理金融市场的变结构问题,采用Bayes时序诊断和Z检验的方法对变结构点进行了诊断,在实证分析中,运用此模型对沪深股市的波动情况进行分析,结果表明,变结构的copula模型能较好的拟合股市的波动情况.     

基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析

金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构下的pair copula模型得到一种新的区域性金融危机传染检验方法,全面地分析多个国家(或地区)收益率之间的相依结构,通过多元相依结构的变化对危机传染效应进行检验.最后对亚洲和欧洲几个主要股票市场指数和S&P500指数数据进行了实证分析,从区域的角度对比研究了美国次级债金融危机对亚洲和欧洲市场的传染效应.     

基于稳定分布的ARCH模型均值检验变点

目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验,其中特征指数κ∈(1,2)。方法引入残量平方累积和统计量,在原假设条件成立时,证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明:统计量的势函数值不仅对样本容量及特征指数敏感,也依赖于均值变点的跳跃幅度。结论残量累积和统计量能有效地检验基于稳定分布的ARCH模型均值变点。     

一种基于递归残差的回归模型变点检验

针对线性回归模型系数向量的变点问题,文章基于递归回归残差平方序列的部分和之比,构造了一种检验方法。在原假设下,得到其渐近分布为维纳过程的泛函,并在备择假设下,证明了该检验方法的发散速度及其渐近发散极限,从而保证了该检验的一致性。模拟表明,本方法在变点发生时刻靠前时的功效具有较大改进,在其他情形与经典的CUSQ检验方法接近。     

边际加法危险率分布的变联结参数copula模型

为研究边际生存函数是半参数加法危险率模型的多维生存时间相关性随某个指标的变化,提出一类变联结参数copula模型．采用二阶段估计法来研究生存时间之间的动态相关结构．利用Lin等所提方法估计边际加法危险率模型的生存函数;将其代入一种copula模型的局部伪似然函数中,得到变联结参数的局部估计量,并给出该局部估计量的相合性和渐近正态性;通过随机模拟研究其在有限样本下的表现;利用diabetic retinopathy study(DRS)中的实际数据验证所提估计方法的可行性．      

P阶自回归模型中的变点检验问题

变点问题是统计学中一个较新的课题.本文讨论了p阶自回归模型中的变点检验问题,对于自回归模型在模型的白噪声序列的方差σ2未知的条件下,分别利用最大似然估计方法和最小二乘法给出了变点的检验统计量,并得到统计量的渐近分布,最后给出了证明.     

基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算

风险价值VaR是一种非常重要的风险度量方法,基于C藤copula(canonical vine copula)给出了条件VaR的一种新的估计方法.首先基于C藤copula对连续几个交易日收益率之间的自相依结构进行了估计,进而给出了在前n个交易日收益率条件下,下一交易日收益率密度函数的估计方法,并对下一交易日的VaR值进行估计.C藤copula的引入使我们能更准确地描述收益率序列中的相依结构,从而能够更加准确地预测市场风险.最后分别对沪深300指数、上证180指数和上海黄金交易所贵金属价格进行了CVaR估计以及预测效果检验实证分析,实证结果表明所提出的模型在VaR值预测方面的表现要远远优于历史模拟法以及方差-协方差法等.     

基于点网模型的变网格划分算法

通过对分层实体制造（LOM）中废料与制件之间可剥离性的研究，提出一种新的变网格划分算法，它根据实体层面轮廓几何特征及层间轮廓差异程度，使用点网模型来描述实体截面废料可剥离性的离散场，由此确定最终的变网格划分，在制件薄壁，凹洞,z方向突变层等位置附近的废料部分依据实体形状划分了多级变网格，从而在满足废料可剥离性的前提下使用尽可能少的网格，提高加工效率。     

基于subsampling重尾序列持久性变点检验

研究新息为方差无穷重尾序列的持久性变点检验问题,为得到较好的经验水平值,构造了DF型比率统计量,得到其渐近分布。为避免估计重尾指数κ,应用subsampling方法确定渐近分布的临界值并论证了该方法的合理性。最后,Monte Carlo模拟说明统计量及subsampling方法的有效性。     

随机设计下非参数回归模型方差变点检验

目的 研究随机设计下非参数回归模型方差变点检验.方法 用局部多项式方法估计回归曲线得到残差序列,基于残差序列的平方构造CUSUM检验统计量,推导检验统计量的极限分布.结果 在一定条件下证明了原假设下检验统计量收敛于Brown桥的上确界.结论 局部多项式方法同时适用于随机设计与固定设计数值,方法性是有效性的.     

基于block bootstrap的厚尾相依序列均值变点检验

针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得到检验的容许性。由于其渐近分布依赖于尾指数κ,且考虑到序列之间具有相依性,提出基于残差的block bootstrap方法。蒙特卡洛模拟表明该检验统计量和该抽样方法的有效性。     

基于DEA模型的金砖国家生态效率研究

生态效率衡量经济生产活动的经济效益和生态效益.基于绿色经济和产业生态化视角,建立生态效率评价指标体系,通过数据包络法的CCR和BCC模型对金砖国家2005～2014年的生态效率进行了测算与分析.研究结果表明:2005～2014年中国的生态效率整体呈上升的趋势,同期巴西、俄罗斯的生态效率呈先上升后下降的趋势,印度、南非的生态效率值呈上升趋势.金砖五国大多数年份与生产前沿面存在一定差距,提升空间较大.进一步分析金砖国家的投入冗余量发现:各个国家在大多数年份均存在不同程度的CO2和能源投入冗余,造成了能源浪费和环境污染.最后从生态环保理念沟通、绿色贸易合作、生态创新技术合作等方面提出改善生态效率的对策建议.     

相依误差下非参数回归模型的方差变点Ratio检验

运用Ratio检验方法研究相依误差下非参数回归模型的方差变点检验.首先利用核估计方法估计模型中的回归函数得到残差序列,其次利用残差序列构造Ratio检验统计量,并推导检验统计量的极限分布,最后通过数值模拟验证检验方法的有效性.     

一类潜伏期具有传染性的流行病模型的稳定性

研究一类潜伏期和染病期均具有传染性和康复可能的SEIQ流行病模型,确定了疾病流行与否的阈,利用Routh-Hurwitz判据和LaSalle不变集原理得到无病平衡点的全局渐近稳定性,并借助广义Bendixson-Dulac定理得到地方病平衡点的全局渐近稳定性,最后将隔离率作为控制变量,用范数指标函数作为衡量控制变量的标准,得出该模型最优控制元的存在惟一性.     

潜伏期具有传染性的SEIR模型的稳定性分析

讨论潜伏期具有传染性的SEIR模型的稳定性,计算出决定疾病流行与否的基本再生数R₀,证明当R₀>1时,地方病平衡点是全局渐近稳定的。     

基于检验点技术的云服务可靠性度量模型

可靠性是云服务的典型特性之一.在云计算环境下提出了一种基于检验点回卷策略的云服务可靠性度量模型,该模型针对云服务系统中虚拟机任务计算节点的故障失效会导致系统服务可靠性发生变化的问题,基于检验点回卷策略建立了云服务可靠性度量模型.通过理论推导证明了度量模型的正确性,并证明了检验点设置时间按一定指数值增长时,服务可靠性可以得到优化.     

R/S分析模型与中国证券市场有效性检验

在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上,引进Hurst指数和R/S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究。     

基于AR和TAR模型的变点问题分析

在正态分布下,Perreault等刻画了水文时间序列4种情形的变点问题,但没有利用到具体的模型.本文设定自回归(AR)和门限自回归(TAR)模型对应均值的变化,利用贝叶斯推断法,完成这4种情形下变点问题的分析.模拟实验的结果比较理想.     

金砖国家金融合作的文化阐释与战略

经济全球化是当前世界经济发展的重要特征之一,也是世界经济未来发展的主要趋势。经济全球化需要健康的国际经济秩序作为基本保障。在新国际经济秩序的构建中,金砖国家金融合作的成果以及文化取向所起的作用令人瞩目。金砖国家金融合作强调"对话"与"合作"的价值观和思维模式,与中国传统文化和世界多元文化精神所强调的价值观和思维模式相一致。实施金砖国家金融合作文化战略,是顺应当今世界和平与发展时代潮流的必要选择。     

固定设计下时间序列非参数回归模型的方差变点检验

研究固定设计下时间序列非参数回归模型的方差变点检验问题,基于Beta-Bernstein方法估计模型中回归函数,利用残差序列构造CUSUM检验统计量,在一定条件下证明了在原假设下检验统计量收敛于Brown桥的上确界,最后通过数值模拟验证检验方法的有效性.