有风险资产投资组合动态分析

在允许卖空的情况下,研究了有风险资产组合在不同时期,当预期收益率变化和风险资产品种数增加k(≥1）种时的M-V有效边缘漂移和投资比例变化问题,给出了漂移和投资比例变化公式,并进行了数值分析。     

浅析风险厌恶者的资产组合最优选择

本文阐述了资产组合选择的基本理论,并介绍了一种比较稳健的投资办法,使得风险厌恶者的资产在分散风险基础上,获得预期的收益.     

金融工程中组合模型的神经网络算法

借助于神经网络的思想，提出求解Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型的神经网络算法，证明了其解的存在性，稳定性和有效性，该结论很容易推广到一般二次规划问题，从而丰富了求解二次规划问题的方法。     

最优资产组合选择的模型分析

在投资者的风险资产的收益不确定的条件下,给出了最优资产组合选择的投资模型.分析了投资者的风险厌恶程度的变化导致投资于风险资产的变化趋势.     

Ln-最优资产组合投资模型的几个性质

研究了金融市场中无风险控制下Ln-最优资产组合单周期投资模型的基本性质,在此基础上经过分析得到了独立市场和平稳市场中的几个有用的性质.实例表明这些性质是有效的.     

最优国际储备水平的动态分析

国际储备及其波动不仅对宏观经济运行有一种实质性的影响,而且还具备了一种信心指标的作用.本文在无限期界最大化的框架下利用标准的凯恩斯主义模型进行了最优国际储备水平的动态分析.     

绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型

本文提出了基于绝对离差风险控制下的log-最优资产组合模型,讨论了其最优解的存在性与唯一性,设计了求解此模型的遗传算法,并进行了数值模拟。     

资产未来收益的一种最优组合预测方法

提出了一种建立在二次优化思想上的对资产的未来收益进行预测的最优组合预测方法。     

单资产多噪声情形下的最优消费资产组合问题

在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下最优消费资产组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数、对数函数条件下,得到了最优消费资产组合问题的显式解.     

变动投资机会下的线性最优长期资产配置

向量自回归模型刻画资产收益率同状态变量的动态过程,在这一框架下得到了长期最优资产组合同状态变量之间的线性近似关系,从而在变动的投资机会集下获得了最优的长期资产配置.并且以中国股票市场和国债市场数据为样本对模型得出的结论进行了经验研究,计算出了在股票指数、国债以及现金上的最优配置比例均值,并分析了长期资产配置的特征,指出基于中国市场的长期资产配置应以国债等债券为主.     

最优证券组合投资模型

在Markowitz组合理论基础上,提出一种“投资偏好曲线”,并以此作为工具,设计了一种确定特定投资者最优证券组合的方法,有效弥补了证券组合的不足。     

基于VaR控制下的动态优化投资组合

本文应用的动态优化投资组合模型是在VaR的约束下,调整投资组合的配置,使期望收益达到最大.基于投资组合中每一种资产的收益率序列,模型在不断变化的数据窗口下,首先估计模型参数,然后求解优化模型,得到每日投资组合中风险资产在VAR约束下的最优配置和借贷比率.这种方法对构筑新的风险资产投资组合的决策,以及对已有投资组合中资产配置的优化具有重要的指导意义.选取中国A股市场的4只股票,在收益率服从正态分布的假定下,确定投资组合中的资产配置以及借贷比率,并且讨论了模型参数的敏感性.     

融资租赁资产价值评估的实物期权法

根据融资租赁资产投资及使用过程中的不确定性，针对现有评估方法的一些缺陷，引入了实物期权价值评估方法，利用实物期权定价公式建立了融资租赁资产价值评估模型，并给出了实际算例，从而解决了现有方法中未考虑实物投资中风险和管理柔性的问题。     

金融工程学科建设的定位探讨

通过对国内外高校金融工程学科建设模式的比较和分析，探讨了我国目前资本市场发展现状下金融工程学科建设的定位问题，指出了定位原则和应采取的措施。     

关联规则的动态维护及其在财务数据中的应用

关联规则挖掘在许多数据挖掘中有着广泛的应用。当数据库和支持度阈值发生变化时,现有的挖掘方法普遍存在多次扫描数据库或重复遍历复杂数据结构的问题。该文基于增量式更新算法(IUA)和快速更新算法(FUP),提出在数据库与支持度阈值同时变化情况下的关联规则动态维护算法ARDM,并通过Hash结构与模式增长方法进行优化。实验表明:该算法充分利用了已挖掘结果,在数据库和支持度阈值同时变化时比FP-Growth大幅提高了执行效率。最后,将该算法应用于企业财务指标及财务比率分析。     

基于多元统计分析的股票最优投资模型

随机选取了国内40家房地产上市公司,并在专家评价法的基础上构造财务指标体系,采用多元统计法对数据进行因子分析得出决定指标优劣的四个主成分,再次对由主成分计算得到的综合得分进行聚类,最后通过差异性讨论及对比,得出股票最优投资策略,为不同偏好投资者提供参考．     

Application of dynamic analysis of strength reduction in the slope engineering under earthquake

At present, the methods of analyzing the stability of slope under earthquake are not accurate and reasonable because of some limitations. Based on the real dynamic tensile-shear failure mechanism of slope, the paper proposes dynamic analysis of strength reduction FEM and takes the reduction of shear strength parameters and tensile strength parameters into consideration. And it comprehensively takes the transfixion of the failure surface, the non-convergence of calculation and mutation of displacement as the criterion of dynamic instability and failure of the slope. The strength reduction factor under limit state is regarded as the dynamic safety factor of the slope under earthquake effect and its advantages are introduced. Finally, the method is applied in the seismic design of anchors supporting and anti-slide pile supporting of the slope. Calculation examples show that the application of dynamic analysis of strength reduction is feasible in the seismic design of slope engineering, which can consider dynamic interaction of supporting structure and rock-soil mass. Owing to its preciseness and great advantages, it is a new method in the seismic design of slope supporting.     

固定资产投资动态模型及优化分析

国民经济系统是一个典型的灰色系统,本文利用了灰色系统中五步建模的思想和方法,建立了我国固定资产的动态模型,测算出固定资产投资率的下限,并指出固定资产投资率的合理区间.从而有利于国民经济的宏观调控.     

投资者的有效资产组合选择的数理分析

投资者的有效资产组合的选择是决定其投资业绩的一个重要过程.因此,不同的投资者应如何根据其投资偏好选择合适的资产组合成为众多投资专家的研究对象.在资产组合有效集的基础上,结合投资者的无差异曲线从数理分析的角度讨论不同投资者有效资产组合的形成过程,并从现实证券市场出发,讨论如何形成投资实践.这不但有助于实现投资资金的最高效益,而且有助于充分发挥证券市场在经济建设中的功能.