共查询到20条相似文献，搜索用时 15 毫秒
1.
杜娟 《湖北大学学报(自然科学版)》2002,24(2):114-117,122
在推广的单调性条件下，运用对偶技巧得到了一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理，描述该系统的正倒向随机微分方程扩散项都含有控制，并且倒向状态为量的终值是依赖于正向状态变量的随机函数。 相似文献
2.
3.
陈丽 《山东大学学报(理学版)》2010,45(4):16-20
研究了超前倒向随机微分方程的解中关于Z的性质,给出了使得Z有界的充分条件。并将其应用到时滞随机控制系统中,得到一类时滞最优控制的显示解。 相似文献
4.
条件g-期望与相关风险测度 总被引：4，自引：1，他引：3
张慧 《山东大学学报(理学版)》2005,40(3):34-40
利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度的公理化定义,并且给出了所定义的相关风险测度及动态相关风险测度的表示定理．最后,给出了相关风险测度及动态相关风险测度的一些重要性质。 相似文献
5.
张峰 《复旦学报(自然科学版)》2011,(6):732-742
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性. 相似文献
6.
刘洁 《山东大学学报(理学版)》2008,43(2):58-61
风险测度通常要求保常性,通过研究g及g-期望的保常性,可以得到它成立的充要条件,从而能进一步强化g所在的函数空间与非线性数学期望所在的风险测度空间的联系。 相似文献
7.
研究完全耦合的正倒向随机控制系统的线性二次最优控制问题(LO问题)，在适当假设下得到了随机控制系统状态解的存在惟一性结果，然后得到了惟一的最优控制的显式形式． 相似文献
8.
考虑一类随机中立型时滞微分方程最优性的Bellm an原则问题.推广了随机微分方程和随机时滞微分方程的相应结论. 相似文献
9.
10.
本文首先利用倒向随机微分方程（BSDE）模型讨论一类衍生证券-复合期权的定价问题,提出一类多层的正倒向随机微分方程（FBSDE）,以此建立了复合期权的定价模型,给出了线性情形复合期权的定价公式;然后在仔细分析风险投资的复合期权特性的基础上,得到风险投资的复合期权估值方法,并用一个案例分析了复合期权的定价在风险投资决策中的应用. 相似文献
11.
12.
讨论了双障碍反射型倒向随机微分方程解的严格比较问题,给出了关于双障碍反射型倒向随机微分方程解K+与K-的若干性质。 相似文献
13.
《复旦学报(自然科学版)》2010,49(4)
给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法.在这个新的斜反射倒向随机微分方程表达形式基础上,进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相应的反射非线性抛物型偏微分方程组解的概率表示. 相似文献
14.
杨哲 《山东大学学报(理学版)》2006,41(5):39-43
研究了对应于正向随机微分延迟方程的倒向随机微分超前方程的解的存在惟一性、对参数的连续依赖性,以及比较定理.
关键字: 倒向随机微分方程; 倒向随机微分超前方程; 适应过程 相似文献
15.
最大数学期望与g-期望一样都是非线性的,这两种非线性的数学期望之间存在某些联系. 通过g-期望的性质或最大数学期望的定义得到了最大数学期望的某些重要性质. 相似文献
16.
考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件.首先,基于随机Riccati方程自身结构的特点,利用It8公式,构造一个不带限制条件的倒向随机微分方程;其次,在倒向随机微分方程的构造中先使其解满足随机Riccati方程中相应的代数限制条件,再利用二者间的关系给出随机Riccati方程解的存在性条件. 相似文献
17.
18.
19.
宋丽 《江西师范大学学报(自然科学版)》2012,36(2):160-164
利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随机微分方程,得到了此类方程解的存在定理,推广了系数满足Lipschitz条件的情形. 相似文献
20.
张慧 《山东师范大学学报(自然科学版)》2005,20(2):29-30,33
讨论了一类非线性条件数学期望(条件g-期望)的Levi引理、Fetoux引理、Lebesgue控制收敛定理和Jensen不等式,所得结果是条件数学期望相应理论的推广。 相似文献