基于BOLL的平稳技术指标在股票交易中的应用

近几十年来,股票交易在金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注。因此,构建合理的股票交易策略模型是十分必要的。BOLL指标是一种常用的股票分析工具。基于BOLL指标构造出适用于股票交易策略建模的平稳性指标,并在股票价格服从几何布朗运动的假设下验证了新指标的平稳性。最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在股票交易中的交易思想。     

成交价在高频交易中的分析与应用

近几年,高频交易在国内外金融领域中呈现出迅猛发展的态势."快进快出,交易频繁","每次收益微小"的特点令高频交易对成本非常敏感.成交价是影响交易成本的核心因素.本文根据盘口信息中的买卖价、成交量等一系列市场信息,构造一个新的成交价估计模型.通过实际应用,以MACD技术指标的策略为例,验证成交价模型具有良好的稳定性,能够带来更好的收益.     

基于深度学习算法的高频交易策略及其盈利能力

深度学习算法作为机器学习中的一种重要算法,在图像处理、语音识别、机器翻译等领域已成功应用.将深度学习算法应用于高频交易中,选取卷积神经网络和LSTM神经网络分别构建涨跌分类模型,在此基础上提出高频交易策略,并以沥青期货主力合约为例进行回测检验,实证分析策略优良性.通过与人工神经网络高频交易策略的比较,回测检验结果表明基于卷积神经网络和LSTM神经网络的高频交易策略的盈利能力较强,泛化能力较好,两种策略的胜率和期望收益虽有所差异,但均比人工神经网络高频交易策略高.     

基于优化MACD模型的股票价格变化趋势预测方法

【目的】探寻一种有效预测股票价格变化趋势的方法。【方法】在指数平滑异同移动平均线(MACD)指标中加入市场活跃程度(ACT)、波动率(VOL)、离差值(DIF)趋势程度3个指标来构建股票价格变化趋势预测模型。采用热点图对MACD策略中的参数以及股票进行选择、融合,并运用技术分析工具、支持向量机(SVM)与相关向量机(RVM)等机器学习方法对MACD策略中产生的交易信号进行优化,筛选特征变量。【结果】将设计的股票价格变化趋势预测策略的数据换成A股全市场数据并进行回测,发现近10年的年化收益率(14.8%)胜过沪深300指数(7.201%),而且使用A股全市场的数据有效避免了幸存者的偏差。【结论】优化改进的股票价格变化趋势预测模型可以在一定程度上预测股票上升的趋势,有效规避风险。     

用小波实现两类非平稳过程的平稳化

主要讨论了两类非平稳过程小波变换后的平稳性.利用小波的局部性及暗含的差分性质,证明了在小波变换后,分数差分平稳过程和可调和周期相关过程是平稳的.     

基于人工蜂群算法的高频交易策略组合配置研究

针对高频交易的发展以及目前国内关于高频交易策略组合配置问题的研究不足,文章以投资组合相关理论为基础,构建高频交易策略组合配置模型.该模型定义了衡量策略收益波动的"Jump"变量,同时设计了包含此变量的协方差估计方法,进而极大地减少了传统投资组合理论下协方差的计算量.最后,应用人工蜂群算法对模型进行了实证研究.结果表明,与传统的高频交易策略配置方法相比,文章所提出的配置方法具有较好的效果.     

关于SARV模型技术分析指标相应统计量的性质(英)

在证券市场,一些流行的技术分析指标(如布林带, RSI,ROC等)被广泛的运用.众所周知在经验金融文化中离散时间的模型被典型的应用.本文主要研究了随机自回归波动率模型作为真实的股票市场的技术分析指标布林带、RSI和ROC相应统计量的性质, 并且证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.     

时间序列非平稳检测方法的对比分析

对比分析了检测时间序列是否平稳的两种方法:一种是基于简单的统计方法检测时间序列非平稳性的run-test(简称RT)方法(考虑了3种典型方法:均值RT、方差RT和标准差RT),另一种是利用动力非平稳检测的图示方法(space time-index,STI)。通过分析人工生成的已知平稳性的时间序列和实际湍流时间序列,对比了两种方法在时间序列非平稳检测上各自的优劣:RT方法简单、高效,但精确度低;STI方法精确度高,但复杂、低效。同时,分析了3种不同的RT方法对不同类型时间序列的平稳性检测能力,表明方差RT方法最适用于湍流时间序列非平稳性检测。     

时间序列非平稳检测方法的对比分析

对比分析了检测时间序列是否平稳的两种方法: 一种是基于简单的统计方法检测时间序列非平稳性的run-test (简称RT)方法(考虑了3种典型方法: 均值RT、方差RT和标准差RT), 另一种是利用动力非平稳检测的图示方法(space time-index, STI)。 通过分析人工生成的已知平稳性的时间序列和实际湍流时间序列, 对比了两种方法在时间序列非平稳检测上各自的优劣: RT方法简单、高效, 但精确度低; STI方法精确度高, 但复杂、低效。同时, 分析了3种不同的RT方法对不同类型时间序列的平稳性检测能力, 表明方差RT方法最适用于湍流时间序列非平稳性检测。     

中国市场ETF套利研究

首先提出了一个描述配对资产之间价格关系的新模型a_x(t)X_t-a_y(t)Y_t=m_t+s_tε_t,其中X_t与Y_t表示两个资产在t时刻的价格,a_x(t)与a_y(t)表示资产配对系数,m_t表示长期趋势,st表示残差的标准差,εt为标准化的残差.当系数a_x(t)与a_y(t)固定,s_t与趋势项mt保持恒定时,模型可退化为一种两变量的的协整模型.然后基于这个新模型,提出了一种利用平稳过程{ε_t}进行套利的高频交易方法,并将此方法应用到中国市场流动性较强的三只ETF(ExchangeTraded Fund)基金中,对其进行两两配对套利,均取得较高的且非常稳定的理率收益。     

多方过程的本质及内涵

本文从多方过程的推导出发,得出多方过程的物理本质。同时针对部分教材对多方指数n的适用范围,提出了新的论点,使多方过程的内涵更加丰富。     

软件过程度量过程模型的研究

软件过程的度量是影响软件项目管理和过程管理的关键因素,是对软件项目和软件过程进行目标管理的基础.软件过程的度量也是一个过程,需要建立过程模型指导度量过程的实施.提出了1个软件过程度量过程的SPM-IDEAL模型,定义了模型各阶段的主要活动,讨论了度量数据的分类和度量元的选取,并讨论了过程数据库在软件过程度量中的重要作用.     

Poisson过程的一个等价条件

本文证明了Poisson过程和具有有限正均值且剩余寿命和现龄独立的更新过程是等价的     

文档开发过程研究

在软件开发过程中,文档起着十分重要的作用,介绍了ISO建议的文档开发过程,深入探讨了文档开发过程的求精步骤——建模、裁剪和例化、运作、反馈与改进,以期通过实施恰当的文档开发过程,达到提高文档开发质量的目的。     

统计过程控制在软件过程度量中的应用

统计过程控制是一种借助数理统计科学进行过程控制的方法,它利用统计工具对过程进行分析和控制,来保证过程稳定性并且改进过程质量和能力.统计过程控制在工业和商业等领域应用广泛,但在软件行业的应用才刚刚起步.主要讨论统计过程控制在软件过程度量中的应用,及统计过程控制在过程量化管理中的重要作用,最后给出了1个应用实例.     

汽车冲压件成形工艺规划中的若干实现技术

以汽车翼子板冲压件为例，系统研究了汽车冲压件制造中的工序分解、工序组合和工序安排问题，归纳了工序分解、工序组合与工序安排的主要准则，并阐述了整个技术的实现过程．提出了采用聚类映射方法生成工序分解树，采用左子结点/右兄弟结点的方法和单链表，将各工序子结点对应的产品模型形状特征有序地连接在一起，并通过工艺组合推理建立初步的工序组合方式．所提出的方法将大大提高汽车冲压件制造前的工艺规划效率．     

基于流程知识的业务流程设计方法

随着新经济时代的到来,企业关键业务流程的知识密集程度越来越高,企业需要探寻更为有效的业务流程设计方法。为此,选择流程知识为设计方法研究的基础信息,从中获取控制流及相关知识流的结构缺陷和改进环节,实现目标业务流程的设计和优化。以某轿车厂的设备工装采购过程为例,将本研究提出的方法应用于设备工装采购的流程设计工作中,说明其科学性和有效性。     

基于工艺形态学理论的工艺数据库设计

工艺形态学是一种新的工艺方法分类理论,文章阐述了工艺形态学理论的基本概念,应用工艺形态学理论对各种工艺方法进行了系统化的分析与描述,建立了相应的工艺方法分类原则和分类代码,在此基础上,建立了工艺数据库。     

基于资源型企业的流程再造问题研究

资源型企业具有其特殊的生产经营规律,伴随着科学技术的发展和企业改革的不断深入,企业的流程再造问题日益被人们所重视。通过流程再造的必要性分析,较为深入地分析了资源型企业的经济规律和流程特点,提出了资源型企业在流程再造过程中的三个流程思想．即关键流程、管理流程和保障流程,并通过流程描述,提出了企业在不同流程上的管理重点或战略。     

企事业过程模型的分析技术及动态评价体系

过程建模的目的是为了过程改进和优化。在讨论过程建模技术的基础上,重点讨论了过程分析技术,提出了基于六个流的过程动态评价体系,并完成了原型系统的研发。