平面上随机微分-积分方程解的存在唯一性条件的改进

在局部Lipschitz条件和线性增长性条件下，证明平面上一般随机微分一积分方程解的存在性和唯一性，结果减弱了原有结果解的存在唯一性条件中的全局Lipschitz条件。     

C_h空间中立型随机泛函微分方程解的存在唯一性及误差估计

在一致Lipschitz条件、弱化的线性增长条件及压缩条件下,研究Ch空间中无穷时滞中立型随机泛函微分方程解的存在唯一性及误差估计.通过Picard迭代法和Doob鞅不等式得到了解的存在唯一性定理,并给出了解对初值的连续依赖性及近似解与精确解之间的误差估计.     

以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性

在非Lipschitz条件下证明了一类以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性。     

一般鞅驱动的倒向随机Volterra积分方程

证明了一般鞅驱动的倒向随机Volterra积分方程在Lipschitz假设条件下适应的M-解的存在唯一性,讨论了一般鞅驱动的线性倒向随机Volterra积分方程对应的对偶原理,并利用对偶原理证明了这类方程的比较定理。     

多参数布朗运动驱动的随机微分方程解的存在性

给出了多参数布朗运动驱动的随机微分方程在飘逸系数满足非连续性条件和扩散系数满足某种非Lipschitz条件下解的存在性定理。为此,利用截断和罚则函数法给出了非Lipschitz条件下方程解的比较性定理。最后利用Lipschitz函数逼近的方法给出了连续性飘逸系数满足线性增长条件下解的存在性定理。     

Lévy过程驱动的倒向重随机Volterra积分方程

考虑一类由Teugels鞅和2个相互独立的布朗运动共同驱动的倒向重随机Volterra积分方程,在系数满足Lipschitz假设条件下,利用不动点定理证明了适应解的存在唯一性.     

L＇evy过程驱动的倒向重随机Volterra积分方程

考虑一类由Teugels鞅和2个相互独立的布朗运动共同驱动的倒向重随机Voherra积分方程,在系数满足Lipschitz假设条件下,利用不动点定理证明了适应解的存在唯一性．     

一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程解的存在唯一性

由于量子随机积分的的非交换性质,Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性不能推广到Yamada＆Wantanabe情形,因此在Hudson-Parthasarathy的意义下,应用逐次逼近方法在局部凸线性拓扑空间上建立了一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性.     

无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理

研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理.     

关于半鞅随机微分方程解的存在唯一性

P.E.Protter在文献[1]中研究了一种类型的关于连续半鞅随机微分方程解的存在唯一性问题。本文进一步考虑了另一种类型的方程解的存在唯一性问题,由此改进了[1]中的结果。     

一类随机利润的分布

假设需求量Ｚ是随机变量，销售利润为其中ｐ＞０是产品单位价格．ａ≥０是产品单位可变成本，ｂ≥０是固定成本，ｃ＞０是企业最大生产能力．本文对这类随机利润的概率分布进行了研究．本文的结果对企业的经营管理和决策有一定的理论参考价值．     

一种求定积分数值运算的方法

介绍了在计算机上使用随机数法（蒙特－卡罗法）求解多重定积分数值运算的方法，并对其收敛问题进行了讨论．     

相对论随机力学的能量守恒定律

给出了带自旋与不带自旋的相对论随机力学的能量守恒定律,同时导出波函数满足的矩阵方程.     

证券组合投资模型研究

本文建立了债券和股票价格的随机模型。并在模型参数为常系数条件下，给出了反馈形式的最优证券组合投资公式。     

解决薛定谔猫佯谬的一个途径及量子力学的数学方法在概率论中的应用

本文尝试运用量子力学的某些方法处理概率论中的某些问题。这实际上论证了本文的一个基本观点:微观随机事件与宏观随机事件应该是密切相关的。据此,本文找出了解决薛定谔猫佯谬的一个十分有益的途径。     

基本随机连续拓扑

本文由任意给定的非时齐马氏过程建立并讨论了基本随机连续拓扑，由此得以研究了非时齐Markov过程的许多性质．     

焊接接头疲劳裂纹扩展随机模型

用随机过程理论与试验数据相结合的方法建立了焊接接头疲劳裂纹扩展的随机模型,根据随机模型分析了焊接接头疲劳裂纹扩展的统计规律。     

非线性随机规划问题最优值与最优解的可测性

利用对偶理论与可测集值映射理论等,本文首次证明了一般非线性随机规划问题最优值和最优解的可测性,从而为研究它们的概率分布、矩等分布问题以及一般随机规划问题的实际求解奠定了理论基础.     

随机利润模型中参数的极大似然估计

假设需求量是连续型随机变量，销售利润为其中Ｐ＞０是产品单价，ａ≥０是产品单位可变成本，ｂ≥０是固定成本，ｃ＞０是企业最大生产能力．本文对这种随机利润模型中参数的估计进行了研究，并给出了这些参数存在极大似然估计的充分必要条件．     

随机导数的等价定义

讨论了随机导数，并给出和证明了随机可导的等价条件ＺＱＭ和