基于信用利差的企业债券定价模型

对含有信用风险的企业债券定价一直是人们关注的重点,然而信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得企业债券的定价不尽如人意.该文在约化方法下,以一年期国债利率作为无风险利率,同时考虑了公司债券的信用利差.以公司债券的信用利差计算公司的违约概率,进而建立了一个基于信用利差的企业债券信用风险模型,为含有信用风险的企业债券提供一种更为现实的定价方法.     

推广的Vasicek利率模型在衍生证券定价分析中的应用

在分析Vasicek利率模型的基础上，将利率的长期均值，瞬时波动率和均值回复率为常数的情形推广为随时间t而变化的确定性函数，得到一种新的Vasicek利率模型．利用Ito引理和构建债券组合策略求得推广的Vasicek利率模型下债券价格满足的偏微分方程，进而得出了该模型下到期日为T，到期时支付1元的折价债券定价模型及债券选择权．     

债券的久期与凸度的价值

随着利率市场化进程的不断加快，对债券的价格波动率进行较深入的了解，才能在实战中对价格的涨跌原因进行正确分析，并采取相应的投资策略．本文介绍了债券价格波动率的两种重要测度：久期和凸度．给出了久期凸度对国债价格波动率预测的实证分析，以及基于久期和凸度的套期保值方法．     

随机利率下的年金

综合运用有漂移的布朗运动、反射的布朗运动和再生过程等理论建立随机利率模型．并在新的模型下对随机利率下寿险中的年金现值问题作了进一步的讨论。     

有跳风险的信用价差简化模型

假定即时利差过程存在跳风险并与无风险的即时利率相关,建立了两因素信用价差简化模型.利用随机分析和偏微分方程的方法,讨论了违约债券的信用价差和违约概率的期限结构,并应用数值算例分析了期限结构的变动规律.结果表明该模型能较好地拟合实际.     

函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究

研究了在一个完备和连续的市场模型中，资产价格的运动过程服从对数正态分布，利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型，利用Jto引理和Black—Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题．     

一类随机利率的精算现值模型研究

在金融工程学中会遇到各种风险问题,其中涉及到利率风险,随着人们对保险精算寿险的利率随机性问题的深入研究,采用Brown过程和Gauss过程建模已较为普遍．文章利用应用随机过程中的Ito公式及矩阵理论,建立了连续的时同情形下的精算模型,并给出表达式．     

人民币对美元升值的预期因素分析

汇率作为开放经济条件下重要的经济变量,其自身变动影响着其他一系列经济变量的变动,其他经济变量的变动反过来又影响着汇率的变动。当前,受内、外部经济因素的影响,人民币升值预期较强。本文从影响人民币汇率变动因素出发,分析物价、利率、国际收支、经济增长等内外部因素对人民币汇率预期升值的影响。     

双重货币模型下商品互换的定价

在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.     

基于双指数跳扩散的三叉树利率模型

运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的波动率越大,对期权价值的影响越大.     

离心叶轮内部流动的数值模拟研究

为研究半开式叶轮叶顶间隙对其外特性及内部流场的影响,采用六面体结构化网格对模型进行网格划分,采用标准k-ε湍流模型和雷诺时均N-S方程对叶轮内部流动进行数值模拟。通过分析外特性曲线发现,叶顶间隙在一定范围变化时,间隙值的变化只影响叶轮的升压能力,对效率的影响不明显。通过对内流场的分析发现,由于叶顶间隙的存在,导致半开式叶轮内部从叶轮入口至叶轮出口存在泵前回流,回流与主流相互干扰,在叶轮入口处形成漩涡。随着叶顶间隙值的增大,回流对主流的干扰更加明显,导致叶轮内部流动恶化。     

旋喷泵内能量损失及流场数值计算

通过分析旋转液流在旋喷泵转子腔及集流管内流动规律,从理论上证明转子腔内存在一个旋转液体自由表面,采用伯努利方程和流体静力学平衡方程,推导出描述旋喷泵压力的数学模型,并分析了影响旋喷泵压力的主要参数．以时均N—S控制方程和RNGκ-ε模型为基础,应用CFD技术对旋喷泵整机进行了数值计算,结果表明：转子腔内液体环流与转子腔半径和旋转角速度相关,转子腔及集流管是旋喷泵能量转换的主要载体．     

“飞越北极”最佳航线之探讨

利用球面的参数方程和空间平面的四阶行列式方程建立基本模型，运用Mathematica数学软件进行公式推导，从而得到空间曲线的参数方程及其曲线积分式和近似解，对新旧航线作了详细的讨论，并用C语言进行数据搜索，得出近似解。从数学上合理地解释了“飞越北极，北京到底特律的飞行时间可节省4h”这一结论。     

变厚度夹层环形板大挠度问题的打靶法求解

对具有变厚度的夹层环形板大挠度问题进行了研究.采用打靶法和解析延拓法求得了具有双曲型变厚度夹层环形板在外边缘为可移夹紧固定、内边缘与一刚性中心固结情况下非线性弯曲问题的数值解,并讨论了几何参数和物理参数对夹层环形板弯曲问题的影响,给出了特征关系曲线,结果可供工程设计参考.     

均匀侧压作用下圆柱体优化设计问题

讨论了变截面圆柱体在均匀侧压作用下强度优化设计问题．首先建立了圆柱体的力学模型,通过考虑一个微元体的平衡得到了圆柱体满应力计算公式,得到了圆柱体满应力设计控制方程．应用龙格库塔法解非线性方程得到了该问题的数值解,给出了圆柱体随着柱体高度的直径变化曲线．通过算例说明满应力圆柱体的体积比等截面柱体的体积有极大的优化．其结果可供工程设计人员参考．     

Green公式的一个推广

运用黎曼积分与勒贝格积分的性质,把Green公式推广到由无穷可数条光滑曲线或按段光滑曲线所围成的平面闭区域上,给出了Green公式的一个推广定理.     

联合载荷作用下悬臂梁满应力截面设计

讨论了悬臂梁在联合载荷作用下满应力截面设计问题．首先建立了梁的力学模型,通过考虑一个微元体的平衡得到了悬臂梁满应力计算公式和设计控制方程．应用龙格库塔法解非线性方程得到了该问题的数值解,给出了截面高度随梁长的变化曲线．通过算例说明满应力梁的体积比等截面梁的体积有极大的优化．     

量子力学中近似法与递推及迭代计算

阐述了递推与迭代计算在微扰论和变分法中的综合应用,介绍了微扰论的递推与迭代形式和变分法的迭代算法,利用微扰论的递推与迭代形式,便于在计算机上编程进行数值计算,求解体系的任意级近似,得到与精确解一致的结果;利用变分法的迭代算法,可以求解除体系基态能量和基态波函数以外的其他能量和相应波函数的近似值.     

利用马尔科夫链预测齐齐哈尔土地利用结构变化

应用马尔科夫预测技术对齐齐哈尔市域2012和2015年的土地利用结构变化进行了预测,认为耕地和建筑用地的比例变化呈现互反性.分析研究了土地利用结构变化随时间发生的变化特征和规律,以达到对该地区土地结构现状在总体上的认识和未来发展变化趋势的把握.     

演化计算及其在非线性规划中的应用

建立了求解一类非线性规划问题的演化计算模型及其算法 ,该模型可以从问题的任意初始可行解演化过渡到最优解。