标准非平稳高斯过程的逗留极限定理

本文讨论一般均值为0而方差为1的非平稳高斯过程在高水平之上的逗留极限定理,布朗运动作为特例被涉及.     

在混合条件下非平稳高斯过程的联合逗留极限定理

受Ｂｅｒｍａｎ工作的启发，作者对高斯过程的逗留极限定理作了进一步拓广．其中逗留时间被考虑在一序列区间对应的高水平之上，而过程满足适当的相关函数的混合条件．     

平稳高斯过程最大值的极限分布

设{(ξt),t≥0}为平稳高斯过程,E((ξt))=0,E(2ξ(t))=1,E(ξ(0)(ξt))=r(t).当r(t)logt r∈(0,∞),且r(t)单调下降到零时,得到了M(T)=sup{ξ(t);0≤t≤T}的极限分布.     

一类高斯过程在高水平u上的逗留时间分布

设｛Ｘ（ｔ），Ｔ１≤ｔ≤Ｔ２｝是一可分、可测的高斯过程，其协方差函数具有连续一阶偏导，方差函数在（Ｔ１，Ｔ２）内具有有限个局部极大点．考虑在高水平ｕ之上Ｘ（ｔ）的逗留时间的渐近分布，在一定的条件下得到极限形式为有限个积分之和的结论．     

强平稳NA序列的随机指标中心极限定理

讨论了强平稳NA序列的随机指标中心极限定理,给出其成立的一个充分条件.     

多指标弱平稳过程的均方遍历性

给出多指标弱平稳过程(或齐次随机场)具有均值和相关函数的均方遍历性的几个充要条件。其中包括:当过程均方连续时,它具有均值的均方遍历性的一个充要条件是它的谱函数在坐标原点处的跳跃值F((?))—F((?)-)等于|m|~2,这里m是过程的均值;对均方连续的、零均值的、实正态过程,它具有相关函数的均方遍历性的充要条件是它的谱函数为连续的。     

平稳序列在任意区间上的极限分布

着重讨论了弱混合条件D(u_n,t_n),D’(u_n,t_n~(c))下,平稳序列在任意区间I_n上的第r个极值的极限分布.得到当I_n是含v_n个整数的区间时,即当v_n～θ_n.0<θ<1,对整数r≥1,有     

多指标稳定分量过程逗留时的重对数律

讨论了多指标稳定分量过程逗留时的极限性质,并给出其重对数律。     

一类拟平稳序列之超过数点过程的渐近分布

在较弱的条件下，研究了一类拟平稳序列之超过所形成的点过程Ｎｎ的渐近分布，得到Ｎｎ在（０，１］上依次分布收敛到一泊松过程。     

ARMA过程平稳性的贝叶斯检验

根据贝叶斯原理,分别讨论了在误差项的方差σ^2已知与未知两种情况下,AR(1)过程和ARMA(1,1)过程平稳性的检验问题,对于AR(1)过程,在误差项的方差σ^2已知与未知两种情况下该过程回归系数的后验分布分别为正态分布和t分布,而ARMA(1,1)过程在σ^2已知的前提下其回归系数的后验分布为t分布．并由此得到其最大后验密度(HPD)置信区间．以近30年来中国国民生产总值(GGNP)和价格指数(PI)的统计数据为实例进行实证分析,研究了以价格指数校正后的中国对数的国民生产总值序列In(GGNP／PI)的平稳性,所得的结果与增广的迪基一富勒检验(ADF检验)相同．     

一类混沌系统动力学行为的突变分析

通过对一类混沌系统突变行为的分析发现,在其突变区域,系统可出现2个由稳定不动点决定的混沌吸引子.随着系统参数的变化,当某个吸引子的吸引域逾越不稳定不动点界限或临界状态时,系统将突变到另一吸引子上,并且在系统参数变化范围相同的区域,若系统参数变化的趋势不同,系统的动力学行为不同.在突变区域,通过适当选取系统的初始值,可改变系统的动力学行为走向.     

由高斯移动平均过程驱动的一类随机微分方程的极大似然估计

在高斯移动平均过程是半鞅情况下,研究由其驱动的随机微分方程的极大似然估计获得了渐近一致的估计,并证明了该估计量的强相容性和渐近正态性,从而推广了经典情形下的相应结果.     

Functional limit theorem for moving average processes generated by dependent random variables

Let ｛Xt,t≥1｝ be a moving average process defined by Xt=∑∞j=0bjξt-j, where ｛bj,j≥0｝ is a sequence of real numbers and ｛ξt,-∞＜t＜∞｝ is a doubly infinite sequence of strictly stationary ?-mixing random variables. Under conditions on ｛bj,j≥0｝ which entail that ｛Xt,t≥1｝ is either a long memory process or a linear process, we study asymptotics of Sn(s)=∑［ns］t=1Xt (properly normalized). When ｛Xt,t≥1｝ is a long memory process, we establish a functional limit theorem. When ｛Xt,t≥1｝ is a linear process, we not only obtain the multi-dimensional weak convergence for ｛Xt,t≥1｝, but also weaken the moment condition on ｛ξt,-∞＜t＜∞｝ and the restriction on ｛bj,j≥0｝. Finally, we give some applications of our results.     

一类微生物发酵过程的优化

研究了甘油生物歧化为1,3-丙二醇过程的优化.首先给出了使目的产物1,3-丙二醇浓度最大的稳态优化模型,然后基于MATLAB和1st Opt软件,构造了可求其最优解的混杂优化方法,取得了较好的应用效果.     

非Cramr指数矩条件下平稳独立增量过程的中偏差

在非Gram r指数可积性的条件下 ,使用比较定理证明了有限维分布的中偏差成立 ,从而再由指数胎紧 性得到平稳独立增量过程在一致收敛拓扑下的中偏差 .     

线性过程的大数定律与中心极限定理

设{Xt}是一个线性过程Xt=∑∞j=0cjεt-j,其中{cj}是常数列,{εi,Fi}是一个适应的鞅差序列,∑∞j=0cj2Eε2t-j<∞,t=1,2,….本文利用线性过程的Beveridge-Nelson分解,得到了一类线性过程的大数定律和中心极限定理,推广和改进了Philips和Solo文中的相应结果.     

一类二次系统存在极限环的充分条件

在平面二次系统(Ⅱ)类方程形式为{dx/dt=-y δx lx^2 mxy ny^2 dy/dt=x(1 ax),(a≠0),的基础上做了一些研究．给出了当n=0,m=-a,l-aδ≠0时,二次系统(Ⅱ)类方程形式为{dx/dt=-y δx lx^2-axy dy/dt=x(1 ax),(a≠0)。存在极限环的一个充分条件。