施工导流系统风险控制

论文在风险分析理论基础上，结合控制论思想研究了施工导流系统的风险控制问题，提出了风险控制模型。数值算例表明，该控制模型是可行的，为施工导流系统的风险控制提供了科学的理论依据。     

风险理论及其在保险中的应用

简述了保险风险模型的主要内容(包括短期个别风险模型、短期聚合模型及破产理论)，并重点介绍了破产理论研究的一些主要问题.     

模式转换下随机利率与违约风险的投资组合

考虑Markov调制的模式转换市场模型,研究了影响金融市场的宏观因素,其中随机利率风险服从Vasicek模型,违约风险服从CIR模型;研究了市场下的最优投资组合问题,应用动态规划原理、HJB方程理论及偏微分方程理论,得到HJB方程的闭形式的解,并证明了HJB方程的解是最优投资组合的值函数,得到了最优投资策略的显式表示。     

两类时间离散索赔模型的关系

运用随机过程理论证明了两类时间离散的风险索赔模型可相互转化，并求出了这两离散风险模型的索赔随机变量的分布之间的关系。     

单险种风险模型的另一种推广

经典风险模型中,单位时间所收到的保费相同,索赔是一个随机过程,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时间所收到的保费往往不一样,所以,在目前的经典模型的推广中,已经有将保费的收取推广为混合随机收取的情况.本文主要是在已有的上述推广模型的基础上,将索赔推广为随机索赔混合的情况,得到了风险模型最终破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式.     

单险种风险模型的另一种推广

经典风险模型中,单位时间所收到的保费相同,索赔是一个随机过程,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时间所收到的保费往往不一样,所以,在目前的经典模型的推广中,已经有将保费的收取推广为混合随机收取的情况．本文主要是在已有的上述推广模型的基础上,将索赔推广为随机索赔混合的情况,得到了风险模型最终破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式．     

中国股票市场的统计特性和期权定价

应用动力模型理论,研究和分析了实际数据(SSE和SZSE综合指数日收盘价)和模拟数据(动力模型)的收益率统计特性.发现我国股票市场的波动性与动力模型基本保持一致;还发现动力模型比正态分布能够更好的描述真实市场的对数收益率分布;在对数收益服从动力模型的基础上,应用随机理论,构造了股票价格过程;最后,通过引入风险中立概率(Risk Neutral Probability),导出了欧式买入期权的定价公式.     

商业银行风险管控研究综述

商业银行风险管控研究主要集中于理论构建、影响因素分析、风险指标选取等方面,并通过模型计算对风险进行预测。今后应加强风险研究,以形成完整的平稳运行的金融体系。     

基于SS-TFN耦合模型的潜在地震次生火灾风险评估

由于地震灾害及次生火灾在演化过程所产生的交叉性、耦合性和复杂性等特征,导致次生火灾一般呈高斯分布或近似高斯分布,特别当研究区域内样本数据精度不高或信息不足时,利用传统评估模型及方法有一定的局限性。本文在Monte Carlo随机模拟基础上,结合三角模糊数理论,建立地震次生火灾潜在风险评估的SS-TFN耦合模型,首先,利用专家意见和AHP法来确定指标权重度量值,然后,利用具有11级划分标准的模糊语义,定量描述城市地震次生火灾灾害风险评估指标的风险级别和风险重要性,其次,建立研究区域内待评城市综合风险取值的置信区间范围,最后,对研究区域各城市的次生火灾状况进行综合评估。研究结果表明：经耦合模型模拟实验20000次时,其计算结果已收敛,可得各城市的系统综合风险模拟值的置信水平95%下的置信区间值,可为抗震防灾规划提供相关决策支持。     

基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略

在部分信息下研究"基差风险模型"中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架和带有红利支付的"基差风险模型",再应用半鞅理论和倒向随机微分方程,求解价值过程和最优交易策略精确解.     

安全风险决策阶段性模型构建:神经科学探索

决策者的主观认知心理与决策行为密切相关，外在行为受内在的大脑决策支配，故明晰安全风险决策与安全/不安全行为之间的关系是有效控制不安全行为的关键。通过文献分析梳理了安全风险研究的主要领域、内容和方法以及安全模型构建存在的问题。在此基础上，以风险信息的思维过程为主线，将风险决策过程分为风险感知、风险认知和风险决策3个阶段，阐明了各阶段的内涵、特点、研究内容和分析路径，构建了3阶段相互衔接的安全模型。同时，明确了事件相关电位（Event-related Potentials, ERPs）和功能性磁共振成像（functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI）两类神经科学技术在安全风险决策过程研究中的应用意义。所构建的风险感知-认知-决策的三阶段安全风险决策模型（SR-PCD模型），有利于进一步研究风险决策过程中的个体风险处理机制、明晰风险决策与行为的关系，对安全风险机理研究、事故管控、安全管理等具有理论和实际意义，可为未来安全风险研究提供可参考的实验研究框架。     

国际贸易市场性风险的识别与预警

在经济全球化形势下,国际贸易的发展要面对更为严峻的风险挑战,风险使参与国际贸易的企业蒙受程度不同的损失.本文主要研究国际贸易市场性风险,对其风险特征及表现形式进行了揭示和分析,阐述风险的成因,研究识别方法和构建预警模型.     

保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.     

风险谱函数的设计与选择

研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用。根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数。实证分析表明,运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果,差别并不大。最后,提出了以谱风险度量为目标函数的投资组合优化配置模型,并讨论了模型的求解结果。     

基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究

应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑了风险因子的时变特性,采用EVT方法对风险因子的厚尾特性进行建模,简化了风险值的估计过程,并提高了估计的准确性.动态极值VaR模型能够较好地刻画风险尾部分布特性,同时能够比较准确地度量所研究时间段内的市场风险和行业风险.研究结果表明,不同市场条件下各行业的风险特性具有显著的变化.最后利用Kruskal-Wallis一致性检验对上述结论进行了验证.据此,在资产组合管理过程中,有必要依据市场环境和行业风险特性对资产配置比例进行调整.     

水利工程风险损失概率分布模型分析

在水利工程风险估计过程中,选择的风险损失概率模型是否合适,将直接关系到水利工程风险估计结论的好坏,进而影响到风险管理者决策的质量.因此,本文采用建立模型和实例分析相结合的方法,根据水利工程风险事故历史资料对工程风险损失描述的详尽程度,主要分析了水利工程风险损失概率的两种模型:“损失概率曲线拟合”模型和“补空——理论概率...     

基于CVaR理论的原油采购策略研究

在采购原油过程中,企业除了控制采购成本,还需控制潜在风险损失。文章利用金融领域的条件风险价值理论度量企业面临的潜在风险损失,结合随机规划理论构建了一个两阶段的原油采购决策模型,并结合我国原油进口实际进行了算例分析,分析结果对指导企业原油采购及风险控制具有参考意义。     

风险资产的一般定价模型

研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式.     

破产风险的度量方法

针对破产风险问题,采用定性识别与模型计算相结合的方式,研究破产风险的识别、度量和控制·基于参数分布和模糊识别的方法对破产风险进行分类,提出破产概率推断方法、测量破产风险的概率模型、企业寿命分布概率函数·基于金融期权的定价理论,以企业资产为对象建立破产概率模型·最后给出破产风险控制的规划模型·     

二维相关风险模型的破产概率

近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率.文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式.