基于扩展线性矩阵不等式的鲁棒模型预测控制

提出了一种基于扩展线性矩阵不等式的鲁棒模型预测控制器的综合方法。通过引入松弛矩阵变量,实现了Lyapunov矩阵变量与系统矩阵的解耦,提供了额外的设计自由度,同时也降低了Lyapunov变量的保守性;通过将提出的方法应用于某型飞机综合飞行/推进控制系统的纵向控制律设计,并与传统的鲁棒模型预测控制方法进行对比仿真,检验了所提出方法的有效性和优越性。     

基于鲁棒优化的投资组合模型在投资基金中的应用

在基于鲁棒的投资组合选择模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的基于鲁棒优化的投资组合选择模型.以我国"新蓝筹"投资基金的股票选择问题为背景,运用线性矩阵不等式,考虑了股票价格的期望收益和协方差矩阵及利率的不确定性,给出了"新蓝筹"基金的股票选择权重和投资收益,并与基金的实际投资收益进行了比较.结果表明,基于鲁棒优化的投资组合选择模型在我国基金管理中是有效、可行的.     

基于线性矩阵不等式神经网络的鲁棒稳定性

讨论同时具有离散时滞和分布时滞的神经网络系统的鲁棒稳定性问题.不同于通常使用的矩阵范数理论,利用线性矩阵不等式(LM I),将神经网络系统的稳定性问题转化为凸优化问题,建立了神经网络系统鲁棒稳定性的一个充分条件,该条件易于利用标准的M atlab LM I工具箱进行验证和求解.     

具有时变不确定性的线性时滞系统的鲁棒H_∞性能分析

研究一类具有时变不确定性的线性时滞系统的鲁棒H∞性能,方法是采用仿射二次稳定概念把这类问题转化成线性矩阵不等式问题·与采用二次稳定概念相比,所得结果具有更小的保守性     

不确定时变时滞组合系统的分散鲁棒镇定

研究了一类不确定组合系统的状态反馈分散鲁棒镇定问题.利用Riccati矩阵不等式方法,给出其可分散反馈镇定的充分条件,并利用线性矩阵不等式方法给出了分散控制律的设计方案.最后用数值仿真证明了这种方法的有效性.     

不确定时滞关联大系统的分散鲁棒镇定

对一类具有数值界不确定性的关联时滞大系统,应用线性矩阵不等式(LMI)方法研究使其分散稳定化的鲁棒控制器设计问题.通过引入一种线性状态变换,分离出时滞依赖因子.在此基础上给出其存在分散鲁棒稳定化控制器的充分条件.     

含不确定项中立系统鲁棒稳定

研究了一类含不确定项中立系统鲁棒稳定问题,以线性矩阵不等式给出系统鲁棒稳定的充分条件.由于不引进算子并将不确定项整体处理,巧妙地运用了一个积分不等式,使得保守性较小.用数值例子说明了设计方法的有效性和可行性.     

广义离散不确定线性系统的状态反馈鲁棒镇定——矩阵不等式方法

本文研究一类具有范数有界参数不确定性广义离散线性系统的鲁棒镇定问题。基于矩阵不等式 ,导出广义离散不确定线性系统可由状态反馈鲁棒镇定的一个充分条件 ,并利用矩阵不等式的解给出控制器的设计方法。     

基于LMI的鲁棒控制器设计

描述了线性矩阵不等式 ( LMI)的标准形式 ,研究了常见的控制问题与 LMI的关系 .重点讨论了基于 LMI方法的鲁棒控制器设计问题 ,以及鲁棒控制的分析和综合问题 ,推导了将鲁棒控制器设计问题转化为线性矩阵不等式 ( LMI)形式 ,给出了通过求解 LMI构造控制律的算法 .以某水下航行器为例 ,设计了基于 LMI的鲁棒控制器 .仿真结果验证了所给控制律算法的有效性 .     

新的线性凸多面体不确定离散系统的鲁棒稳定条件

通过引入附加的松弛矩阵变量,给出了新的线性凸多面体不确定离散系统的鲁棒稳定条件.     

均值-方差-峰度资产组合优化模型

基于对峰度风险的考虑,提出了均值-方差-峰度资产组合优化模型;用蒙特卡罗法求解模型的最优解;结合一个具体的例子,对模型做了灵敏度分析.     

基于信用迁移的贷款组合多目标优化问题研究

针对现有研究大都仅对单个目标进行优化的现状,提出一种优化决策模型,即将企业信用风险迁移引入到贷款收益率的计算中,以限制资产数目、决策变量上下界等为约束条件,建立组合投资的收益最大、同时方差风险最小的优化决策模型。该模型是一个混合0-1变量的多目标规划问题,提出求解该模型的一种自适应改变惯性权重的离散粒子群算法,数值结果表明该算法是有效的,模型是合理的。     

基于LMI的鲁棒MPC及其在三容系统中的应用

多容器流程系统的流量系数等往往存在不确定性,基于线性矩阵不等式(LM I:L inearM atrix Inequality)理论和模型预测控制原理,讨论了模型不确定系统的鲁棒MPC(Model Pred ictive Control)算法和准最小最大鲁棒MPC算法。最后给出了对三容系统的仿真结果,并将两种方法进行了比较。结果表明,采用准最小最大MPC方法时系统的性能更优越。     

需求不确定下船队规划决策的鲁棒优化模型

研究了不确定复杂环境下的船队规划决策问题.在分析船队规划已有研究方法和基本特点的基础上,将船舶调配优化与船队发展规划结合起来统筹研究,建立了符合市场实际的多方式投资的船队规划确定性模型.通过引入基于情景分析的鲁棒优化方法,采用具有已知概率的情景集合描述市场需求的不确定性,将此模型扩展为包含不确定因素的鲁棒优化模型.模型既考虑了船舶营运经济状态、企业投资能力、新船购置、二手船买卖、船舶租赁等多种复杂的实际情况,又考虑了需求的不确定性影响,并且体现了模型的鲁棒性.最后,以某航运公司为例进行仿真实验,将确定性模型与鲁棒模型进行对比,结果表明,鲁棒模型的解相对保守,能有效地保证船队规划决策的鲁棒性.     

椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型

对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型,基于鲁棒优化理论的最新进展,结合统计或时间序列,构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷,得到鲁棒性与最优性都较为满意的解.通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证.     

投资组合虚拟无差异曲线模型最优化方法

在对沪市β-域划分的基础上,根据马柯威茨有效组合最优化原理,阐述了投资组合虚拟无差异曲线一般模型的求解思路,即无论是在允许卖空和非允许卖空条件下均可以从虚拟无差异模型的基本问题出发,前者从基本问题的求解即可达到最优组合;后者可在基本问题求解的基础上进行二次寻优求得最优组合.讨论了风险型和保守型投资者的投资组合模型及其求解方法.给出了基于β-风险域的投资组合最优化方法的应用例子.     

基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究

证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性．这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优．针对这些问题,我们从一致性风险度量理论出发,提出了一种新的风险度量技术——一致性风险价值——来度量投资组合的信用风险,在此基础上建立了一致性风险价值的投资组合优化模型,并运用线性规划技术进行组合优化．最后我们通过实证研究,发现运用基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果,优于运用基于风险价值的优化模型．     

基于LMI直升机奇异系统鲁棒稳定控制器的设计

针对三自由度直升机奇异系统鲁棒稳定性分析复杂,且难以设计稳定的控制器问题,基于状态空间方法建立了三自由度直升机模型的线性动力学系统模型。利用线性矩阵不等式(LMI:Linear Matrix Inequality)推导并证明了奇异系统鲁棒渐进稳定的条件,提出了一类奇异系统鲁棒稳定状态反馈控制率的设计方法,并绘出三自由度直升机系统的状态响应曲线。实验结果表明,该控制器比LQR(Linear Quadratic Regulator)控制器具有更好的稳定性和鲁棒性。     

基于情景生成的银行卡网络资金配置鲁棒优化模型

运用鲁棒优化理论和情景生成方法,研究了银行卡网络资金配置问题.在对银行卡网络资金需求分析的基础上,运用鲁棒优化理论建立了银行卡网络资金配置鲁棒优化模型.该模型为一个多目标规划问题,满足诸如尽可能全天候满足持卡人需求、系统的总收益最大、网络的鲁棒性等多个相互冲突目标.以我国金融市场为背景,通过仿真-优化-聚类情景生成方法...