不完全信息下异质多寡头投资的复杂性研究

提出了一个不完全信息下的异质多寡头投资竞赛的非线性动力学模型,然后以三寡头为例进行数值仿真,研究了其Neimark-Sacker分岔的存在性,接着通过计算第一Lyaponov指数,对模型中产生的Neimark-Sacker分岔的方向及其不变封闭曲线的稳定性进行了计算和证明,最后对系统的复杂性演化路线进行了相应的数值模拟...     

一类品牌竞争模型的全局复杂性分析

平衡点局部失稳所引起的各种动态分岔是造成经济系统复杂性的重要原因。以一个品牌竞争模型为例,运用临界曲线理论着重从全局复杂性的角度研究了系统的可行域与不可行域的动态演化,得到了企业品牌建设力度与边际成本的乘积决定着其演化特征的结论。在同种品牌竞争情况下讨论了系统纳什平衡点的吸引域的演化。     

双寡头有限理性广告竞争博弈模型的复杂性分析

对有限理性动态古诺模型进行了改进,并将其引入到广告市场中,同时也综合考虑了广告成本和生产成本的影响,使得该模型更加符合实际.在此基础上,对改进后的模型的演化过程进行了分析,指出了Nash均衡的稳定区域及其影响因素.通过理论分析和数值模拟计算研究模型中各参数的变化情况,发现当企业为获取前期的竞争优势,而加快广告投入量的调整速度和提高单位广告所产生的平均需求时,将会导致系统的不稳定,从而使系统陷入混沌状态这一经济现象.     

一类金融古诺混沌模型的分析与控制

基于中国加入WTO的背景,在国有资产逐步撤离的过程中,建立了关于外商与国内金融机构同时对国有企业投资的动力学模型,将古诺模型引入了金融领域.针对这一模型超出稳定域时所出现的混沌现象,应用直线控制法,通过对控制参数的扰动,成功地实现了对混沌态的控制,进而给出了解决这类问题的可行方法.     

一类间歇投资诱发混沌问题的讨论

基于中国加入WTO的背景，建立了在国有资产逐步撤离的过程中，外商与国内的金融机构同时对国内企业投资的动力学模型。通过对连续和离散两种情形下的投资模型的分析与比较，证明了资金的投入周期与项目的固有周期发生冲突是造成投资风险的原因。指出间歇投资的投资商为了获得高额利润而加大投资力度的行为会增大投资风险，甚至引发混沌。     

双决策变量条件下动态博弈模型的复杂性研究

为更加符合实际情况,在以价格为单一决策变量的动态博弈模型的基础上,引入产品质量水平为新的决策变量,建立了有限理性条件下的双变量动态寡头博弈模型。首先分析了模型的复杂性和4类平衡点,其次通过数值模拟方式模拟了系统性质,发现引入新变量缩小稳定域的同时增加企业利润;两类分岔图是对应类似的;大部分参数对利润和稳定域的影响方向相反。这些研究为双决策变量下的动态寡头博弈提供了理论和现实指导。     

基于混沌理论的企业动态能力、投资和收益的非线性关系北大核心CSCDCSSCI

动态能力的提升是促进企业稳步发展,给企业带来独特竞争优势的重要手段。分析了动态能力、投资和收益之间的相互关系,构建了动态能力和投资对收益影响的非线性行为方程。借助李雅普诺夫指数分析了系统的动力学行为,得到了动态能力约束下的投资收益吸引子和系统在不同情形下的动态演化图。结合联想集团有限公司的财务数据和调查数据,借助非线性最小二乘回归法,得到联想公司实际系统的参数,分析了联想集团有限公司动态能力、投资和收益之间的一系列演化行为。研究结果表明:快速提升动态能力短期内企业收益不会显著增加,但是后期会对企业收益增长带来巨大贡献;投资发展速度过快会造成企业收益波动幅度较大;投资增加并不必然导致收益增加,投资水平要综合考虑现阶段的动态能力水平。     

一类比率依赖种群模型在常数收获下的分岔

利用微分方程定性理论以及规范型理论研究了一类具有常数收获项的生物模型.首先,考虑常数收获项对该模型非负平衡点的影响,讨论平衡点的稳定性情况.其次,选取常数收获项作为参数,给出系统存在鞍结点分岔、Hopf分岔以及极限环的充分条件.进一步地,考虑双参数分岔,给出系统存在余维2的Bogdanov-Takens分岔的充分条件.结果表明,由于添加了常数收获项,系统具有丰富的动力学行为.最后,通过数值仿真验证了所得结果的正确性.     

房地产寡头有限理性博弈模型的复杂性分析

根据区域房地产行业的成本结构特点,基于政府地价控制行为建立有限理性房地产寡头动态Coumot模型,并分别用理论和数字模拟的方法对其复杂性加以分析.结果表明,区域房地产寡头完全静态博弈Nash均衡在现实中是通过有限理性、不完全信息动态重复博弈达成的;在房产开发商生产技术和管理水平一定下,政府对地价的控制决定区域房地产寡头动态博弈均衡的性质和路径,从而决定房地产开发市场的类型和均衡稳定性.     

不同理性双寡头博弈模型的复杂性分析

在市场信息不对称的条件下,市场参与者将会采用不同的产量决策.在此假设下,本文建立了不同理性双寡头博弈模型,并对其进行了定性分析.详细探讨了系统Nash均衡点的存在性和稳定性.并数值仿真了不同的市场参数条件下的系统动态行为.研究发现寡头为了获取前期竞争优势而不断加快产量调整速度,将会导致系统的不稳定,进而使系统陷入混沌状态.     

基于企业竞争网络投资模型的同步稳定性分析

在企业竞争网络上建立了一个多维离散的非线性动力学投资模型.基于李亚普诺夫直接法和不动点分析法对模型中企业个体投资行为的同步稳定性做出分析.分析得到:同类企业的投资行为是否保持同步稳定增长与企业竞争对手的数量以及刺激因子有关.数值模拟表明了理论分析的合理性.     

考虑多种因素的一类三寡头R&D投入系统复杂性研究

建立了新兴产业中一个带有技术溢出和内生需求的动态三寡头RD投入博弈模型,着重讨论了决策调整速度和技术溢出率对于模型复杂性的影响。通过三维稳定域研究了模型的纳什均衡点对于决策调整速度和技术溢出率的稳定性,通过二维分岔图对模型的局部分岔进行了分析研究,发现如果决策调整速度过快,系统会通过flip或N-S分岔失去稳定,并最终走向混沌。同时研究了RD投入调整速度和技术溢出率造成的系统失稳对于各寡头利润的影响程度,发现系统失稳对于各方利润的影响不尽相同,控制技术溢出率,可以确保合作的两个寡头的利润优势。对该模型进行了全局分岔分析,发现寡头们的每一次决策值都不可以盲目的过高。     

指数模型在投资分析中的应用

从资本资产定价理论和套利定价理论出发 ,研究了证券投资分析的收益率和风险问题。同时 ,运用以上两种理论讨论了单指数模型和多指数模型的特点及应用 ,具有较强的理论与实践意义.     

基于延迟决策的航空公司动态价格竞争复杂性

为深入分析延迟决策与有限理性对航空公司动态价格竞争复杂性的影响,综合运用了延迟决策与非线性动力学理论,构建了基于延迟决策的航空公司动态价格竞争模型,对模型进行了理论分析与数值仿真,研究了不同市场参数下的航空公司复杂的动力学行为。研究结果表明:较大的延迟决策权重可以扩大系统稳定域范围、缩短系统到达均衡的时间;系统处于不稳定状态时,引入延迟决策机制对航空公司更有利;一方引入延迟决策机制,会出现竞争对手"搭便车"而获取额外利润的现象;为权衡航空公司市场表现,关键是确定合理的延迟决策权重。     

企业投资的激励模型分析

建立了企业项目投资基本模型 ,并通过对模型中委托代理双方 --企业与企业内部承建项目的部门 --在项目投资过程中的行为进行博弈分析 ,得到了一系列关于努力激励、收益分享、风险分担的深刻结论 .这些结论对于解释当前我国企业的一些经济行为 ,指导我国国有企业进一步深化改革具有重要的意义.     

The Complexity and Application Research of Several Attractors About Economic System Time Series

In this paper, time series with stable convergence, saddles, Hopf bifurcations and chaotic points in one kind of complicated systems have been studied in respects of： fractal characteristic and fractal dimension. By using phase space reconstruction technology of chaotic time series, work of reconstruction has been done respectively on these four different conditions and further by applying wavelet network models, work of modeling and prediction have been done accordingly. The results indicate： treatment of zero mean value in the identification of the chaotic models has no obvious influence on precision and length of predictions, while the treatment by Fourier Filter can damage effectiveness of prediction.     

非线性房价博弈模型动态分析及其控制

在充分考虑了土地供给、政府、房地产商等诸多因素的基础上建立了非线性市场房价博弈模型,通过研究模型中各重要参数的变化来探讨社会和各方经济收益最大化下的调控方案.研究结果表明：当土地价格调整参数发生变化时,政府与房地产商的总收益和边际收益都有可能进入混沌状态,在模型中通过加入外部控制信号对状态变量的取值进行控制,可以使土地价格和房屋价格经由初始值快速、有效地收敛到纳什均衡点,政府与房产商的总收益也会分别由混沌态进入稳定态,对控制前后政府的累计收益进行对比发现,控制后政府的累计收益较控制前增长了25.2%.最后给出了与此相应的数值模拟结果.     

从机会成本角度论均值方差模型的适用性

研究了当证券收益率偏离正态分布时,证券投资者选用Markowitz的mean-variance投资决策方法替代期望效用最大化投资决策方法的机会成本。对具有常风险厌恶系数的投资者,选用有偏随机变量Γ分布模拟资产收益率显著的偏度和峭度,推导了此种情况下投资者机会成本,并在上海股市进行实证分析。发现和Simaan的结果有一定区别,在所有资产都是风险资产和存在无风险资产时,投资者的机会成本都有随财富增加而减少的趋势。当存在无风险资产时随财富增加而减少,机会成本对投资者有一定的影响,但影响并不显著。投资者在实际操作中可以按mean-variance分析进行投资决策。