从赌博和概率到抽奖陷阱中的数学

本文主要通过分析赌博和抽奖活动中的概率,说明数学的实用性,并以此告戒人们不要上当受骗。     

一类随机经济环境下风险模型的破产概率

对破产概率的研究是风险理论领域中的一个热门课题。构造了受投资回报和通货膨胀经济因素影响的古典风险模型,通过证明的一个引理,获得了破产概率的积分方程和微分方程。     

环境治理中微生物方法的微分博弈模型

借助微分博弈理论中的线性二次博弈模型和微生物生长的微分方程模型,同时考虑到环境治理效果和成本控制两个因素,给出了一个使用微生物方法进行环境治理的微生物投放策略.     

一类微分—算子包含的生存问题

给出一类微分－算子包含的可生存解存在的稳定性的两个定理。     

微分中值定理运用中一类辅助函数的构造方法

本文给出了运用微分中值定理证明微分等式时一类辅助函数的构造方法.     

一阶微分模型参数估计的一类新算法

一阶微分模型(如Logistic模型、Gompertz模型与灰色动态模型等)是进行长期预测的常用而有效的数学模型,其参数估计问题历来为人们所关注。本文给出了对一阶微分模型作参数估计的一类新算法,并进行了数值实验和对比试验研究,以展示其有效性。所得结果是令人满意的。     

Cauchy问题概率解法收敛性

对于抛物型偏微分方程中的Ｃａｕｃｈｙ问题,本文给出了用Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ方法计算出某布朗运动中ｔ时刻前之期望值的数值解法,并证明了此数值解的依概率收敛性。     

一类风险模型的破产概率

进一步推广Sparre Andersen风险模型,并得到了破产概率的尾等价式,它与Sparre Andersen风险模型相应的结果一致.     

一类风险模型的生存概率及其Laplace变换

讨论了常利率带干扰的多险种多复合Poisson-Geometric风险模型,推导出生存概率满足的积分-微分方程。在没有保费收入的情况下,得到生存概率的Laplace变换的表达式,并给出数值计算的实例以说明所得结果。     

一类离散风险模型的破产概率

研究了一类离散风险模型,其中保费的到达和索赔的发生过程均为复合二项过程,建立双二项风险模型,给出了最终破产概率的Lundberg不等式.     

一类风险模型的破产概率及生存概率的积分—微分方程研究

对保费收取为Poison过程,索赔次数为Poison-Geometric过程的带干扰风险模型进行研究,证明了调节系数的存在性,给出了风险模型破产概率的一般表达式,推导了生存概率所满足的一个积分-微分方程.     

一类复合风险模型的破产概率

本文对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

一类相依风险模型的破产概率

对经典风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保,对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。     

一类离散时间风险模型破产概率上界的估计

通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.     

一类双险种时间盈余风险模型的破产概率

研究了理赔额达到某一值时理赔次数服从Poisson过程的双险种时间盈余风险模型,并求出该模型的调节系数、破产概率以及破产概率上界.     

积分约束下多方线性微分对策的一类追捕问题

本文给出积分约束下一类多方线性微分追捕对策的追捕控制结构     

随机模型参数不确定时结构失效概率的区间估计

在缺乏足够数据或信息不完整的情况下，给出失效概率的界限，比给出一确定的单值具有更高的可信度。本文用区间变量描述随机可靠性模型参数的不确定性，提出了考虑随机模型分布参数不确定性时，机械结构失效概率的区间估计方法。实际算例表明：结构的失效概率对随机模型参数的偏差非常敏感。说明在进行可靠性建模时，对模型的可靠性必须给予足够的重视。     

一类双险种风险模型的破产概率

对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了初始资本为0时破产概率的具体表达式,并得到了在初始资本为u时破产概率的近似估计及指数分布下的表达式.     

一类风险模型破产概率上界估计及随机分析

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计,通过鞅方法导出了破产概率的上界,并与经典离散时间风险模型导出的破产概率上界作了比较和随机模拟分析．