高等教育投资组合收益与风险优化模型研究

针对高等教育投资效益的特点，提出了教育投资组合的收益与风险的概念，参照教育部对高等教育一级学科的分类，建立了教育投资组合收益与风险优化模型，对教育投资组合收益与风险进行了定量分析。     

多阶段均值-方差投资组合选择问题研究

证券投资组合决策时会受到个人的或客观的重大因素的影响.考虑到决策时的这些因素,引入参数和贝叶斯理论,对终端财富增长倍数的期望均值和风险方差进行合理的权衡,建立一个多阶段均值-方差最有投资组合选择模型,利用逆向动态规划的方法进行研究,最终推导出其最优投资策略的解析表达式.     

风险与收益折衷的证券组合模型神经网络求解

通过分析证券的收益率和风险的关系，为个人或机构投资提供理论指导。根据风险与投资模型的特点，给出了不允许卖空情形下证券投资的风险与收益折衷模型的神经网络算法，找出了可行的证券组合最优决策的方法。     

GMDH两水平算法的证券组合投资预期收益模型

以自组织理论两水平算法为基础，采用组合投资方法，在证券投资ＧＭＤＨ两水平算法预测模型的基础上，建立了ＧＭＤＨ两水平算法的证券组合投资预期收益模型     

一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型

通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数，建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型，给出了最优投资比例公式，讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响．最后通过实例进行了说明．     

人力资本投资与个人收入能力

讨论了人力资本的经济价值，通过建立教育投资模型，训练投资模型及流动投资模型，指出了正规教育投资，在职培训投资，迁移与流动投资对人力资本收入能力的影响。经分析表明，个人的人力资本现时存量与个人的未来收入能力之间存在正相关。     

投资组合中多目标规划最优化数学模型的应用

本文通过对证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险两个目标均达到最优的多目标规划模型,并对模型进行分析,最后通过案例给出了模型的最优解.     

有交易成本的组合证券投资

分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界；最后通过释例进行了说明。     

选择金融资产组合投资策略的优化方法

建立了投资策略的优势原则，给出相对一定收益率下的最优金融资产组合和金融资产组合的风险下界及选择最优金融资产组合的方法。     

基于H∞状态反馈控制的证券组合投资策略

为研究使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题，建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型，并提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标．在这一新的模型和性能指标的基础上，运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论，得到了证券组合投资的H∞状态反馈控制策略．使用该控制策略可实现总资产按预期目标增长的控制目的．     

最优风险资产组合中的数学模型及其推导

现代证券投资理论与方法中,最优风险资产组合是最重要的核心概念之一,而现有文献对这一理论及其相关结论缺乏严谨的数学表达。针对这一问题,将研究证券组合选择中最优风险资产组合概念形成过程中的数学机理进行严格的逻辑推演与数学建模分析。首先利用数学分析的方法构建对应关系,即将证券组合的风险、收益与平面坐标系的数对建立一一对应关系,并利用代学方法在这些数对中定义一个序关系。再从解析几何的角度,利用二维平面中二次曲线的相关性质,通过分析二次曲线簇的交点坐标,构建符合资产组合理论相关条件的数学方程组,然后进行数学推导与求解。最后通过分析二元证券组合的投资机会集的数学模型,确定了二元证券组合中的最优风险资产组合的数学表达式,并以此方法推广到了多元证券组合的情形。     

基于离差-熵度量风险的组合投资优化模型研究

针对证券组合投资中存在的随机性,在投资收益达到一定水平下,综合考虑收益率的平均绝对离差和信息熵作为投资组合的风险度量,建立了数学模型。并用该模型进行了实例分析,结果表明,在投资收益不变的前提下,多方面的考虑风险,使得投资方案更安全。     

数理统计方法在组合证券投资中的一则注记

应用数理统计方法进行组合证券投资决策，以降低风险获得最高收益。     

投资基金收益风险的数理分析

应用均值－方至理论分析了共同基金投资组合的风险和收益，证明了基金在维持较高期望收益的前提下，可通过分散投资实现总资产风险最低．     

构建证券组合保险的策略分析

根据证券组合保险的原理和设计思想,介绍证券组合保险策略．重要的是给出基于期权的组合保险策略（OBPI）、固定组合保险策略（CM）、固定比例组合保险策略（CPPI）和时间不变性组合保险策略（TIPP）的简单数学模型和实践操作过程,并用上证180指数的股票组合为风险资产和债券为无风险资产构成证券组合进行实证模拟．根据实证结果,对比分析上述策略,提出相关的投资建议,说明如何在不限制盈利的同时规避风险．     

基于蒙特卡罗的消费投资决策模型研究

将消费和投资放在一个跨期最优化框架下,提出了基于蒙特卡罗风险评估的消费投资决策模型。首先,建立个体效用函数、劳动收入、跨期预算约束、投资机会及市场摩擦因素之间的数学表达式。然后,考虑劳动收入风险、投资收益风险,建立消费投资组合动态优化模型。最后,通过一个实例阐明所提出模型能更加有效地刻画实际市场中的消费投资情况,证明所设计算法的有效性。     

基于模糊线性规划的证券组合投资优化研究

怎样选择一个比较满意的证券投资组合,在一定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配,是证券组合投资优化问题的关键。文中利用L-R模糊数来描述了某证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型,并给出了模型的求解方法,试图优化证券的投资组合,最后给出了一个算例。     

储蓄与投资选择数学模型的多期扩展

本文利用Sandmo对Arrow(1971)建立的基于单期的储蓄与投资选择模型的多期推广的成果,系统推导出多期模型的主要性质.研究发现单期模型的主要结论对于多期动态决策依然有效,并且多期的模型中各期的不同消费品之间存在一定的序列相关性.本文最后尝试将这一结论运用于居民对储蓄和股票投资的选择决策问题的分析.     

房地产组合投资风险最小模型

房地产业的迅猛发展对房地产投资理论提出了新的要求.借鉴西方发达国家成熟的现代组合投资理论和成功的房地产投资经验,以风险-收益为核心思想,在房地产投资组合中引入了系统风险和非系统风险的概念.通过分析预期收益下,寻求风险最小的房地产组合投资模型,讨论了该模型的有关假设、模型中有关参数的确定,并进行实例分析,最终得出预期收益下,投资者通过调整投资组合策略,可使组合投资风险远远小于单项投资的结论.