一种组合加权几何平均算子及其应用

提出了一种集结数据信息的组合加权几何平均（CWGA）算子，证明了加权几何平均（WGA）算子以及有序加权几何平均（OWGA）算子均为CWGA算子的特例，CWGA算子的根本特点是：不仅考虑每个数据的自身重要性程度，而且还体现了每个数据所在位置的重要性程度，最后，提出了一种基于WGA及CWGA算子的多属性群决策方法，并通过实例对该决策方法的合理性和有效性进行了说明。     

离散形式的加权几何平均不等式

研究离散形式的加权几何平均不等式,证明了对任何非负数列{an},不等式∑ukk√a1…ak≤C1∞∑k=1vkak成立的充分必要条件是对任意n ≥ 1,有1/n n∑k=1 uk/k√v1…vk≤C2,其中un≥0,vn＞0,C1,C2为常数.     

广义加权几何平均组合预测方法研究

提出一类广义加权几何平均组合预测方法，给出其参数估计的二次规划算法，新的组合预测的方法比传统的加权几何平均组合预测方法和取得更好的组合预测效果。     

基于L_p范数的加权几何平均组合预测

组合预测模型的参数估计方法大都是在预测误差平方和最小准则之下建立的.针对误差平方和最小准则存在的不足,提出一种基于L_p范数的加权几何平均组合预测模型,并给出寻找最优L_p范数的蚁群算法.实例分析表明,该模型给出的组合预测方法为优性组合预测,从而证明了该模型的有效性.     

基于算术平均贴近度的加权几何平均组合预测

引入和讨论了基于算术平均贴近度的加权几何平均组合预测模型及其性质.针对该模型定义了非劣性组合预测模型、优性组合预测模型以及组合预测冗余度的概念,讨论了在一定条件下,该组合预测模型存在非劣性及优性组合预测的条件,给出了判定冗余组合预测方法的判定定理.通过实例分析说明了基于算术平均贴近度的非线性组合预测模型的有效性.     

条件copula的相关性质

研究条件copula的相关性质,给出生存条件copula的概念研究了它的性质及和条件copula的联系,并研究了几种条件copula之间的关系,为利用条件copula描述条件随机变量的相关性并研究其相关性质提供了方便,最后提出可以进一步讨论的几个问题.     

广义copula的存在理论

copula函数是把多维随机变量的联合分布用其一维边际分布连接起来的函数.基于著名的Sklar定理中联合分布函数与边际分布函数的关系,从图像重构的角度,提出广义copula的概念,并从理论上证明了它的存在性,给出了相关的性质,为广义copula的应用提供了相应的基础.     

对偶copula的界及其性质

介绍了对偶Copula ^C与copula的关系，推导出了它的上、下界以及它在某个单点值给定时的界，最后讨论了^C的随机变量经过单调变换后^C的一些重要性质。     

一类多元copula和拟copula的构造

【目的】研究了具有共同对角面函数的一类多元copula和拟copula的构造。【方法】将已有文献中对角面的概念加以推广,然后定义了一种“⊕”运算,基于这种运算建立了构造多元copula和拟copula的方法。【结果】给出了一类具有共同对角面函数的多元copula和拟copula,以及这些copula的性质。【结论】为相关统计建模和金融分析提供了描述某种相依结构的框架。
     

基于L_1范数的加权几何平均组合预测方法

加权几何平均的组合预测是一种非线性的组合预测方法,在传统的组合预测模型的基础上,建立了基于L1范数的加权几何平均的组合预测模型,提出优性组合预测的概念,并给出其计算组合预测权系数的线性规划的解法。实例分析指出该模型给出的组合预测方法为优性组合预测,从而表明该模型的有效性。     

关于copula的判别方法

给出了判别copula的充分条件,并给出了判别方法的应用.     

Copulas Between Wealth and Lifetime

The life insurance industry is very interested in how a person’s lifetime is related to his wealth with financial advisors interested in how even a person’s portfolio choice affects his lifetime. This paper presents a statistical analysis combined with intuitive relationships between lifetime and wealth. Key properties of this relationship are given and then various copulas are analyzed to see whether they have these properties. Other advantages and disadvantages of these copulas for describing the dependen...     

用copula度量相依风险函数玩尺的最优界

copula（连结函数）已经成为风险管理领域强有力的工具，该文利用copula手段给出了相依风险函数缈（X1，…，Xn）的最优界，并对沪、深两市的收益率风险进行了实证分析，把Laplace分布作为边际分布计算出了相应的上界和下界，最后讨论了不同类的copula以及参数选取对界的影响．     

几何—算术平均不等式的两种归纳证明

对几何—算术平均不等式给出两种初等的归纳证明。     

算术平均与几何平均的商的Schur-p阶幂凸性

设α0,A(a)和G(a)分别为a=(a1,a2,…,an)∈(0,+∞)n的算术平均和几何平均,对Aα(a)/G(a)的Schur-p阶幂凸性进行了讨论,得到了关于参数p的一些充分必要条件.     

Dirichlet L-函数的加权均值

利用特征和估计及其解析方法研究了Dirichlet L-函数的k次加权均值,得到一个有趣的加权均值分布的分布公式.     

关于L-函数的一个加权均值

利用广义Kloostermann和的定义、Diriehlet L-函数的均值公式及其解析方法讨论了Dirichlet L-函数的一个二次加权均值，得出一个二次加权均值分布的渐近公式．     

Approach to Weighted Geometric Evaluation Based on Projection Pursuit

Weighted geometric evaluation approach based on Projection pursuit （PP） model is presented in this paper to optimize the choice of schemes. By using PP model, the multi-dimension evaluation index values of schemes can be synthesized into projection value with one dimension. The scheme with a bigger projection value is much better, so the schemes sample can be an optimized choice according to the projection value of each scheme. The modeling of PP based on accelerating genetic algorithm can predigest the realized process of projection pursuit technique, can overcome the shortcomings of large computation amount and the difficulty of computer programming in traditional projection pursuit methods, and can give a new method for application of projection pursuit technique to optimize choice of schemes by using weighted geometric evaluation. The analysis of an applied sample shows that applying PP model driven directly by samples data to optimize choice of schemes is both simple and feasible, that its projection values are relatively decentralized and profit decision-making, that its applicability and maneuverability are high. It can avoid the shortcoming of subjective weighing method, and its results are scientific and objective.     

一个高维加权几何不等式的应用

最近,我们将距离几何理论与严格的分析方法相结合,证明了一个高维加权几何不等式,推广了一个已知的结果.本文利用该推广结果导出了许多已知或未知的有趣不等式,初步展示了这个几何不等式精彩而广泛的应用.