基于一级密封拍卖的发电公司竞价博弈模型

文章运用博弈论中的一级密封价格拍卖原理，研究在“单一购买者 差价合约”的电力市场中，当各发电公司的报价电量不同时，发电公司的不完全信息动态竞价博弈模型．该模型考虑了发电公司的单位成本、竞价成功的两种可能性的概率、差价合约电量、合约价格以及其预期的市场清除价格等因素．通过分析得出发电公司的竞价随我国电力市场化改革的深化，即差价合约电量的变化而动态变化，同时其变化受差价合约价格的影响．     

考虑价格限制与差价合约的发电容量投资分析

论文针对差价合约电力市场，在考虑价格上下限条件下构建期权博弈模型，探讨寡头发电商的容量投资策略；然后运用数值仿真方法，考察不同差价合约和 价格上限条件下的发电容量投资阈值和最优容量选择，并在此基础上，基于发电机组负荷率和电力市场勒拉指数讨论有效差价合约.研究表明：1）差价合约电量比重较少时，差价合约电价对投资策略几乎没影响，而差价合约电价较高时，随差价合约电量比重的递增，投资阈值和最优容量会出 现跳跃式下降；2）存在“既能保障有效的电力供给，又能确保实现较高市场效率”的有效差价合约.     

基于纳什谈判的供应商-销售商联合促销线性合约设计

在供应链联合促销中, 双边道德风险的存在使得供应商和销售商双方都有强烈的"搭便车"激励, 而合理的利益分配对促进合作双方积极投入具有重要作用. 运用纳什谈判解, 构造了供应链联合促销的相互激励模型, 并考察了最优线性合约的存在性. 研究表明: 在合作能产生净剩余的条件下, 存在最优的批发价格使渠道收益达到极大; 尽管谈判能力对最优批发价格没有影响, 但合作收益在双方之间的分配却依赖于各自具有的谈判能力. 研究指出: 各方分得的合作剩余与自身的谈判能力成正比, 与对方的谈判能力成反比.     

可再生能源发电并网的多方合意合约设计北大核心CSCDCSSCI

为了满足可再生能源发展的需求,政府须解决可再生能源发电并网问题。然而,在政府目前电力定价机制下,发电方与电网之间的利益存在冲突。针对可再生能源电力产品产出和需求的随机性,企图双方可通过签订收益共享合约,同时分别以享受政府相应补贴的方式来解决可再生能源并网的困境。当收益共享合约能够协调发电方与电网之间构成的供应链时,得出了合约参数间的相互关系、配额系数的相关特征。最后,数值模拟验证了合约模型结果的正确性。该理论通过合约的设计并结合政府补贴政策,为政府、发电方与电网的多方合意提供了一种新途径。     

可再生能源发电并网的多方合意合约设计

为了满足可再生能源发展的需求，政府须解决可再生能源发电并网问题。然而，在政府目前电力定价机制下，发电方与电网之间的利益存在冲突。针对可再生能源电力产品产出和需求的随机性，企图双方可通过签订收益共享合约，同时分别以享受政府相应补贴的方式来解决可再生能源并网的困境。当收益共享合约能够协调发电方与电网之间构成的供应链时，得出了合约参数间的相互关系、配额系数的相关特征。最后，数值模拟验证了合约模型结果的正确性。该理论通过合约的设计并结合政府补贴政策，为政府、发电方与电网的多方合意提供了一种新途径。     

发电商古诺博弈下差价合约的市场力抑制效应

通过拓展经典的古诺博弈模型,运用勒拿指数测度电力市场差价合约对发电商市场力的抑制效应.在发电商二次成本函数假定下,得到多发电商纳什均衡解析表达式,并且发现发电商绝对量差价合约电量的增加会导致发电商勒拿指数下降.此外,对对称双发电商情形进行数值模拟,并推导得出差价合约电量的上限.研究结果表明,差价合约对发电商市场力有抑制作用,在一个确定的上限范围内,绝对量差价合约电量越大,抑制效应越强.     

基于差价补偿策略的集装箱班轮运输定价模型

针对集装箱班轮运输定价问题,构建差价补偿策略下班轮运输的定价模型,研究差价补偿策略下托运人订舱行为和承运人定价决策,分析市场需求波动与承运人定价、差价补偿系数、承运人收益的内在关系,以及承运人定价对托运人订舱量的影响,并通过数值分析进行验证.结果表明:随着市场需求波动的增大,承运人最优定价与最大收益降低,而差价补偿系数增大;且托运人订舱量随着承运人定价的增大而减少.承运人采用差价补偿策略时,市场需求波动存在一个上限值,如果需求波动小于该值,则承运人采用差价补偿策略有利于其提高收益.     

政府主导的基于实物期权契约的应急物资采购模型

应急物资的采购和储备是应急管理的一项基础工作, 但是由于面临不确定的需求, 决策可能带来的供应不足和资源浪费风险非常大, 探索提高决策质量效果的科学 方法和机制, 势在必行. 本文将实物期权契约引入到由政府和供应商组成的非营利性供应链中, 通过建立协调机制, 提出了基于实物期权契约的应急物资采购模型, 为 政府确定合理的期权价格策略提供决策依据. 通过实验仿真, 对比分析了期权合约带来的政府成本和供应商收益变化, 进一步分析了不同价格策略对供需双方的作用效果, 以及应急条件下现货市场供应能力和突发灾害发生时间点对供应双方决策的影响. 结果显示, 通过参与期权合约, 政府可以大幅度减小实物储备量, 有效降低库存成本, 供应商也可以获得更大的收益, 带来整体效益增加1.43%的实际效果.     

产品价格受需求影响的上游段VMI供应链利益分配模型

以多个供应商和一个制造商组成的上游段供应链为研究对象,考虑需求随机且对产品价格产生影响以及产品滞销价格,构建传统和VMI模式下经济效果模型,为了使利益分配结果更合理,建立了以价格补贴分配方式为起点的基于Nash谈判的收益共享契约模型。通过理论论证及算例分析,结果表明:该模型不仅克服了简单使用Nash谈判时受谈判能力影响过大的缺点,同时也保留了Nash谈判收益共享契约可以达到供应链最优收益的优点,为上游段VMI模式的实施提供了保障。     

考虑时变波动率影响的最优期权投资组合

本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.     

Analysis on the Mutation and Time-Varying Characteristics of Coal Price System Evolution from the Perspective of Finance

Coal is essential to ensure China's energy security. The sudden or gradual change of coal price reflects the degree of disequilibrium or expected disequilibrium of coal supply and demand, which will not be conducive to energy security. Therefore, it is important to analyze the change points of coal price and explore the reason of the price fluctuation. This paper analyses the coal price from January2008 to June 2019 as the perspective of the financial market. Firstly, the PPM-DBSCAN model is used to identify the mutation point of coal price fluctuation. Secondly, path analysis is used to extract the core driving factors that affect coal price. Thirdly, the authors construct a time-varying and time-lag effect analysis model for structural changes of coal price based on the TVP-VAR model. The results show that there are 11 mutation points of coal price fluctuation. Financial market factors, coal supply and demand and alternative factors are the reasons of coal price mutation. The authors find that the imbalance of coal supply and demand in traditional view cannot fully explain the fluctuation of coal price. The impact of the financial market and non-thermal power generation have more influence on the coal price.     

中国煤炭的供给能力:基于供给方程的分析

中国煤炭供给能力一直是学术界讨论热点,但鲜有研究揭示出价格与供给间的基本规律,而这在煤炭运营全面市场化的背景下尤为重要.根据煤种、产地和硫分的差异,归纳出19个区域的51种供给曲线,并在不同煤种价格差异主要由产品类别决定这一假设基础上,借助计量经济学和校准技术,得到了19个区域原煤的供给回归方程和51个不同区域煤种的供给曲线方程.以2011年为基准年份的分析表明:中国煤炭市场均衡价格和数量分别为809元和34.01亿吨,在现有产能约束下,当各地煤炭价格上涨50元时,全国煤炭供给增量为1.19亿吨,其中无烟煤、烟煤、次烟煤和褐煤各为0.16、0.21、0.69和0.13亿吨,但各地的供给弹性和持续供给能力表现各异,此时全国低硫煤的供给增量为0.68亿吨.研究结果对当前的煤炭市场化改革、供给战略设计和清洁能源供给都有着重要的政策启示意义.     

基于EPA控制的远程煤矿安全监控系统的研究(英文)

煤炭生产是一个高风险的行业,具有很多安全隐患。设计了一套基于EPA煤矿安全生产监控系统,主要是由传感器,监测和控制节点的接口板,监控软件,组态软件等组成,能实现对煤炭生产现场数据采集和输出设备的智能控制。并且完全能符合煤矿安全监控系统通用技术的要求。     

基于SD的煤炭企业煤层气发电项目的经济平衡性

针对我国煤层气超标排放惩罚标准缺失及煤层气发电项目CDM权益模糊问题,运用系统动力学方法,建立了煤炭企业为主体的煤层气发电项目的经济平衡性模型. 以寺河120MW煤层气发电项目为例,仿真了煤层气排空惩罚标准对煤炭企业经济平衡性的影响,及CDM权益对煤层气发电项目经济平衡性的影响. 研究表明,煤层气排放的惩罚因子每提高1元/m³,煤炭企业需要付出的成本增加1.43亿元;当煤层气排放惩罚因子提高至10元/m³时,煤炭企业的利润率小于零; 0.0574美元/m³的CDM权益不能保证项目达到国内同行12%-15%、国外同行20% 以上的利润率,应将上网电价从0.2754 元/kWh调整至0.3130元/kWh和0.3482元/kWh.     

GMDH参数模型的改进及在煤炭价格研究中的应用

首先,针对现有GMDH算法的不足做了两点改进:一是利用初始变量添加法来防止有用信息丢失、改善模型结构、提高模型精度,二是用权系数向量法或符号表达式法直接给出GMDH输出的显式表达式;然后,将改进的GMDH算法应用于煤炭价格影响因素的实证研究。结果显示改进的GMDH算法能够更真实地反映实际的煤炭价格模型结构,不仅有更高的拟合精度,而且有良好的外推能力,能够准确预测煤炭价格的变动趋势。     

随机需求下单供应商两分销商VMI协调策略

构建了单供应商两分销商的VMI系统在需求随机情况下补货发货模型, 并设计价格补贴机制协调VMI实施后供应商与分销商的利益. 假定需求服从正态分布, 总成本函数中考虑分段的运输成本函数, 带安全库存及服务水平约束, 供应商拥有库存的两级供应链. 算例结果显示: 实施VMI后采用基于共同补货期的时间协调决策模型能够降低供应链总成本, 当采用等分法进行利益协调时, 在设计的价格系数下, 供应商与两分销商均有不同程度的获利. 最后参数敏感性分析显示: 分销商的缺货成本B的变化对价格系数影响不大, 而分销商1的年需求均值u₁ 、供应商处理分销商1每一个订单的固定成本S₀₁ 和实施VMI前分销商1每次的订单处理成本S₁ 的变化均会对价格系数产生不同程度的影响.     

基于GA的GMDH选择性集成及在煤炭价格系统模型中的应用

首先给出了一种通过对样本数据进行惩罚性划分,产生彼此之间具有差异性的GMDH 学习器集合,然后利用遗传算法从已产生的GMDH个体集合中选择最优的个体进行选择性集成的算法,并将该方法应用于煤炭价格系统的实践研究. 结果表明这种采用遗传算法选择性集成惩罚性GMDH个体的算法,与单个GMDH算法和采用遗传算法选择性集成随机性GMDH个体的算法相比,明显提高了模型的泛化能力和稳定性. 该方法很好地给出了煤炭价格系统的模型,能够准确预测煤炭价格的变动趋势.     

The Influencing Factors of sCER Price Dynamics Under the Clean Development Mechanism: Theory and Econometric Analysis

In order to explore the factors and their complex mechanism affecting the price dynamics under the clean development mechanism(CDM), this article employs the secondary Certified Emission Reduction(sCER) carbon price as the study object, and analyzes its influencing factors from aspects of the international carbon-reduction policies, macroeconomic fluctuations, energy and similar carbon products prices. The innovation of this paper lies in: Introducing necessary factor(the developing countries pricing power) and the application of several international representative indicators to underline the "world" nature of CDM; utilizing different econometric models to obtain noteworthy and more robust results. The authors test the theoretical findings with multiple stationary time series from the launch of CDM to present(2008–2016). The results reveal that s CER price fluctuation shows the characteristic of asymmetry and substantial persistence. There is a strong statistically significant relationship between macroeconomic conditions, coal and oil prices, with the price of s CER. The authors discover that the pricing power of developing countries indeed has a clear but small impact on the s CER price changes, whereas the price elasticity of supply under CDM is so weak. The interaction between EU emission allowances(EUAs) and s CER presents a shift from dependency to substitution.     

基于物理仿真的煤炭自然发火研究

煤炭自然发火是导致矿井火灾的主要原因之一，也是煤炭安全生产急待解决的问题。本文简述了煤炭自然发火研究的一般方法－物理仿真方法，指出将煤炭自然发火研究简单地归结为一个温度调节问题是错误的。在给出煤炭自然发火的基本数学模型的基础上，提出了这一问题的研究主要归结为非线性多变量控制问题的观点，根据这一观点，设计了一种实验研究装置并用于某矿井研究，该装置基于计算机系统，智能控制方法。     

不同一口价网上组合拍卖规则下拍卖方收益分析

随着电子商务的兴起,网上一口价拍卖逐渐盛行。由于网上一口价拍卖打破了时间和空间的限制,因而得以广泛应用,同时也出现在组合拍卖实践中。在对国内外一口价和组合拍卖相关研究文献回顾的基础上,针对两种常见的不同拍卖规则:固定一口价和持久一口价,在独立私人估价模型下,分析比较了上述两种规则下的拍卖方期望收益,并通过一个例子对不同拍卖规则下的拍卖方期望收益进行了计算。