宏观经济不确定性与企业最优资产结构

宏观经济不确定性包括实体经济不确定性和经济政策不确定性两部分,政策不确定性占经济前景不确定性的比重越来越高,中国市场经济环境下这一现象尤为突出.本文运用包含维纳过程和泊松过程的复合随机过程刻画企业面临的实体经济不确定性和经济政策不确定性,并利用随机最优化方法,建立了一个可以描述宏观经济不确定性的随机最优控制模型来对企业最优资产结构策略性质进行分析,基于此设计出了不同预期下的企业最优资产结构,从而为已有大量的宏微观结合的实证研究提供了理论基础.     

企业集团内政策不确定性对子公司新技术投资决策的影响

研究子公司在当前总公司不同政策情况下,未来政策不确定性对企业投资临界值的影响,将企业集团内子公司新技术产品未来的需求描述为混合布朗运动/泊松跳跃过程,并用泊松跳跃过程描述政策的转换过程.通过建立模型以及模型模拟数值解,得出了特定情况下子公司投资的临界值,并考察了因总公司的不支持政策对子公司投资造成的阻碍程度对企业决策临界值的影响,进一步分析了决策临界值对政策的不确定性概率的依赖程度以及在存在突变因素的情况下企业的决策.     

公司资产具有跳-扩散过程的债务证券定价

综合考虑违约风险与市场风险对公司债务证券价格的影响,用非齐次的泊松过程描述突发事件发生的强度函数,试图完善Zhou（1997,2001）的模型,利用远期风险中性测度变换方法,在随机利率环境下建立跳-扩散过程的公司资产价值模型,分析违背绝对优先规则时公司债券的定价与信用差价买权的定价.     

动态金融资产配置的保成本控制

运用保成本控制方法,研究了动态金融资产配置问题.考虑交易成本,建立了具有资产价格和利率不确定性的动态资产配置模型,分析了资产配置的保成本运作,应用保成本控制方法和线性矩阵不等式(LMI)算法,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式.最后,根据国内情况,对由三种风险资产股票、债券、银行定期存款和一种无风险资产现金组成的投资基金进行了仿真计算.结果表明,保成本控制策略能有效抑制资产配置动态系统中的不确定性扰动.     

基于仿真优化的集装箱堆场资源配置研究

运用仿真优化方法对集装箱堆场资源配置问题进行了研究。首先,建立了堆场资源配置问题的数学模型,优化目标是堆场的资源利用率最大化的前提下,资源配置成本最小;然后,根据系统作业中存在的不确定性、随机性等活动特点,建立了堆场作业系统的离散事件仿真模型,并运用仿真模型与组合优化相融合的仿真优化方法对模型进行求解;最后,运用案例分析验证了该方法的有效性及其优势,同时进行了敏感性分析。     

基于随机赋时Petri网的车辆交通系统建模与仿真

针对普通道口的车辆交通系统,将各道口描述为资源库所,车辆到达（离开）道口的事件描述为发生时间间隔服从泊松分布的赋时变迁,从而建立了该系统的随机赋时Petri网模型,并根据该模型开发了VB仿真系统平台,仿真实验显示该系统能够模拟道路口的车流动态过程,可以为交通调度算法提供了实验平台。     

资源与活动多对多关系下面向成本的业务过程资源配置优化

资源配置优化是业务过程管理的一个重要内容和目标，可以有效地提高业务过程的执行效率. 采用基于数学模型的数值化分析优化方法，研究了资源与活动之间多对多关系下面向成本的业务过程资源配置优化问题. 基于集合理论建立了面向成本和资源配置分析优化的业务过程模型，提出了在确保业务过程稳定执行（或达到一定处理能力）条件下的面向成本最小化的资源数量配置和任务分配数学模型，采用分枝定界联合启发式方法设计了快速有效的求解算法. 案例研究表明提出的资源配置优化方法是可行的和有效的.     

中国家庭风险资产配置的理论与实证——基于信息不确定性视角下的研究EI北大核心CSCDCSSCI

本文研究了理性疏忽下(rational inattention)家庭最优资产配置,从理论推导出了信息不确定性与家庭最优资产配置的关系,并运用中国家庭金融调查(CHFS)数据进行了实证,选择自身信息处理能力和外在信息获取能力作为信息不确定性下降的渠道,研究了两者对家庭金融市场参与和家庭资产选择的影响.结果表明两者的增强不仅提高了家庭参与金融市场的可能性,而且也提高了家庭持有风险资产的比例.实证结果也进一步发现,信息处理能力越强的家庭越倾向于参与股票这类高风险市场,同时也会提高家庭持该类资产的比例;外在信息获取能力对家庭风险资产配置的影响在股票和基金资产上表现为倒U型关系,在债券资产上表现为U型关系,实证结果还发现自身内在信息处理能力与外在信息获取能力在影响家庭风险资产配置上存在着一定的替代效应.     

基于学习行为的动态资产组合选择

在不完全信息下,研究了风险资产收益前两阶矩的参数不确定性对动态资产组合选择的影响.在连续时间下假设资产的价格服从随机扩散过程,引入参数不确定性,利用随机动态规划方法推导出风险资产最优配置的封闭解,使投资者的终期财富期望幂效用最大;在离散时间下假设风险资产的连续复合月收益率服从独立同分布的正态分布,通过贝叶斯学习准则,以上证综合指数不同区间段的两个样本做实证研究.研究表明,当投资者的风险规避程度大于(小于)对数效用时,参数不确定性将导致负(正)的投资期效应;当投资者在估计过程中运用较多的历史数据、或者风险规避程度增加时,参数不确定性的影响将减弱;收益一阶矩的不确定性影响较其二阶矩强.研究突出了参数不确定性在动态资产组合选择过程中的重要性.     

基于仿真的优化及其在多级库存系统中的应用

对于多制造商、多分销商和多零售商的三级网状随机性库存系统,难以用数学方法求解其最优的库存控制策略.基于离散事件系统仿真原理,建立了具有顾客到达时间服从泊松分布、随机顾客需求量、随机顾客购买行为、随机订货时间和生产容量有限制等特点的仿真模型.运用基于仿真的优化方法,将仿真方法与粒子群优化算法相结合来求解问题.通过仿真实例的比较分析,表明了基于仿真的优化方法的可行性和有效性及其在供应链管理中的适用性.     

A Comprehensive Dea Approach for the Resource Allocation Problem based on Scale Economies Classification

This paper is concerned with the resource allocation problem based on data envelopment analysis （DEA） which is generally found in practice such as in public services and in production process. In management context, the resource allocation has to achieve the effective-efficient-equality aim and tries to balance the different desires of two management layers： central manager and each sector. In mathematical programming context, to solve the resource allocation asks for introducing many optimization techniques such as multiple-objective programming and goal programming. We construct an algorithm framework by using comprehensive DEA tools including CCR, BCC models, inverse DEA model, the most compromising common weights analysis model, and extra resource allocation algorithm. Returns to scale characteristic is put major place for analyzing DMUs＇ scale economies and used to select DMU candidates before resource allocation. By combining extra resource allocation algorithm with scale economies target, we propose a resource allocation solution, which can achieve the effective-efficient-equality target and also provide information for future resource allocation. Many numerical examples are discussed in this paper, which also verify our work.     

云计算环境中SBS应用动态资源分配方法

建立了一个SBS（基于服务的系统，service based system）应用端到端性能评价模型，并在该模型的基础上提出了SBS应用动态资源分配方法，该方法通过将静态的初始资源分配和动态的资源分配方案调整相结合，能够适应用户访问行为的动态变化，保证SBS应用端到端性能. 在SBS应用动态资源分配问题求解中，提出了服务吞吐量约束确定算法并在此基础上 给出了SBS应用动态资源分配算法，该算法根据SBS应用吞吐量约束确定服务资源需求量并在此基础上通过起始服务 到服务间的转移时间计算服务的资源分配时刻，从而能够在保证SBS应用端到端性能约束的同时提高资源利用率. 实验验证了所提出的基于SBS应用端到端性能评价模型的动态资源分配方法的有效性.     

基于系统动力学的企业创新投资决策研究

可持续竞争力逐渐成为企业在动态变化环境中获取成功的重要条件,它体现了企业在创新生态系统中的量级和位置,是现阶段学术界关注度较高的研究问题之一.现有研究回答了哪些因素影响企业可持续竞争力,却很难回答这些因素的影响机制及企业创新资源分配的作用过程.本研究以创新生态系统理论为基础,以"投入-转化-产出"为约束,基于可持续竞争力矩阵,构建结合价值流和知识流的企业创新投资决策系统动力学模型,探究创新战略和资源分配决策对企业可持续竞争的作用机制.研究结果表明:全面创新是优于单一创新的战略决策,且内部创新投资与外部创新投资存在最优回报阈值;知识共享和知识创造需要协同发展才能对企业绩效起到持续地正反馈作用.创新型企业成长过程中优化创新战略和决策,须从上述方面着手管理并持续改进.     

产品优化设计的资源分配模型

研究产品优化设计中设定设计属性值的资源分配方法．考虑产品设计过程中多种资源的优化分配，在设计预算和资源约束下，设定产品设计属性值，使用户对产品的总体满意水平达到最大．这种方法使产品优化设计的品质功能展开方法从策略计划层扩展到运作计划层，把品质优化设计和资源分配结合起来，使得品质设计计划在部件展开(part deployment)层和运作层的工艺计划(operational process planning)更可行，更易实现．     

Resource Allocation Based on DEA and Non-Cooperative Game

Resource allocation is one of the most important applications of data envelopment analysis (DEA). Usually, the resource to be allocated is directly related to the interests of decision-making units (DMUs), thus the dynamic non-cooperative game is one of the representative behaviours in the allocation process. However, it is rarely considered in the previous DEA-based allocation studies, which may reduce the acceptability of the allocation plan. Therefore, this paper proposes a DEA-based resource allocation method considering the dynamic non-cooperative game behaviours of DMUs. The authors first deduce the efficient allocation set under the framework of variable return to scale (VRS) and build the allocation model subjecting to the allocation set. Then an iteration algorithm based on the concept of the non-cooperative game is provided for generating the optimal allocation plan. Several interesting characteristics of the algorithm are proved, including i) the algorithm is convergent, ii) the optimal allocation plan is a unique Nash equilibrium point, and iii) the optimal allocation plan is unique no matter which positive value the initial allocation takes. Some advantages of the allocation plan have been found. For example, the allocation plan is more balanced, has more incentives and less outliers, compared with other DEA-based allocation plans. Finally, the proposed method is applied to allocate the green credit among the 30 Chinese iron and steel enterprises, and the results highlight the applicability of the allocation method and solution approach. Therefore, the approach can provide decision makers with a useful resource allocation tool from the perspective of dynamic non-cooperative game.

     

装备研制阶段保障设备配置效率预测模型

通过对效率定义的研究,分析了影响保障设备效率的约束因素,给出了保障设备效率的定义。利用保障活动规划网络图给出了在研制阶段进行保障设备数量预测的方法,并通过保障资源预测中的过程数据得出了保障资源利用率的预测方法。在证明保障设备需求数量服从泊松分布的基础上,结合已有的排队论理论基础,给出了保障设备配置满足率的预测算法。最后通过实例对所提出的保障设备配置效率预测模型进行了验证。     

云计算环境下动态资源分配优化方法研究

云计算理论中动态资源分配优化模型研究有待完善,本文提出处理动态资源分配优化问题的群智能处理模型.通过建立博弈量 子场数学模型,探讨基于价格机制的博弈理论,进一步通过发掘群智能原型中群体行为,并发现其内在的自组织行为和合作行为 机制,从而研究模型的自治性、平衡态和稳定性.最后针对宽带网络的带宽分配问题应用实例,定义了需求偏差函数,采用需求 满意度大以及需求偏差小的优化目标验证了模型性能,研究结果表明：本文基于价格机制博弈策略的模型是有效和可行的,不仅可以满足供需双方的利益,而且提高了资源的利用率.     

一类含时间窗口的多资源动态调度问题的建模与求解方法

摘要内容含时间窗口的多资源调度，是一个包括资源分配和时间窗口分配的两阶段优化过程。资源在初始调度方案执行过程中可能会出现故障，而使初始方案不能继续执行，需要对初始方案进行调整。本文针对这种情况，分析了该问题中的主要约条件，建立了含时间窗口的多资源动态调度模型，给出了一种启发式搜索方法；并以含时间窗口的并机调度问题为例，对模型和算法进行了验证。     

基于Maxmin公平的风险控制资源比例分摊方法

在项目风险管理实践中,如何将风险控制资源适当地分摊给各风险因素是一个重要议题.在风险控制资源总量有限的情况下,合理地分配风险控制资源将有助于提高风险控制效果,提高资源利用效率.考虑到比例分摊是一种在实践中被广泛采用的分摊方法,其直观的分摊原理更容易被决策者所理解和接受,因此引入比例分摊思想研究该问题.首先推导出项目风险控制资源分摊集的数学表达式,进而定义各定义风险因素的分摊效用函数,在此基础上以分摊效用值满足Maxmin公平为目标,构建风险控制资源分摊模型并给出相应的分摊算法.该模型被应用到软件项目开发实例中,结果表明该方法能够实现对风险控制资源的合理分摊,可以为项目经理提供有效的决策支持.