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1.
介绍了一种随机经济环境下的风险模型,可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机回报率和随机通货膨胀率对公司经营的影响;并利用构造鞅的方法,得出了此种模型在具有一般的投资回报的条件下最终生存概率的积分方程。 相似文献
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介绍了一种随机经济环境下的风险模型,可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机投资回报对公司经营的影响。利用构造鞅的方法得出了此种模型的最终生存概率的积分方程。 相似文献
3.
王后春 《湖南理工学院学报:自然科学版》2005,18(2):14-16
经典风险模型中,保费收入是时间的线性函数。一种推广的风险模型是用泊松过程取代时间的线性函数来描述保费收入过程,并给出了这两个风险模型下各自的破产概率所满足的积分方程。基于后一种风险模型,在一个无穷小的时间区间内,根据理赔的次数和收取保单的次数,应用全概率公式,得出了相应的积分方程。 相似文献
4.
沈辰 《合肥学院学报(自然科学版)》2008,18(1):32-34
进一步研究广义复合泊松风险模型的大偏差问题,其中{N(t);t≥0}是一强度为λ〉0的泊松分布,{Xn;n≥1}是独立同分布的随机变量序列,具有共同分布F,(其中0〈μ=EX1〈∞.){M(t);t≥0}是一强δ〉0的泊松分布,{N(t);t≥0},{Xn;n≥1}和{M(t);t≥0}是相互独立的.理赔剩余过程S(t)∑i=1^N(t)Xi-cM(t),t≥0.在F∈C上得到了一系列大偏差和破产时刻的结果,这些结果可以应用在某些金融与保险问题中. 相似文献
5.
风险理论是保险精算学的研究核心内容之一,它主要研究保险业中的随机模型,因此模型的选择在风险理论的研究中起到非常核心的作用。在此研究人员综述了具有投资收益的风险模型下破产问题的最新进展以及主要方法和几个可能的发展趋向. 相似文献
6.
杨善兵 《盐城工学院学报(自然科学版)》2014,27(2):16-18
讨论常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程和保费是随机收取的风险模型,利用鞅方法获得破产概率的精确表达式,进一步得到破产概率所满足的林德伯格不等式。 相似文献
7.
本文研究一类广义复合泊松风险模型,即假定索赔次数过程本身为一个复合泊松过程,而且假定保费收入为随机的,该模型有其实际的应用背景。对于此类风险模型,我们得到了最终破产概率的Lundberg型上界估计。 相似文献
8.
考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型, 其中保费收取为时间 t 的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric 过程. 利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及Ito 积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式, 同时还得出破产时赤字的概率分布. 相似文献
9.
二维相依泊松风险模型的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
首先给出了所要研究的二维风险模型,并介绍了关于此类模型不同类型的破产定义.随后考虑了两类特殊的二维风险模型的破产问题,并着重考虑了两个独立的复合泊松二维风险模型,利用经典风险模型的结论给出了独立复合泊松二维风险模型的加和累积破产概率的表达式以及破产概率的Lundberg界.最后研究了具有相同的索赔计数过程M(t)的二维风险模型在指数索赔情况下的生存概率问题,给出了此类问题的生存概率的近似表达式. 相似文献
10.
11.
付燕 《重庆工商大学学报(自然科学版)》2012,29(11):27-30
研究了对偶模型在带壁分红策略下的破产问题,给出了相应的期望折现罚金函数所满足的积分方程与积分微分方程;当收益额服从指数分布时,得到了破产概率的显示解. 相似文献
12.
当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时,破产时罚金折现期望函数Φ(u,ω)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u,ω)的积分表达被得到,并且它们的二次连续可微性也得到证明.所有这些都为Gerber and Landry(1998)和Tsai and Willmot(2002)中结论的前提假定提供了可靠的保证,同时,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到. 相似文献
13.
贴现惩罚函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数,本文考虑了贴现惩罚函数在离散个体索赔额的复合Poisson更新风险模型中的应用.以鞅方法为基础,主要推导了贴现惩罚函数的具体更新方程表达式,以及渐进结果;而且还推导了破产前瞬间盈余和破产时赤字联合密度函数、破产时刻的条件期望和破产概率.最后得到了本文结果与经典风险模型的形式一致. 相似文献
14.
在经典复合泊松模型的基础上,研究线性闽红利边界下风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.推导出了它的偏微积分方程. 相似文献
15.
随机利率下广义复合Poisson风险模型 总被引:2,自引:1,他引:2
陈新美 《长沙理工大学学报(自然科学版)》2006,3(2):73-76
在一般化随机利率复合Poisson模型的基础上,进一步考虑了广义复合Poisson风险模型的破产概率,使得相应的破产概率更具有实际意义. 相似文献
16.
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式. 相似文献