保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.     

带干扰保费混合收取的单险种风险模型

将双Poisson风险模型推广为带干扰保费混合收取的单险种风险模型,并利用鞅的方法讨论了这种风险模型的破产问题.     

一类随机保费率下带干扰的风险模型

在保费率为任意离散的随机变量的情况下,用随机过程的方法得出破产概率、末离前最大盈余分布、破产时、破产前瞬时盈余与破产时赤字的联合分布等精算量分布的具体表达式。     

一类保费随机收取的多险种风险模型

文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型.特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率的精确表达式.     

分布可调控的随机保费下的风险过程研究

讨论了保费收入按点过程来到,随机收取但收入分布可控制的更新风险过程,研究了这类风险过程的马氏性,得到一些特殊模型下的破产概率的积分表达式或Laplace变换,利用鞅技巧获得了一类更广泛情形下的破产概率上界.     

带随机收入风险模型的联合分布

考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布．     

随机经济环境下风险模型破产时的分布

风险理论是应用概率领域中的一个热门课题．构造了受投资回报和通货膨胀经济因素影响的古典风险模型,获得了破产时的极值分布和破产前的盈余分布的积分方程．     

随机利率下保费随机收取的双险种风险模型

首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表达式。     

带干扰经典风险过程在破产时刻的余额分布

讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布,给出此分布所满足的积分方程,利用积分方程证明该分布的二次连续可微性．利用二次连续可微性导出该分布所满足的积分－微分方程．当索赔服从指数分布时给出该分布的明确表达式．     

具有随机保费的二维风险模型（英文）

主要研究了具有随机保费的二维风险模型的破产问题.对于破产时Tmax,获得了生存概率满足的积分-微分方程.对于索赔是轻尾的情形用鞅的方法得到最终破产概率的一个渐进上界.对于索赔是重尾的情形,获得有限时刻破产概率的显性表达式.     

随机保费收入下的Erlang (2)风险模型

主要对索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性，得到最终破产概率的积分方程，最后推出最终破产概率的Lundberg上界。     

一类具有一般保费收入的离散时间风险模型

研究一类具有一般保费收入的离散时间更新风险模型,模型中假设索赔的间隔等待时间服从离散的 Km 分布。利用鞅技巧得到了模型的Lundberg基本方程并讨论了该方程在单位圆内根的情况。利用Lundberg基本方程的根研究了Gerber‐Shiu期望贴现惩罚函数的概率生成函数,并且获得了初值为零时惩罚函数的分析表达式。作为推论,得到了破产前盈余及破产发生时赤字的贴现密度等相关破产量的显性表达。给出了破产发生时赤字的贴现密度的概率生成函数的具体计算公式。     

带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率

研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。     

随机保费下带干扰的风险模型

讨论保险费收取率为随机变量且含有随机干扰因素的风险模型,索赔过程由投保过程生成,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界。     

保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究

研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型。通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式。     

协同配送收益分配问题

为了使协同配送所带来的效益在合作企业间合理分配,将收益与成本、收入三者结合起来考虑,从成本分摊角度考虑收益分配问题,通过收入等因素对成本分摊结果进行修正,最终得到合理的收益分配.该方法对促进协同配送健康发展起到了积极作用.     

随机保费率下带干扰风险模型的破产概率

考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。     

一类推广的复合Poisson模型的赤字分布

经典的SparreAndersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.