中心极限定理的一个推广及其应用

作者给出中心极限定理的一种推广形式，从而可以统一的方式处理统计不宫许多统计量的渐近分布问题。     

均匀经验过程几乎处处中心极限定理的一个注记

设{ξ1,ξ2,…,ξn}为来自［0,1］上服从
均匀分布的独立同分布样本, 产生的经验过程为Fn(t)=n-1/2∑〖DD(〗n〖〗i=1
〖DD)〗(I{ξi≤t}-t), 0≤t≤1; ‖·‖表示一致模, 即‖Fn‖=sup〖D
D(〗〖〗0≤t≤1〖DD)〗〖JB(|〗Fn(t)〖JB)|〗; U为D［0,1］上的Brown桥, ‖U‖
=sup〖DD(〗〖〗0≤t≤1〖DD)〗〖JB(|〗U(t)〖JB)|〗. 利用概率强收敛工具,
得到了关于‖Fn‖及sup〖DD(〗〖〗0≤t≤1〖DD)〗Fn(t)的形如l
im〖DD(〗〖〗n→∞〖DD)〗〖SX(〗1〖〗log
n〖SX)〗∑〖DD(〗n〖〗k=1〖DD)〗〖SX(〗1〖〗k〖SX)〗I{‖Fk‖≤x}=P{‖U‖≤x}=1
+2∑〖DD(〗∞〖〗k=1〖DD)〗(-1)ke-2k2x2 a.s.
的几乎处处中心极限定理.     

关于概率分布列的极限分布

如果把退化分布（即一点分布）也看作正态分布律，则正态律的极限律也是正态的，本文证明了常见的分布律都有类似的性质。     

关于中心极限定理的注记

讨论了服从中心极限定理的复值随机变量序列及m元实值随机变量序列的性质，得到与中心极限定理有关的几个定理.     

概率分布间的极限关系

本文在常见极限分布的基础上,完善了极限分布的系统,归纳出了一个有关随机变量变换的极限分布定理。     

关于混合索赔模型的一个极限定理

介绍了一种新型索赔模型,也即模型在 t时刻的风险为一个复合广义 Poisson过程,且其参数λ服从帕累托分布.相对于经典索赔模型,混合索赔模型中广义的 Poisson过程不具有普通性,而且参数λ为随机变量,所以过程的演化趋于复杂.利用更新理论,随机游动原理及 Wald方程,对该模型得到了一个极限定理.     

关于中心极限定理的几点注记

中心极限定理是概率论的一类重要的基础性定理,应用非常广泛,但基于理论性较强,不易掌握。就林德伯格-列维中心极限定理、棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理及李雅普诺夫中心极限定理,分析定理的条件和结论,指出三个中心极限定理的关系,提出六点注记,得到几个实用的定理。     

一个极限定理的证明及应用

本文证明一个极限定理，同时介绍它在求一类特殊“和式”或“积式”中的应用。     

截断和乘积几乎处处中心极限定理的注记

设{X_n, n≥1}为连续独立同中尾分布的正平方可积随机变量序列. 对于固定的常数a>0, T_n(a)=S_n-S_n(a)为截断和. 利用截断和的极限性质及大数定律, 在一般的权重条件下, 证明了截断和乘积的几乎处处中心极限定理.     

稳定分布吸引域的几乎处处中心极限定理

讨论了稳定分布吸引域的几乎处处中心极限定理,把Fredrik Jonsson几乎处处中心极限定理中的权重dk=1/kexp{(lnk)γ}推广到dk=lnak+1/akexp{(lnk)γ}和dk=lnak+1/akexp{(lnak)γ},0≤γ≤1/2的情形.     

应用一个定理计算某些函数的极限

x→x0时函数的极限为A,等价于函数在U0（x0）内等于A与一个无穷小量之和。应用这个结论可以简化一些命题的证明过程,还可以用来计算某些函数的极限。     

量子力学中的Lindeberg—Feller中心极限定理

本文证明了:若{(P_n,q_n)}_(n-1)~∞是Hilbert空间H上的一列随机独立的典型观察量对,则??依分布收敛到标准正态分布算子.     

关于大数定律与中心极限定理的若干注记

随机变量序列的极限理论，在概率统计中一直占重要地位，本文对大数定律和中心极限定理在教材的基础上从反面进行初步探讨。     

独立同分布中心极限定理的应用

中心极限定理在概率论与数理统计教学中占有重要的地位,本文阐述了独立同分布中心极限定理的两个特例,并给出其在实际问题和统计分析中的有关应用.     

一个极限定理及应用

本文介绍了一个新的极限定理,较好地解决了一类和式的极限问题,同时利用对数函数的性质又解决了一类积式的极限。     

特征值圆盘定理的一个注记

给出了正规阵(如对称阵,反对称阵等)圆盘定理的一个补充结果,对孤立的圆盘能得到更小的圆盘半径。最后通过数值算例进一步验证了所得结果的有效性。     

一个随机动力系统中的中心极限定理

建立了一个适用于随机动力系统的特殊的中心极限定理.此定理是随机动力系统遍历理论中的一个新结果,可以用来分析某些双曲系统的随机轨道的分布,并进一步研究随机稳定性.     

Helly第二定理及其在极限计算中的应用

在极限计算中应用概率论中的HelIy第二定理推导出了一些熟如的数学分析结果,使一些极限的计算得到了一定的简化。     

X￣2分解定理的一个注记

在许多场合，一个自由度为ｍ的Ｘ￣２变量分为ｎ个二次型后，很容易判定其中ｎ－１个．设为前ｎ－１个，它们分别是自由度为ｍ＿１，ｍ＿２，…，ｍ＿（ｎ－１）的Ｘ￣２变量，这种场合在什么条件之下才可以判定这ｎ个二次型是相互独立的Ｘ￣２变量？作者指出，结论成立的条件可简述为第ｎ个二次型是非负定的．这比Ｘ￣２分解定理（又称Ｃｏｃｈｒａｎ定理）使用起来方便得多，该定理要求找出第ｎ个二次型的秩ｍ＿ｎ（在一些场合不是太容易的）并以作为结论成立的条件，而作者只要求二次型是非负定的（这常常是显而易见的），不仅无须先求ｍ，还可以将作为结论来使用．