地地弹道导弹研制方案综合评价决策模型

针对地地弹道导弹武器系统方案阶段进行方案决策的需求，在建立方案评价目标体系的基础上，分别建立了单目标准则下的效能评价模型、费用评价模型、风险评价模型以及综合考虑多个因素的多目标综合评价决策模型，以实现地地弹道导弹武器系统在方案阶段对系统效能、费用、研制周期和风险四个方面进行全面分析和综合评估，为使用方进行方案论证和方案评审提供定量分析的依据。     

基于物元模型的城市交通评价及实证研究

根据城市道路交通管理可持续发展(URTASD)的理论,本文利用可拓学的知识,对URTASD的状况作了综合评价.通过对URTASD影响因素的分析,构建了URTASD的综合物元评价模型,并将多指标的评价目标转变为单目标决策,评价结果能比较简明地反映出城市道路交通管理可持续发展水平.     

县域农业经济发展多指标可拓综合评价方法

按照物元模型、可拓数学方法与关联函数理论，根据县域农业经济发展理论，建立了县域农业经济发展综合评价的物元模型。通过计算其综合关联度，将多指标的评价归结为单目标决策，给出定量的数值评定结果，利用综合关联度进行综合定量分析，直观全面地衡量了县域农业经济发展状态。选择湖南省宁远县县域农业经济的发展状况作为评价实例，研究表明，该评价方法结构合理，实际意义明确，评价结果较为直观明确地反映了宁远县县域农业经济发展水平，这表明该评价方法对县域农业经济发展的评价有着较高的应用价值。     

多层次系统的综合评价方法研究

针对多层次多指标系统的评价问题,给出了一种模糊综合评价方法。首先采用4种不同的模糊综合评判模型对最底层指标进行评价,然后对4种不同的评价结果再进行二次评判,得到最底层指标的评价结果;把评价结果作为上一层(n 1层)的模糊关系矩阵,再根据n 1层的权重进行评价计算,得到该层的评价结果。依次进行,直到最顶层,得到系统的最终评价结果。此法对于多层次、多指标系统的评价具有一定的使用价值。评价实例验证了该方法的有效性     

基于云模型的大坝安全多层次综合评价方法

大坝安全评价是一个多因素、多层次、具有复合不确定性的复杂综合评价问题.针对大坝安全监测信息中普遍存在的不确定性,将专门研究不确定性问题的云模型理论引入到大坝安全综合评价之中,提出了基于云模型的大坝安全多层次综合评价方法.该方法采用具有稳定倾向性的一组随机数代替具有唯一性的模糊隶属度,利用云发生器生成隶属云,得到由云模型数字特征刻画的、顾及监测信息不确定性的大坝安全综合评价结果.该评价结果不仅可以对大坝安全状态作出合理评价,而且可以描述大坝安全评价结果的可信性,以及不确定性给大坝安全评价结果带来的不稳定性.实例表明,本文所提出的基于云模型的大坝安全综合评价方法是合理、可行的,为大坝安全评价提供了一条比传统的模糊综合评价方法更优越的新途径.     

和谐度方程(HDE)评价方法及应用

基于对一般评价方法及和谐度方程(HDE)应用特点的认识,本文提出了HDE评价方法;针对当前评价中常见的两种类型"分类等级评价"和"综合程度评价",分别给出HDE评价方法的一般步骤和计算过程.对于分类等级评价,通过对HD(y0)的设定,使得该方法既适用于单因子评价,又适用于多因子综合评价.对于综合程度评价,可以根据具体问题,选择计算参数,计算得到综合程度评价HD值,据此判断综合程度评价结果.应用结果表明,HDE评价方法具有和一般评价方法相似的求解步骤,但具有显著的优势,能够较好地反映出评价结果,具有较好的普适性和灵活性,可以推广应用于一般问题的评价.     

高职院校学生综合素质的模糊综合系统分析

本文应用模糊数学理论建立了二级模糊综合评判模型,并应用于学生综合素质评价。首先,根据高职院校的教育特点,建立了一套反映高职学生综合素质的二级指标体系,采用改进的层次分析法来确定指标权重,通过引入隶属函数将定量指标模糊化,并建立了单因素评价矩阵;然后结合实例,阐述了模糊综合评判模型的具体步骤,实现了学生综合素质的定性分析与量化评价。结果表明,该模型合理、可靠,为综合素质的客观评价提供了科学依据。     

面向全生命周期的产品质量综合评价方法研究

针对于产品全生命周期各个阶段影响质量因素的多层次、多因素相互联系又相互制约,而且具有明显的不确定性、模糊性,为了提高产品质量,提出了基于模糊层次分析法结合模糊综合评价的质量评价数学模型.此模型引入三角模糊数的一些基本理论,采用--$模糊教表征专家判断信息以充分考虑专家判断的模糊性;采用层次分析法对专家判断结果进行处理以得到这些质量影响因素的权重.最后,再结合模糊综合评价模型使所得产品质量评价结果更加科学、更加符合实际.并通过以重型机械制造企业的产品(磨煤机)为实例进行质量评价分析,验证了该产品质量评价模型的合理性和可靠性.     

变权综合评价法在山区道路安全评价中应用

通过对山区道路交通事故资料调查分析,研究了道路条件对行车安全影响,在此基础上从四个方面建立了相应的评价指标体系。将变权原理引入模糊综合评价,采用惩罚型变权模式,建立了山区道路安全评价变权综合评价模型。通过实例应用,分别采用常权和变权两种方法计算,结果表明,采用变权模糊综合评价法得到的结果更容易区分评价等级,能够突现出部分指标因素在较差情况下时对道路整体安全水平的影响,评价结果更接近实际。     

融入个体活跃度的电子商务客户流失预测模型

为提高个体层次上客户流失预测的精确度, 建立了融入个体活跃度的电子商务客户流失预测模型H-ULSSVM. 该模型首先利用融入地域因素的启发式算法计算出最优阈值, 并求出个体的活跃度, 识别出正判客户和错判客户; 在此基础上, 考虑电子商务客户流失预测影响因素众多, 提出了一种粗糙等价类属性约简方法提取出重要的客户流失预测指标, 然后将降维后的正判客户样本送到非平衡最小二乘支持向量机进行学习和训练, 进而利用得到的分类器对错判客户样本的客户流失状态进行判别. 在某B2C电子商务平台客户样本的实证研究表明, 该模型与其他方法相比, 具有更好的效率和精确度.     

航天研发项目风险分析、等级评估及相关性研究

从航天项目风险案例统计分析出发,确定了影响航天项目研制的主要风险因素并对它们进行归纳和分类,给出了航天项目风险分析指标和结论。以航天项目风险案例统计和专家调查结果为依据,应用主客观相结合的方法将航天项目各种风险因素对项目研制性能指标的影响进行了评估,在此基础上综合得出各种风险因素对项目的综合影响度,并以此为依据对航天项目风险因素的等级进行了排序。同时,利用专用软件对各种风险因素之间的相关性进行分析,获得了各种风险因素排序和相互之间的相关系数,定量地反映出航天项目各类风险之间的关联度。构建了项目综合风险管理模型,设计了航天项目风险预警系统,增强了抵御航天项目风险的能力。     

我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据

依据我国14 家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据, 利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布, 在此基础上, 引入Copula 函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布, 以回报形式的VaR 度量我国商业银行整体风险, 考察研究整体风险对我国商业银行金融业务组合变化和风险相关性变化的敏感性. 实证结果表明: 基于Copula 理论的VaR 估计方法能够很好的度量整体风险, 而线性加成VaR 高估了整体风险, 正态VaR 低估了整体风险; 与市场风险相关的金融业务组合比例增加会加大整体风险, 且操作风险非常显著的尖峰厚尾特性对商业银行整体风险的影响较大; 易发生极端损失的操作风险与市场风险、信用风险之间的交叉作用增强时, 金融监管机构要特别关注.     

证券公司整体风险的度量方法与实证

针对风险集成度量中的数据困难,以及目前我国证券公司风险集成度量研究和实践的缺乏,提出了基于财务报表数据的风险集成度量方法,对我国14家上市证券公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险、运营风险和整体风险进行度量,并分析了各风险对整体风险的影响. 研究结果表明:市场风险、信用风险、流动性风险及运营风险与整体风险之间存在着较大的分散效益; 此外, 市场风险与运营相关的风险是我国证券公司面临的主要风险.     

基于随机网络模拟的航天项目风险分析和评估

鉴于各种不确定性因素对航天三项关键参量(战术技术指标,进度和费用)影响的重要性,应用随机网络理论和方法,建立了航天项目研制过程的随机网络模型,对航天项目进度风险和费用风险进行了定量化分析和研究。以一个典型航天项目为例,构建了其研制过程每一阶段的随机网络模型,并进行了求解和分析,得出了富有价值的建设性结论。     

动态一致性风险度量

以投资期限的划分为分界点,提出了静态和动态两种类型的金融风险度量方法.以风险度量的一致性标准为纽带,分析和证明了动态风险度量的一致性.最后,对一般概率通过函数变换,应用Choquet积分思想,对动态一致性风险度量的特征进行了探讨,指出它在实际应用中为多期风险度量方法提供的理论依据,对长期组合投资具有重要的现实指导意义.     

基于产品的虚拟企业工期风险控制研究

作为一种能够高质量、低成本、快速导入新产品的解决方案 (尤其对于制造业而言 ) ,基于产品的虚拟企业正越来越多地引起人们的广泛兴趣 .但由于其具有异地分布、多利益团体等特性 ,如何有效地进行工期风险控制成为一个非常关键的问题 .基于此 ,本文提出了一种风险传递算法 ,并从风险传递、瓶颈风险环节的识别、工期风险的调整、优化和控制等方面 ,对基于产品的虚拟企业工期风险问题进行了分析和研究 ,以求为该类虚拟企业的成功运行提供有效的决策支持.     

风险概念分析

分析了风险的概念,介绍了不确定性经济学、保险和金融三个领域中与风险有关的概念（效用函数,风险厌恶,保险,金融风险）和各自关心的主要问题（如风险的衡量,保费的确定,资产价格波动）,以及一些重要结论（Pratt定理等）。     

风险管理中的风险效应-行为决策模型及分析

从分析风险因素的特征出发 ,研究了风险客观存在的效应机制 ,建立了风险诱惑效应、约束效应及其平衡过程的表述性模型 ,在此基础上提出了结合决策者行为与风险效应的风险效应一行为决策模型 ,发展了传统的风险决策理论和方法 .     

市场风险的量度:VaR的计算与应用

集中讨论在两类假设条件下,数量化市场风险的量度受险价值（ＶａＲ）的计算与应用,提出计算ＶａＲ的主要流程,这将有利于我国金融机构应用ＶａＲ控制市场风险．     

采购过程风险管理

首先分析了企业采购过程中的主要风险因素 ,在此基础上提出了使用 Va R( Value at Risk,风险值 )方法分析其中由价格波动引起的采购风险 ,为进行有效的风险决策提供了量化的决策依据 .并且以石油化工企业为例 ,验证了该方法的有效性.