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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
主要研究由G-布朗运动驱动的随机微分方程的稳定性问题,利用一致渐近稳定函数,提出了指数p-稳定性和指数p-不稳定性的新的充分条件,所得结果减弱了原有指数p-稳定性定理和指数p-不稳定性定理的条件约束.  相似文献   

2.
利用Banach不动点理论方法,研究了一类马尔可夫调制的随机脉冲微分方程的p阶渐近稳定性及均方渐近稳定性。  相似文献   

3.
基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分数阶随机微分方程理论将方程的求解问题转化为偏微分方程的求解问题,给出期权定价的解析解.  相似文献   

4.
考虑了一类由G布朗运动驱动的随机微分方程,在其参数满足局部非利普希茨条件下,采用逐步逼近的方法,得到了方程的局部解的存在性和唯一性.  相似文献   

5.
假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型.利用分数布朗运动随机分析与方法,建立了随机利率下金融市场数学模型,得到了此模型下复合期权的定价公式.  相似文献   

6.
假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Va-sicek模型,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,得到了缺口期权定价公式.  相似文献   

7.
假定股票遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Hull-White模型.利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立了随机利率下可转换债券定价数学模型,得到了可转换债券的定价公式.  相似文献   

8.
本文中研究中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,运用Lyapunov函数和随机分析的方法,得到中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性新的结果.最后通过一个实例表明所得结果的有效性.  相似文献   

9.
考虑逼近随机微分方程的1.5阶Runge-Kutta法的矩指数稳定性和矩渐近稳定性, 对于标量线性检验方程, 证明了随机Runge-Kutta法的矩指数稳
定性和矩渐近稳定性是一致的, 并给出了这两种稳定性的存在条件.  相似文献   

10.
一类中立型随机泛函微分方程的稳定性分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了一类中立型随机泛函微分方程的p阶矩稳定性和几乎必然稳定性.借助于It?公式、Fatou引理、局部鞅收敛定理和不等式分析技巧,得到了中立型随机泛函微分方程的p阶矩稳定和几乎必然稳定的充分条件,其结论更具有一般性.  相似文献   

11.
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。  相似文献   

12.
在本文中,利用Lyapunov函数,借助Razumikhin技巧,作者研究了具有脉冲的随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,得到了一些判定脉冲随机泛函微分方程p阶矩指数稳定的充分条件.所得结果说明非稳定的随机泛函微分方程,在脉冲干扰影响下也可以实现稳定化.  相似文献   

13.
论述了由分数布朗运动驱动的带跳的随机微分方程的系数满足Lipschitz条件时解的存在性和唯一性.  相似文献   

14.
假设实物期权的标的资产满足由双分数布朗运动驱动的随机微分方程,且收益率、波动率都是时间的确定性连续函数,借助双分数布朗运动的随机分析理论,利用保险精算法,得到了双分数布朗运动下实物期权的更一般定价公式.  相似文献   

15.
考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。  相似文献   

16.
在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式.  相似文献   

17.
分数布朗运动下认股权证的保险精算定价   总被引:1,自引:1,他引:0  
文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。  相似文献   

18.
研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式.  相似文献   

19.
研究无穷时滞脉冲随机泛函微分方程一般衰减意义下p阶矩稳定性.我们运用Lyapunov函数,Razumikhin技巧和随机分析的方法,得到一般衰减意义下p阶矩稳定性.  相似文献   

20.
通过构造新的Lyapunov函数,并利用矩阵范数的定义和性质,在Markov调制的随机微分方程的指数稳定性基础上,建立了Markov调制的奇异随机微分方程的p阶指数稳定性和几乎必然指数稳定性的条件并予以证明.  相似文献   

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