美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算

讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题.利用抛物型偏微分方程的渐近估计,证明美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界,同时得到误差估计.数值计算的结果验证了上述结论.     

关于主型算子的一点注记

本文指出了L.Hormander[1]中的一个错误并给出了修正。     

一类自由边界问题解的渐近性

讨论一类抛物积微分方程自由边界问题解的渐近性．利用偏微分方程的渐近性理论,证明在无界区域上一类抛物积微分方程自由边界问题的解,以及当时间趋于无穷大时,收敛于稳态的积微分方程自由边界问题的解．这一结论可用于解释期权定价中带跳扩散模型,当执行日期趋于无穷大时,美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界．     

一个试井模型的自由边界问题

研究了一个描述均质油藏渗流特点的试井模型的自由边界问题.利用函数变换,使原来的自由边界问题得到转化,利用不动点定理、积分变换思想和偏微分方程估计理论,证明了H9lder空间中解的存在唯一性.     

一类非线形耦合偏微分方程的精确解

通过适当的变量变换将某些非线性耦合的偏微分方程(PDE3)转化成单个的非线性偏微分方程,再利用文献[2]中所用的方法得到了这些非线性耦合的偏微分方程一些新的显示精确解.这些精确解不包含在[1]中获得的那些解之中,从而推广了文献[1]的某些结果.此方法也可用来求长水波近似方程的精确解.     

一类变系数抛物型自由边界问题数值算法研究

主要讨论一维一相的变系数抛物型偏微分方程的自由边界问题.利用坐标变换,将自由边界的移动前沿固定,然后通过多项式展开将自由边界问题转化成常微分方程组求解(前沿固定方法);通过扰动方法求得问题的近似解析解.通过解冰融化问题,将其与解析解相比较.     

一类带奇异项的自由边界问题

用逼近的方法, 证明了一类具有无界系数的抛物型偏微分方程自由边界问题古典解的存在性.     

关于一类椭圆型方程下解最大值估计的一个注

本文指出文献[1]中定理9.7关于拟线性椭圆型偏微分方程解的极大值的估计,可以扩充到形如(1)的非线性椭圆型偏微分方程下解的最大值的估计.     

边值问题亚椭圆性的判定

1.近年来对常系数偏微分方程的所谓亚椭圆性有许多研究。一个齐次倔微分方程称为亚椭圆的,若它的每一个解(即令是广义函数)都是通常的无穷可微的函数。[1a]中给出了常系数偏微分算子     

α相对超曲面的体积变分问题

对于α 相对超曲面上的一般体积变分问题,得到其Euler Lagrange方程是一个四阶偏微分方程, 进而通过解这个四阶方程的一类边界问题可以构造许多欧式完备α 相对超曲面.     

Lewy不可解方程的推广

§1.引言Hans Lewy 在1957年举出了第一个不可解方程的例子:u_x iu_y 2(ix-y)u_t=f(x,y,t).只要将 fεC~(?)作一些限制,可以证明此方程在 t=0的任何邻域内无解析解。后来,有人证明它甚至可能无分布解。指出在如此好的方程类中,居然可以无解,这是一件非同小可的事情。这对推动偏微分方程理论的研究起着重大的作用。近一些年来,Garabedian,Grushin也相继给出了不可解的例子。Hormander 总结出了任何阶的线性偏微分方程 pu=f 局部可     

热冲击下温度与应变耦合场的精确解

本文继文献[2]、[4]之后继续讨论热冲击下温度应变耦合场的分布问题,它等价于处理如下偏微分方程组的一个混合问题 在常物性情形,文献[1]、[2]分别在忽略惯性因素和不计耦合影响做了回答.这里我们就一般情形.即同时考虑各种因素.给出问题的精确解。     

二阶线性常微分方程组的基本解的Hadamard展式

在文献[1]中,从线性常微分方程和线性偏微分方程的统一观点,对于单个二阶常微分方程(首项系数是1)定义并构造了J.Hadamard基本解。在文献[2]中去掉了首项系数是1的限制。在[1]、[2]的基础上,本文进一步考虑一类二阶线性常微分方程组,定义并构造了J.Hadamard意义下的基本解矩阵,并且以此基本解矩阵给出这类常微分方程组Cauehy问题解的表达式。以下我们对于两个方程的方程组进行讨论,讨论的结果对于相应的n个方程的方程组也成立。     

一类热传导自由边界问题的数值解法

考虑一类抛物型偏微分方程的自由边界问题,在进行边界拉直坐标变换后,用泰勒级数展开方法给出该问题数值解的求解过程,这一数值方法计算量小.通过一个具体数值算例对所求的数值解和前人已经获得的解析解进行误差比较,发现其效果理想.     

关于高阶椭圆型偏微分方程解的极值原理(续)

本文是(1) 的继续,对2k+2阶椭圆型偏微分方程(1) 和(2)的解建立了极值原理,并给出了边界问题(3) 解的唯一性,所得结果分别包含了(2-5) 中相应结论。     

用超双曲型方程的基本解证明体积中量的Asgeirsson公式

超双曲型方程定解问题如何提?已成为线性偏微分方程定性研究的重要内容。线性偏微分方程的定性研究,自然应从基本解出发,这在超双曲型方程的研究中更觉合理。文[1]已就方程     

非局部弹性理论与Griffith裂纹问题

本文引用新的非局部核将非局部弹性理论的无限平面问题化为求解一个六阶偏微分方程并给出了一般形式解。在此基础上重新求解了Griffith裂纹问题,得到了与Eringen[4]一致的、在裂纹尖点应力有界的结论。     

关于方程(/(t)-r)~LU=□U+f(z,t)Cauchy问题的解析解

近年来陈银通等在[1]、[2]中引入所谓无穷阶方阵B∞×∞的概念,利用幂级数法得出了几类高阶偏微分方程Cauchy问题解析解的表达式。但所用方法较烦杂,且[2]中结果也不太简洁。     

关于无解方程的一个代数引理

L.Hormander的书[1]中,关于无解方程的讨论用到一个代数引理(即原书引理6.1.4),今给出此引理的补充证明. 定理给定具复分量的两个向量(a_1,…,a_n)及(f_1,…,f_n),且某a_(?)0.则存在满足方程     

球形扁壳基本解推导的一种新途径

本文首先利用Hormander算子法将求解球形扁壳基本解的微分方程组归结为求解含有一个未知函数的八阶微分方程的基本解,然后引入两个辅助函数使微分方程降阶,将八阶微分方程转化为两个相互独立的四阶微分方程,以较为简捷的方式导出了球形扁壳的基本解。