蒙古族小学生风险决策的框架效应研究

以153名蒙古族小学生(三年级、五年级)为被试,探究其在不同决策领域(生命、生活、娱乐)的风险选择框架效应,及其在年级、性别、风险偏好水平上的特点.结果表明:(1)风险决策的框架效应的产生与不同的决策领域有关,蒙古族小学生在生命、生活及娱乐三个决策领域中都选择风险规避;(2)在不同问题框架的影响下,蒙古族小学生的决策结果不同,三年级学生在生命、生活和娱乐领域出现的是回避风险的单向框架效应,五年级在生命、生活领域出现的是经典的框架效应;(3)不同性别被试在生命、生活和娱乐领域都趋于风险规避;(4)风险偏好水平较高的蒙古族小学生在生活领域趋于风险寻求,风险偏好水平低的蒙古族小学生在生命、生活、娱乐领域都趋于风险规避.     

大学生心理旋转能力的文化差异性实验研究

以60名大学生为被试,采用2(实验材料:二维和三维)×3(民族:汉族、维族、藏族)被试间实验设计探讨了我国藏族、维族和汉族大学生的心理旋转能力,了解不同民族的文化及性别差异是否会对心理旋转产生影响。结果表明:(1)藏族、维族、汉族被试的心理旋转能力存在显著性差异;(2)不同维度图像的旋转反应时存在差异性,但并不显著;(3)大学生心理旋转能力存在着显著的性别差异。     

条件数学期望及随机变量函数的三角多项式级数展开

获得了如下结果:(1)条件数学期望及随机变量函数的三角多项式级数表达;(2)一个随机变量关于另一个随机变量的三角多项式的最佳逼近;(3)随机变量函数被随机变量三角多项式最佳逼近的阶.     

用解析法分析脉冲试井

本文提出用解析法分析脉冲试井.与国外文献方法相比,该方法具有如下特点:(1)能利用全部采样数据;(2)能进行模型等价性检验;(3)不需要几何作图,不受输出特性曲线形状限制;(4)既适用于单脉冲,也适用于多脉冲;(5)能按照不重不漏原则依序对实测数据进行计算';(6)使用方便,可靠.     

关于具有三个广义位移平板的试函数及其应用

本文采用胡海昌关于具有三个广义位移平板的微分方程及边界条件,用加权残数法求解.并提出三种试函数:1.梁函数,2.李维(M. Levy)函数,3.短梁(二个广义位移梁)函数.前二种试函数,部分满足边界条件,部分是用最小二乘边界积分法近似满足边界条件.第三种试函数是用广义函数推导、简支、固支严格满足Reissner边界条件.用最小势能原理求解.算例表明,本文方法精度高,实用简便.     

对偶风险模型中的随机观察

研究了随机观察在对偶风险模型中的应用.当罚金函数仅依赖于破产赤字ω(x₁,x₂)=ω(x₂) 时,导出Gerber-shiu期望折现罚金函数 mδ(u) 所满足的微积分方程,并给出了当收益额的密度函数服从指数分布和ω(x)=e-r2x 时,得到mδ(u)的显示解.     

我国三重上市公司A_H_N股市场的风险传染分析

目的 分析中美贸易关系在不同阶段下对我国三重上市公司股票的风险传染机制.方法 通过整理在我国大陆证券市场、我国香港和美国纽约证券交易所同时上市的9家三重上市公司的日收盘价数据,构建了A股指数、H股指数和N股指数,运用非线性Granger因果检验、混合Copula函数和极值理论进行实证分析.结果与结论 (1)在美国明确打压中国概念股的情况下,A 股市场、H股市场和N股市场之间呈现出了市场分割特征;(2 )随着中美贸易争端的升级,加大了A股市场同 H股市场和N股市场之间风险传染的可能性;(3)目前,我国三重上市公司在香港市场和纽约证券市场的风险值较大,而在我国A股市场的风险值较低.通过分析我国三重上市公司在A股市场、H股市场和N股市场之间的风险传染机制,在"双循环"战略背景下为相关部门和投资者提供更多参考.     

风险谱函数的设计与选择

研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用。根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数。实证分析表明,运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果,差别并不大。最后,提出了以谱风险度量为目标函数的投资组合优化配置模型,并讨论了模型的求解结果。     

最近邻预测问题中条件风险估计量的完全收敛性

设(X,θ)是随机向量,X∈R~d、θ∈R~1;(X_i,θ_i)是(X,θ)的i.i.d.随机样本,i=1,…,(?)bjL_n是平方损失下最近邻(NN)预测的条件风险.设是L_n的估计量,其中θ_(nj),是按训练样本(X_1,θ_1),…,(X_(j-1),θ_(j-1)),(X_(j+1),θ_(j+1)),…(X_n,θ_n)与观察到的X_j对θ_j所作的NN预测。众所周知,在一定的条件下,L_n→2R~*,α,s.,其中R~*是Bayes风险。本文得到了L_n的完全收敛速度,即在E|θ|~(2+δ)<∞(δ>0)及其它条件下证明了     

保费收入服从一类指数分布风险过程下的三特征联合分布函数

将经典风险模型中Poisson索赔过程推广为广义Poisson过程,给出破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征联合分布函数.在此基础上再将广义Poisson风险模型中的保费收入由线性过程推广为服从一类指数分布,并给出了符合以下3种条件:1)保费收入服从参数为λ的指数分布;2)a=1且保费收入服从b维的Bessel过程;3)当a≠1,a≠0且保费收入服从M(t)=∫_0~t exp(bs+a B_s)ds时相应的复合广义Poisson风险模型下的三特征联合分布函数.     

关于随机独立性和回归独立性的几个命题的证明

有3种情形来描述随机变量X和Y之间的关系：（i）X和Y随机独立；（ii）Y回归独立于；（iii）X和Y不相关。主要证明了：1）若X和Y随机独立，则Y回归独立于X；2）若Y回归独立于X，则X和Y不相关；3）若X和Y均为两值随机变量或（X，Y）服从二维正态分布，则三种情形等价。同时得到一个推广：设Y为两值随机变量，X是离散型随机变量，若Y回归独立于X，则X和Y随机独立。     

关于具有不变函数的自治系统周期解的几个问题

考虑系统ｘ·＝ ｆ（ ｘ） ,ｘ ∈ Ｒｎ＋ （ ｎ ≥３） 。假设（ｉ） 系统为 Ｋ 型;（ｉｉ） 系统具有正梯度的不变函数;（ｉｉｉ） ｄｉｖｆ（ ｘ） ＞ ０ ,ｘ ∈ Ｒｎ＋ 。我们得到相应的定理１ ,２ 。     

相互作用体系的极化率

本文从分子间相互作用对分子极化率的影响出发,研究了极性气体的第二克尔(Kerr)维里系数、分子间电荷转移络合物的Raman 散射增强和表面增强Raman光谱(SERS)等三个方面的问题.     

A local asymptotic behavior for ruin probability in the renewal risk model

Let R（t）=u＋ct-∑ I=1^N（t） Xi,t≥0 be the renewal risk model, with Fx（x）being the distribution function of the claim amount X. Let ψ（u） be the ruin probability with initial surplus u. Under the condition of Fx（x） ∈ S^＊（γ）,y ≥ 0, by the geometric sum method, we derive the local asymptotic behavior for ψ（u,u ＋ z] for every 0 （ z （ oo, On one hand, the asymptotic behavior of ψ（u） can be derived from the result obtained. On the other hand, the result of this paper can be applied to the insurance risk management of an insurance company.     

椭圆型偏微分方程边值问题的一种数值解法

椭圆型偏微分方程边值问题的一种数值解法刘悦，闫双伦，罗远诠（应用数学系）关键词椭圆型方程；边值问题；数值计算分类号：Ｏ２４１．８２０前言为了解不规则区域上的椭圆型偏微分方程边值问题，首先要对区域进行剖分。已经有人研究过用解椭圆型偏微分方程边值问题的方...     

周期力诱导下Lorentz系统的混沌动力学研究

研究了Ｌｏｒｅｎｔｚ系统处于非混沌区域时,周期性外力秀导混沌的动力学,通过数值计算,观察到了列现象：（ｉ）不对称极限环榈周期分叉导致混沌;（ｉｉ）对称极限环同突横截导致混沌;（ｉｉｉ）对称极限环异突横截导致混沌;（ｉｖ）极限环对称破缺导致混沌。     

点传递的2-(p,k,1)区组设计

利用素数次数的传递群的分类 ,给出了点的个数为素数 p的点传递的 2 - ( p,k,1 )设计的分类 :( i) d-维射影空间 ;( ii) n阶射影平面 ;( iii) G AGL ( 1 ,p) ,且点等同于域 GF( p)上的 1维向量空间 V( 1 ,p)的所有向量 (点 )的 2 - ( p,k,1 )设计     

破产风险的度量方法

针对破产风险问题,采用定性识别与模型计算相结合的方式,研究破产风险的识别、度量和控制·基于参数分布和模糊识别的方法对破产风险进行分类,提出破产概率推断方法、测量破产风险的概率模型、企业寿命分布概率函数·基于金融期权的定价理论,以企业资产为对象建立破产概率模型·最后给出破产风险控制的规划模型·     

Pleonaste in Boxian meteorite

There are three kinds of occurrence of pleonaste, a rare meteoritic mineral, totally found in Boxian meteorite. They are as the following: (ⅰ) occurring in the inner circle of the chondrule edge, of which a circle texture is composed; (ⅱ) occurring in the state of inclusions, included in an olivine chondrule, with close paragenesis of wadsleyite; (ⅲ) occurring in the state of porphyry. The chondrule in the first occurrence belongs to CA chondrules. The chemical compositions of pleonaste are heterogeneity except for the atomic ratios of Fe/(Mg+Fe), which can be attributed to the following reasons: (ⅰ) they are congenetic minerals; (ⅱ) the heterogeneity of the compositions of the solar clouds in the early states; (ⅲ) the chondrites are the multiple-stage evolution; (ⅳ) the further proof of Boxian meteorite is an unequilibrium common chondrite.     

具有给定稳定数和连通性的极值图(Ⅱ)

讨论了一些相关问题：（1）已知连通度特征化极（非哈密尔顿）图；（2）特征化已知独立数极（非哈密尔顿）图；（3）特征化极（非哈密尔顿）图；（4）特征化极BC－闭图。