用随机漫步模型拟合39个贝塔世界城市1901～1998年的降水量

用随机漫步模型拟合1901年至1998年39个贝塔世界城市的年降水量。先将每个城市的降水量转换为降水漫步和随机降水,再用随机漫步模型分别对转换数据和实际数据进行拟合。结果显示,该模型能够拟合降水漫步和实际降水,为降水建模提供了一种模型,表明此期间这些城市的降水呈现随机变化。     

用随机漫步模型拟合1850年至2009年的全球气温变化(英文)

用随机漫步模型拟合全球气温变化的CRUTEM3数据系列。首先将1850年至2009年全球的平均气温转换为气温漫步,再用随机漫步模型直接拟合。结果显示,该模型能够拟合气温漫步和CRUTEM3数据系列。这为气温建模提供了一种新的模型,并且拟合结果也表明全球气温可能是随机变化的。     

用随机漫步拟合1901年至1998年44个贝塔世界城市的气温变化

为了进一步证实随机漫步模型能够拟合气温的变化,获得坚实的科学结论,继续利用随机漫步模型拟合44个贝塔级世界城市1901年至1998年的气温漫步和记录气温,得到了很好的拟合效果。拟合结果与我们以前的研究结果相一致。随机漫步模型可以用于描述城市的气温变化。     

我国制造业PMI指数与沪深两市股票价格综合指数的关系

采用自2005年1月至2013年04月的我国制造业采购经理人指数(PMI)数据与沪深两市股票价格综合指数数据,以2008年金融危机发生时间(9月)为分界线,分不同时间段对制造业PMI和沪深两市股票价格综合指数之间的关系分别进行了格兰杰因果关系检验.结果表明,如果不分段计量,股票综合指数是制造业PMI的格兰杰原因,且领先4个月时预测效果最佳;如果分段计量,则制造业PMI和上海证券综合指数的关系在金融危机前后得出的结论相反,而制造业PMI和深圳证券综合指数的关系在金融危机前后得出的结论相同.     

随机控制的HJB方程与证券投资模型

在介绍随机控制基本理论的基础上,给出了不同情形下随机控制模型最优控制存在的HJB方程,并将随机控制理论运用于证券投资问题,建立了两种不同情况下的随机控制模型,即不考虑消费行为的风险投资模型和考虑消费行为的风险投资模型,通过对其HJB方程的分析求解,分别得到了相应的最优控制策略.     

ARCH族模型对沪市综合指数的实证分析

本文选取沪市股价综合日指数(1999/01/01～2002/12/30)作为样本,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立ARCH模型验证上海股市的可预测性.实证结果发现,上海股市具有杠杆效应、波动集群性和波动持续性.     

基于TARMA模型的上证综合指数趋势演变研究

通过对自回归滑动平均模型的扩展,建立门限自回归滑动平均模型．在时间序列的取值范围内,引入不同的门限值,并在不同的区间考虑时间序列受历史值及当期与前期的误差项的影响．并基于门限自回归滑动平均模型对我国上证综合指数2005年6月1日至2008年4月21日的周收盘对数百分比收益率进行实证研究．研究结果表明,此非线性模型适合我国股市,我国上证综合指数的区间分成3个区间,分别为高速上升、稳定上升、下降3种趋势走向．     

采用MCMC方法的上海股市随机波动模型

采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型(SV)进行参数估计,并在WinBUGS软件中实现.根据信息判别准则(DIC),对比拟合的SV-N,SV-T,SV-MT模型参数,结果表明:SV-T模型最能反映上海股市波动具有尖峰厚尾的特性,可进一步用于预测样本外的波动率结果.     

浙江省产学研合作网络形成机理——基于指数随机图模型的分析

分析产学研合作网络的成因有助于促进产学研合作,提高创新产出的效率.文章以2018年浙江省高校、研究机构和企业的专利数据构建产学研合作网络,使用指数随机图模型对整个网络的成因进行分析.研究结果发现产学研网络是一个小世界网络.最优模型中内生性结构的加权边共享伙伴贡献率提升0.59,加权度分布贡献率提升0.94.外生协变量中地理同配性贡献率提升0.8,产学研类型中高校贡献率提升0.61,研究机构贡献率降低0.31,公司贡献率降低0.22,节点专利数量贡献率提升0.5.     

SV族模型对沪市综合指数的实证分析

选取沪市股价综合日指数(1997/01/02～2003/12/26)作为样本,对上证综合指数进行了实证分析,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立SV族模型验证上海股市的可预测性实证结果发现:上海股市具有杠杆效应、长记忆性和波动持续性     

基于随机运动模型的结冰密度预测方法

针对结冰过程随机性较强的特点,提出了一种适用于不同气象条件的结冰密度预测方法. 结合单个液滴的随机运动特性建立了结冰模型,对不同模型参数下的结冰过程进行模拟,得到结冰密度随模型参数的变化关系,并在气象因子与模型参数之间构建解析模型,从而可以预测出不同气象条件下的结冰密度. 仿真结果表明:随机运动模型所预测的不同气象条件下的结冰密度与实验结果吻合.      

自组织网络随机游走模型的渐近节点分布

把随机游走移动模型的渐近节点分布作为研究对象,根据仿真区域的不同,分为两种情况加以分析.当模型工作在无边界区域的时候,应用中心极限定理求得节点经过n步移动后端点坐标的概率密度函数.当模型工作在有边界区域的时候,应用马尔可夫链理论和仿真实验证明,由于边界效应的存在,随机游走模型的渐近节点分布是均匀分布.     

基于奇异谱分析的上证指数预测模型

该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列--证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均模型(ARMA模型)对原序列和重构结果分别进行预测,并进行比较.     

GM(2,1)模型的残差拟合及数值解

用样条函数对ＧＭ（２,１）模型的残差序列进行插值拟合,然后作用于二阶线性微分方程,并以此修正原模型,得到一种新的预测模型ＧＳＭ（２,１）的数值解。     

外围股指与上证综指多元回归模型及其统计诊断

从理论上给出了一种多元线性回归模型统计诊断的方法,并以外围股指对上证综指多元回归模型为例,检验了该方法的诊断效果.     

多元AR(1)序列样本均值分布的随机加权逼近

考虑多元ＡＲ（１）模型样本均值分布的随机加权逼近问题,得到ｏ（ｎ＾－１／２）的最优精度,从而拓广了随机加权法的应用范围。