一种推广的Andersen风险模型问题研究

研究了保单到达过程为平稳无后效流过程,理赔到达过程为一般更新过程的Andersen更新风险模型.利用鞅方法得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式及其表达式,并进一步研究了在理赔额服从指数分布情况下有限时间内的生存概率.     

一类风险模型的破产概率

进一步推广Sparre Andersen风险模型,并得到了破产概率的尾等价式,它与Sparre Andersen风险模型相应的结果一致.     

破产时刻索赔额是常数值时的破产概率

主要讨论破产时刻T2=inf｜n≥1：U（n）〈0｜时，索赔额是常数时的破产概率．在索赔额是常数2时的情况下，对初始准备金U（0）=0时的情形给出破产时的概率，破产时需要的平均索赔次数．     

一类相依风险模型的破产概率

对经典风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保,对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。     

一类复合风险模型的破产概率

本文对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

一类保费随机风险模型的破产问题研究

研究了一类保费随机的风险模型.该模型在保费收取方式上一方面是保费收取为时间的线性函数,另一方面是复合Poisson过程.给出了此模型最终生存概率的积分表达式及其在特殊情况下的具体表达式,并用鞅方法得到最终破产概率所满足的Lundberg不等式和一般表达式.     

一类风险过程的破产时刻罚金折现期望

引入一类带有关卡红利策略的经典风险模型.在这种策略下,若保险公司的盈余不高于某给定水平,则无红利支付;若保险公司的盈余高于某给定水平,则按不大于保费率的一常数支付率支付红利.就利息力为常数的情形,给出该模型下破产时刻罚金折现期望满足的积分-微分方程.     

一类随机经济环境下风险模型的破产概率

对破产概率的研究是风险理论领域中的一个热门课题。构造了受投资回报和通货膨胀经济因素影响的古典风险模型,通过证明的一个引理,获得了破产概率的积分方程和微分方程。     

一类双险种风险模型的破产概率

对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了初始资本为0时破产概率的具体表达式,并得到了在初始资本为u时破产概率的近似估计及指数分布下的表达式.     

一类Phase-type风险模型的破产问题

考虑一类特殊的Sparre Andersen风险模型，其索赔时间间隔服从一类特殊的Phase-type分布，主要研究了破产前瞬间盈余及破产时赤字的分布。     

离散时间更新模型破产时间概率母函数若干性质的证明

利用离散时间更新模型,获得了关于破产时间概率母函数的上下界估计以及渐近表达式.作为应用,得到了延迟更新模型下破产时间概率母函数的上下界.     

延迟更新风险模型有限时间的破产概率

在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式,并把这一结果推广到平衡更新过程的情况。     

一类离散时间风险模型破产概率上界的估计

通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.     

A Local Asymptotic Behavior for Ruin Probability in the Renewal Risk Model

Let R(t)=u ct-sum from(i=1) to (N(t)) Xi,t≥0 be the renewal risk model,with FX ( x )being the distribution function of the claim amount X. Let ψ (u ) be the ruin probability with initial surplus u. Under the condition of FX (x) ∈ S *(γ ),γ≥ 0,by the geometric sum method,we derive the local asymptotic behavior for ψ (u ,u z for every 0＜z＜∞. On one hand,the asymptotic behavior of ψ ( u) can be derived from the result obtained. On the other hand,the result of this paper can be applied to the insurance risk management of an insurance company.     

带干扰Poisson风险模型的破产时间分析

现实生活中,保险公司发生破产行为的可能性是非常小的。对保险公司而言,他们更为关心的是公司需要多长时间会破产。运用鞅论的方法,分析了一类带干扰的Poisson风险模型资金盈余首次达到0的时间,并得到了它的矩母函数和期望。     

一类离散时间风险模型的几个结果

在考虑利率且保费收入为随机变量的离散时间模型下，得到了在停时T，保险公司在初始准备金为ｕ时的生存概率，破产后赤字分布，有限时间内的破产概率以及盈余首次低于某一个水平ｘ的时间分布的递推公式，进而得到了破产时间分布的递推公式。     

随机经济环境下风险模型破产时的分布

风险理论是应用概率领域中的一个热门课题．构造了受投资回报和通货膨胀经济因素影响的古典风险模型,获得了破产时的极值分布和破产前的盈余分布的积分方程．     

Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算

基于带Markov链利率的离散时问风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性,假设个体净风险是重尾分布的,利用全概率公式和递推方法,得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式,并在个体净风险是Pareto分布时,利用Matlab软件数值模拟近似值．