非竞价市场中的电力交易

非竞价的交易是交易组织机构按照制定好的量、价组织交易.在非竞价的情况下,介绍了电力市场中发电权、外送电交易、大用户直购电交易、短期交易等电力交易类型.     

区块链下计及用户价格响应的电力市场定价机制

如何制定电价是电价体制改革的关键.2020年起,现行燃煤发电标杆上网电价机制改为"基准价+上下浮动"的市场化价格机制,浮动部分可由售电公司、电力用户等协商或竞价确定.电价制定不当会增加电力营销的风险,而电力市场定价与用户的用电行为息息相关,因此,通过引入电力用户竞价的方式设计市场定价机制.对用户来说,竞价考虑电费和舒适性之间的折中,从自身利益出发确定竞拍策略.对电力市场来说,将电价制定者视为竞拍系统的参与者,以增加市场交易量和额度为目标.通过分析电力市场定价与用户竞价行为的关系,构成与用电需求相关的电力市场定价机制,得到最优市场定价,与此同时,每个用户依据最优价格可以得到最优用电策略,形成最优市场交易.然而,用户的利己性会促使用户无视市场规则,推翻进入市场的承诺,造成定价机制和市场的崩溃,为此,采用区块链技术保障市场规则的正常运行以及用户的个人利益,进而保障交易的安全性.数值模拟验证了研究成果.     

电力市场下用户电价体系的研究

为了规避电力市场中可能出现的电力危机风险，有效地控制电力负荷峰谷差逐年增加所引起的电网运行隐患，提出了一种电力市场环境下用户端开放的用户电价体系。该体系能包容现行刚性的用户电价体制，且与市场环境下以期货电量交易和现货电量交易为特征的结算模式相衔接。论述了电价体系中用户节点电价、分时电价和特征电价的组成和作用，用市场敏感函数来描述不同的用户对电价变化的承受能力。在电费结算方式上，以每天的用户电价曲线为依据，引入先购电、后用电的机制，并以此过渡到用户侧期货电量交易和现货电量交易的模式。     

考虑期权合同交易的电力市场均衡分析

在电力现货市场古诺（Cournot）竞争模式下，研究了具有一定金融看涨期权交易量的多个发电商在电力现货市场竞争的均衡问题．根据现货市场价格与期权敲定价格之问的不同关系，给出均衡解的一种求取方法．并通过一个考虑需求不确定性并采用Monte Carlo模拟的算例，分析看涨期权交易对于电力市场总体的影响．研究表明，看涨期权合同交易不仅具有在现货价格较高时与固定远期合同类似的缓解发电商市场力滥用行为的功能，而且与固定远期合同交易相比，在现货价格较低时可以利用其权利执行的灵活性，更能降低发电商利润，增加购电方（用户）收益。     

用户与电力公司之间电力期货合同的风险建模

本文介绍用户和电力公司之间一类可选择的电力期货合同的风险模型 ,并应用边际发电单元的概念和随机生产模拟技术 ,提出一种计算电力公司边际发电成本概率分布函数的有效方法 ,可应用于合同定价模型 .该方法不仅能考虑电力公司发电机组强迫停运和负荷预测的不确定性 ,而且易于计入燃料价格的不确定性 .算例分析表明了该方法的合理性和有效性     

电力市场远期合同交易的决策模型

在竞争的电力市场环境下,电力远期合同是一种有效的风险管理工具和交易手段,针对用户与电力公司之间以及独立发电厂（ＩＰＰ）与电力公司之间的远期合同,着重研究合同在到期交货前的买卖交易决策模型。通过理论分析与算例仿真。得到了一些颇具实际意义的结论。     

基于博弈论的现货市场中发电厂商报价策略的研究

在电力市场环境下,发电厂商通常要在现货市场进行交易。一种有效合理的竟价模式就显得很重要,既要激励发电企业强化管理、提高效率,从而降低上网电价,又要考虑到电力改革的市场风险与平稳过渡。运用博弈论、微观经济学、电力市场理论的相关部分分析了在发电侧电力市场的现货市场中,各发电厂商面对两种市场竞价模式的博弈行为。     

期货交易量和现货交易量在发电公司计划中的经济分配

首先运用投资组合理论和线性规划的方法，建立了发电公司在完成计划交易电量下的利润模型，应用函数求导的单调性判别法，分析讨论期货电量和现货电量之间的不同比例对发电公司利润的影响，并对成本价格进行了相关的探讨。     

AGC辅助服务市场的竞价模式研究

为解决中国电力市场中自动发电控制(AGC)辅助服务的竞价组织和市场协调问题,在分析国外AGC市场的基础上,提出了日前市场中组织AGC辅助服务竞价的3种不同模式,并解决了向下调节AGC的容量负价格问题。其中:联合竞价模式实现了AGC市场与电量市场综合购买费用的最小化;后调整模式使得发电交易计划同时实现电量市场和AGC市场的公平与透明;优先决策模式可以提供更直观的价格信号和激励机制。这3种竞价模式分别适用于不同的系统环境和市场情况。考虑了AGC机会成本和附加费的计算问题,为中国AGC市场的组织提供了新思路。     

发电批发市场和配电零售市场的联合均衡分析

基于配电零售市场开放后的电力用户需求特性为基础,提出了发电批发市场和配电零售市场并存后的联合均衡模型,用于分析零售市场开放对实时现货市场的影响.根据电力负荷特点,按高峰、低谷两种方式模拟零售电价与实时电价的关系,给出了零售市场完全竞争机制和部分管制机制下发电批发市场和配电零售市场并存后的联合均衡结果.算例验证表明,零售市场的开放将有效减少电力总需求,降低电力现货价格,体现电力需求弹性效应.另外,随着配电零售市场的逐步放开,固定配电价格对实时电价的影响越来越小,而电力需求弹性对实时电价的影响则越来越大.     

售电公司与用户之间灵活合同风险决策模型

在基于实时定价的电力零售市场中,电价波动剧烈且具有较大不确定性,用户需要采用合适的风险管理工具来规避或控制利益风险.首先,提出一种售电公司与用户之间结合期权交易思想的灵活合同,其中,用户可根据自己购电意愿确定合同敲定价(即愿意支付的最高市场价格).该灵活合同不仅能使用户回避零售市场价格不利波动的风险,而且能保留市场价格...     

部分垂直整合电力市场中发电企业竞价策略

文章利用供给函数模型模拟发电商的策略行为,以电力用户购电费用最小、发电厂商的期望效益最大为目标,确定市场的纳什均衡点,从而确定其竞价策略,同时比较了完全分散市场结构与部分垂直整合电力市场结构下的上网电价;结果表明:部分垂直整合(发电商和配电商整合)市场结构中,整合公司的装机容量较大和需求水平较低时能够降低上网电价。     

发电市场不同竞争模式下发电商的策略性远期合同交易

发电商的远期合同交易会影响发电现货市场的竞争，这种策略影响关系可能会激励发电商参与远期合同交易(策略性远期合同交易)．针对不同的发电现货市场竞争模式，研究了多个非对称发电商的策略性远期合同交易问题．通过均衡分析，表明如果每个发电商进行其合同决策时认为其他所有发电商的合同交易量给定不变，则在发电现货市场Cournot竞争模式下，每个理性发电商都会进行一定数量的策略性合同交易；而当发电现货市场采用线性供应函数竞争时，发电商将失去策略性合同交易的激励．算例分析证实了理论结果．     

基于Q学习算法的发电公司决策新模型

提出了基于Q学习的发电公司决策新模型,应用于求解发电公司在具有不完全信息的电力市场环境下为获取最优长期利润而制定的决策问题.以电力市场重复运行具有的典型Markov过程特性,应用Q学习算法构建以长期利润最优为目标的发电公司决策模型,并通过算例仿真验证了该模型的有效性.所提出的决策新模型可以根据发电公司对市场状态变化的不同预估状态转移概率模拟该公司在市场环境下的不同竞价策略,并给出不确定市场环境下的最优决策.     

DV01模型在利率风险套期保值中的运用及改进

套期保值者进行套期保值交易的目的是转移现货市场上的价格波动风险,套期保值交易中最关键的一步是确定期货与现货的套头比。DV01模型由于方法简便和较高的有效性,在实际操作中已成为利率风险的期货套期保值中确定套头比的最重要的一种方法。本文在介绍DV01模型的计算和运用基础上,着重提出了自己的看法并试图作出改进。     

竞争市场环境下的发电交易和投资风险分析(英文)

在对电力工业解除管制的过程中引入了电力市场的概念。这个新的市场环境给发电公司的运行和管理带来更多的风险。本文详细介绍了电力市场的交易环境,对发电公司面临的投资环境进行了系统的分析。在此基础上对发电公司的交易风险和投资风险分别进行了分类总结。     

基于VAR模型的硬麦期货价格发现研究

通过单位根检验，确定硬麦期货与现货价格序列具有一阶差分平稳性即，(1)过程．在此基础上先建立VAR模型并进行协整检验，然后建立误差修正模型并进行格兰杰因果检验，最后对期货与现货价格序列进行方差分解和脉冲响应函数分析．从以上几个方面对郑州商品交易所的硬麦期货的价格发现功能进行实证分析．研究发现：硬麦期货价格与现货价格存在协整关系和格兰杰双向引导关系，期货与现货价格之间存在长期均衡关系．对硬麦期货品种来说，现货市场在价格发现功能中起到主导作用，因为现货市场在价格发现功能中占59．67％大于来自于期货市场的40．33％．在脉冲响应函数分析中，除了期货与现货价格对其的一个标准差新息立刻有较强反应外，现货价格新息对期货价格的影响更大．这也说明了现货市场在价格发现中的主导地位．     

华东电力市场跨省集中竞价交易模式节能减排效益分析

本文介绍了华东电力市场跨省集中竞价交易模式的实行情况,并对其优缺点进行评价。进一步分析了华东电力市场跨省集中竞价交易模式的节能减排效益,最后提出了促使电力市场推进节能减排的建议。     

沪深300股指期货与现货市场的价格关系研究

通过采用平稳性检验、构建误差修正模型、运用脉冲响应分析和方差分解方法,对已上市交易的沪深300股指期货和现货指数之间的引导关系进行了实证研究,结果表明：从长期来看,沪深300股指期货价格与指数现货价格之间存在稳定的协整均衡关系,且期货市场对长期均衡偏离的调整力度更迅速;从短期来看,股指期货市场和指数现货市场的价格之间存在正向的相互引导关系,股指期货市场对于一个标准差冲击的反应相较于指数现货市场更为强烈;从价格发现的方面来看,沪深300指数期货市场与指数现货市场之间存在双向价格发现的关系,但现货市场对期货市场的引导作用较高.     

可再生能源配额制下电力市场多主体交易决策优化模型

随着可再生能源配额制(RPS)的正式实施,可再生能源参与电力市场的交易规模不断扩大,电力市场上各交易主体在市场中的相互竞争关系将发生重大变化。考虑可再生能源配额制和绿证市场对电力市场的影响,建立电力市场各交易主体最优决策模型,并利用逆向归纳法求出了各市场主体最优交易电量和交易价格;算例分析配额义务不断变化对电力市场交易价格,常规能源发电商、可再生能源发电商和售电商的电力交易量、利润产生的影响。结果表明:随着配额义务的不断增加,常规能源发电商和售电商的收益呈下降趋势,而随着可再生能源发电商的市场占比的不断扩大,将导致电力市场的交易价格上升。