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1.
徐立峰 《湖北师范学院学报(自然科学版)》2009,29(4):79-82,86
在局部Lipschitz条件和线性增长性条件下,证明平面上一般随机微分一积分方程解的存在性和唯一性,结果减弱了原有结果解的存在唯一性条件中的全局Lipschitz条件。 相似文献
2.
赵辉艳 《中山大学学报(自然科学版)》2011,50(3)
在漂移项系数是非Lipschitz并且是非凹的条件下,证明了如下随机微分方程的轨道唯一性:Xt=x+∑∞i=1∫t0σi(Xs)dWis+∫t0b(Xs)ds,其中Wi, i=1,2,…, 为一串独立的标准布朗运动。 相似文献
3.
4.
在不假定边界过程矩存在的条件下,证明了一类相当一般的二参数随机微分——积分方程解的存在性唯一性,文中的结果减弱了随机微分方程解的存在唯一性定理的条件。 相似文献
5.
岳超慧 《中国科学技术大学学报》2013,43(6):466-472
研究了Cg空间中无穷时滞随机泛函微分方程,利用Picard迭代法给出了非Lipschitz条件下Cg空间中其解的存在唯一性,借助Bihari不等式的一个推论给出了其解对于初值的连续依赖性. 相似文献
6.
讨论了非Fipschitz条件下倒向随机微分方程g-上解的极限定理.得到了一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Fipschitz条件的倒向随机微分方程的存在惟一性,并证明了一类倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
7.
为进一步研究标量自治随机微分方程的数值解,给出了求解方程的欧拉格式,证明了方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶.证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶. 相似文献
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9.
通过研究加权格式用于求解非线性随机微分方程的收敛性,利用随机变量服从正态分布的性质,得到了在噪声为乘性噪声时,加权格式用于求解非线性随机微分方程均值意义上的局部收敛阶为2,均方意义上的局部收敛阶为1,强收敛阶为1. 相似文献
10.
一类倒向随机微分方程的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。 相似文献
11.
讨论了一类漂移系数f(s,.,.)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,利用Jensen不等式、Gronwall不等式以及常微分方程的比较定理给出并证明了此类倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
12.
求解随机微分方程的欧拉法的收敛性 总被引:4,自引:0,他引:4
朱霞 《华中科技大学学报(自然科学版)》2003,31(3):114-116
对于求解随机微分方程的数值方法,给出了衡量其有效性的标准之一即强收敛性.证明了欧拉法用于求解标量自治随机微分方程时,在方程的偏移系数和扩散系数均满足线性增长条件和全局李普希兹条件的情形下,当噪声为增加噪声和附加噪声时,欧拉法的收敛阶分别为0.5和1.0. 相似文献
13.
韩宝燕 《聊城大学学报(自然科学版)》2006,19(3):20-22
对带跳的倒向随机微分方程进行了研究.利用Gronwall不等式,Jensen不等式以及常微分方程的比较定理,给出了一类非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程解的比较定理,推广了Lipschitz条件下的比较定理.从而推广了带跳的倒向随机微分方程在数学领域和金融领域的应用. 相似文献
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15.
通常情况下,大多数随机中立型时滞微分方程没有精确解,因此,数值逼近方法成为研究系数特性的主要工具。本文给出一类随机中立型微分方程的数值方法,应用肠公式,根据Gronwall引理和Dooh不等式,证明了随机中立型微分方程的数值解依概率收敛到解析解。 相似文献
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17.
通过逐次逼近方法,讨论了由Poisson过程驱动的随机微分方程,在系数满足非Lipsclhtz条件下,得到非齐次强解的存在性和唯一性。 相似文献