基于Copula方法的条件VaR估计

给出了股价日内波幅的定义，并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构，以及两者之间的尾部相依系数．利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布，进而得到条件VaR的估计．最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较，获得了有意义的结果．     

相关结构下的两重复合状态生命模型

研究在同单调相依结构下两重复合状态生命模型,比较了具有已知边际分布的二元分布相关序,得到了此相关结构下复合状态生命模型以及相应的剩余寿命随机变量的随机界.     

同单调相依结构下一类多重多因衰减模型

在寿险实务中,处理涉及多个生命的问题时常假设各生命间是相互独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响导致生命间存在一定的正相依性,而同单调是一种极端的相依结构.文章在多生命单因和单生命多因模型基础上给出了同单调相依结构下的多个生命在多个独立减因作用下的衰减模型,并得到了更一般的多重复合生命在多个减因下的概率分布函数.     

双层相依指挥控制网络级联失效研究

在考虑"负荷-容量"关系的情况下,构建双层相依指挥控制网络模型和级联故障模型,基于2种不同的子网演化模型,研究不同攻击策略下的鲁棒性、孤立与相依状态下子网络的级联故障以及平均度在抑制级联故障中所起的作用。研究结果表明:相依网络在蓄意攻击下更加脆弱;相依状态下子网络的级联故障更显著;各层子网的平均度越大,网络抵抗级联故障的能力越强。     

关于下尾相依Copula的若干性质

下尾相依Copula(LTDC)刻划了随机变量之间的尾部相依结构.对于Archimedean Copula的LTDC,讨论了其相依性随尾部水平变化的动态特性,建立了和谐序在LTDC变换下封闭的充分条件,同时计算了LTDC的下尾相依系数.     

广义二型Liouville分布不存在正相依结构的再证明

成分数据是一种应用较为广泛的数据类型,可用广义Liouville分布类刻画和拟合成分数据。广义Liouville分布具有复杂的相依性和复杂的独立结构,本文给出了广义二型Liouville分布不存在正相依结构的一个新的证明。     

基于藤Copula-POT的多资产尾部相依结构的研究

在基于pair-Copula高维建模方法的藤Copula理论框架下,构建了藤结构Copula-POT模型,并采用C藤和D藤结构分解下的Gaussian Copula和Frank Copula函数来研究外汇资产间的尾部相依结构.该模型考虑了单个资产的尾部特征,且克服了传统Copula的"维数灾难"问题,能更好地描述资产尾部间的相依结构.基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明D藤能更好的对外汇资产间尾部相依结构进行描述,且D藤分解模式下的Frank Copula能更准确反映外汇资产尾部间的相依性,并针对外汇储备投资,给出相应的建议.     

Burr Ⅻ部件相依屏蔽数据系统的可靠性分析

考虑相依串联屏蔽数据系统的可靠性分析问题. 首先, 在部件寿命服从Burr Ⅻ 分布的情形下, 通过引入Copula函数建立部件寿命变量之间的相依结构, 以及相依串联屏蔽数据系统的可靠性模型, 并推导出串联系统的一些概率结果; 其次, 基于逐步Ⅱ型截尾的系统失效数据, 得到模型参数的极大似然估计, 并基于渐近正态性理论和bootstrap抽样算法, 构造模型参数的渐近置信区间及偏差校正的百分位bootstrap置信区间; 最后, 进行仿真模拟和真实数据分析, 结果表明, 该模型方法对相依屏蔽数据系统的可靠性分析可行且有效.     

利率具有二阶自回归相依结构情形下的破产概率

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下，研究了一类破产概率上界的估计问题．通过积分方程导出了破产概率的上界，所得结果部分地推广了古典风险模型及现有的部分结果．     

中国创业板与主板市场的相依关系——基于时变copula-GARCH模型的实证分析(英文)

主要研究了中国创业板市场与沪市日收益率间的相依关系.将时变t-copula模型和采用有偏误差分布的ARMA-GARCH模型结合起来构成了一个复合模型,并对所有的参数给出了贝叶斯估计.估计所得的两市场间Kendall秩相关系数的图形显示了创业板和主板市场之间确实存在着一种时变的正相依关系.进一步,对两市场在不同行业板块中日收益率的相依关系进行了类似的建模.结果显示两市场在工业板块中的相依结构与市场整体十分相近,而在信息技术板块中则存在着更强更稳定的正相依关系.     

基于损伤等效原理的并联系统相关失效可靠性分析

在考虑零件寿命服从Weibull分布的条件下,针对两个零件的并联系统进行相关失效分析,提出了一种分析相关失效的等效损伤转换方法,并基于损伤等效转换原理及全概率公式对并联系统进行相关失效可靠性建模;应用Monte Carlo仿真验证所建立的模型的正确性.研究表明,这种基于损伤等效原理的并联系统可靠性模型能够很好地反映并联系统零件间的相关失效,并且能够满足损伤等效准则,优于等概率转换法所建立的模型;从而为零件寿命服从Weibull分布的并联系统可靠性分析提供了一种新的方法.     

试验与服役数据融合的飞机结构安全寿命分析

针对飞机结构安全寿命分析中样本容量偏少的问题,综合考虑结构分散性和载荷分散性的飞机结构疲劳寿命是否服从对数正态分布或威布尔分布的情况,根据等损伤原理,将服役飞机实际飞行小时数等效转化为在同一试验载荷谱下的当量飞行小时数,以实现飞机结构试验疲劳寿命与服役使用数据的融合,采用随机右截尾情形下的极大似然估计方法估算疲劳寿命分布函数的参数,进行飞机结构安全寿命分析;最后以飞机结构疲劳寿命服从对数正态分布为例进行了算例分析,分析结果表明:在相同的可靠度和置信水平下,利用试验数据与服役使用数据融合方法可以显著增大样本容量,从而充分挖掘飞机结构可靠性的储备。     

带有重尾分布的宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差

研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依随机变量.当随机变量的共同的分布F属于一致变换尾分布族时,得到了一个精致大偏差的估计,此结果推广了文献[1]的相应结果.     

利率具有二阶自回归相依结构的破产问题

研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型,通过递稚关系,得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程．     

Fatigue Reliability Analysis of Aircraft Turbine Disc under Random Loads

Due to bad working conditions and complicated structure,kinds of complicated cycle loads work on turbine disc, and it's difficult to determine the stress distribution of their equivalent load.Based on the traditional stress-strength interference model and conditional reliability,the reliability models of turbine disc without the stress distribution are established in this paper. In the range of fatigue limit, by improving fatigue life curve, the relationship between turbine disc's life probability distribution and material GH4133B's is got,and so is the relationship between life and stress.Then,on the basis of test data of smooth material test-piece from references,the fatigue life probability distribution of material testpiece is found out,and then the fatigue life probability distribution of turbine disc is confirmed. The fatigue life probability distribution of turbine disc is taken into reliability model and the reliability of turbine is analyzed disc under random loads. And this analysis result confirms the variation trend of engine's reliability.     

基于Delphi与MATLAB相结合的动应力数据统计分析系统开发

在轨道车辆结构疲劳寿命研究的基础上,将面向对象编程软件Delphi与数据计算软件MTLAB相结合,研究开发出一套可应用于结构应力数据分析的数据处理系统,包含了从原始应力数据到最终疲劳寿命估计的各主要环节,重点研究了实测动应力的分布规律,实现了对动应力分布规律的精确求解,对结构疲劳寿命估计研究意义重大.     

基于响应面和重要抽样法的隧道衬砌结构时变可靠度

由于隧道衬砌结构极限状态方程高度非线性,直接采用一般的可靠度计算方法得到的是几何可靠度,存在较大误差,需进行改进.结合响应面法和重要抽样两种方法,利用响应面法得到的验算点作为重要抽样法的抽样中心,进而求解结构的可靠度指标.在该理论的基础上,考虑结构抗力随时间衰减的因素,利用Matlab软件编制了隧道在服务寿命期限内的时变可靠度指标的计算程序,并通过回归分析,得到了时变可靠度指标随着时间呈指数递减的规律.通过耐久性系数与时变可靠度指标的对应关系,可得到衬砌结构任意时刻的耐久性系数,该系数则是衬砌结构耐久性设计的关键.该方法对功能函数高度非线性的工程较适用,并且为结构耐久性设计提供了基础.     

方腔中多个涡斑运动的数值模拟

通过对Navier-Stokes方程的直接数值模拟,应用涡斑模型研究了方腔内多个涡斑的运动,结果表明,旋转方向相同的涡斑,不管初始涡斑的涡量分布如何,最后的涡量分布为Burgers型涡斑,呈现“单胞”的稳定结构,旋转方向相反的涡斑,其运动演化轨迹与初始条件有关,最终呈“双胞”的稳定结构。     

Operation safety risk analysis method of hydropower project considering time dependent effect

In order to consider the time-dependent characteristic of risk factors of hydropower project,the method of stochastic process simulating structure resistance and load effect is adopted.On the basis of analyzing the structure characteristics and mode of operation,the operation safety risk rate assessment model of hydropower project is established on the comprehensive application of the improved analytic hierarchy process,the time-dependent reliability theory and the risk rate threshold.A scheme to demonstrate the time-dependent risk rate assessment method for an example of the earth-rock dam is particularly implemented by the proposed approach.The example shows that operation safety risk rate is closely related to both the service period and design standard;considering the effect of time-dependent,the risk rate increases with time and the intersection of them reflects the technical service life of structures.It could provide scientific basis for the operation safety and risk decision of the hydropower project by predicting the trend of risk rate via this model.