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相似文献
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1.
将经典风险理论中的复合泊松模型调整为复合负二项模型,考虑索赔次数服从负二项分布的情况,得到初始资本为u的破产概率表达式.并以索赔额服从指数分布为例,给出破产概率的近似解.  相似文献   

2.
赵丹  殷月萍 《科技信息》2012,(24):136-136
本文研究一类广义复合泊松风险模型,即假定索赔次数过程本身为一个复合泊松过程,而且假定保费收入为随机的,该模型有其实际的应用背景。对于此类风险模型,我们得到了最终破产概率的Lundberg型上界估计。  相似文献   

3.
对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fang and Luo's风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.  相似文献   

4.
二维相依泊松风险模型的破产概率   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先给出了所要研究的二维风险模型,并介绍了关于此类模型不同类型的破产定义.随后考虑了两类特殊的二维风险模型的破产问题,并着重考虑了两个独立的复合泊松二维风险模型,利用经典风险模型的结论给出了独立复合泊松二维风险模型的加和累积破产概率的表达式以及破产概率的Lundberg界.最后研究了具有相同的索赔计数过程M(t)的二维风险模型在指数索赔情况下的生存概率问题,给出了此类问题的生存概率的近似表达式.  相似文献   

5.
进一步研究广义复合泊松风险模型的大偏差问题,其中{N(t);t≥0}是一强度为λ〉0的泊松分布,{Xn;n≥1}是独立同分布的随机变量序列,具有共同分布F,(其中0〈μ=EX1〈∞.){M(t);t≥0}是一强δ〉0的泊松分布,{N(t);t≥0},{Xn;n≥1}和{M(t);t≥0}是相互独立的.理赔剩余过程S(t)∑i=1^N(t)Xi-cM(t),t≥0.在F∈C上得到了一系列大偏差和破产时刻的结果,这些结果可以应用在某些金融与保险问题中.  相似文献   

6.
考虑了理赔次数服从负二项分布的风险模型,在破产下界为可变函数情形下证明了调节系数R的存在性,得出最终破产概率满足的表达式,同时证明了破产概率满足Lundberg不等式.  相似文献   

7.
保费收取次数为负二项随机过程的风险模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了保费收取次数为负二项随机序列且由进入过程的随机选择生成索赔过程的风险模型,得到破产概率的一般表达式和Lundberg上界,并分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系.  相似文献   

8.
在经典风险模型的基础上,研究了带干扰的保费收取过程是复合泊松过程,索赔总额是复合泊松过程的风险模型,我们称之为带干扰的双复合泊松风险模型,该模型中的干扰项是通过标准布朗运动来进行描述的。运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了不破产概率满足的积分表示。同时也给出了有限时间内不破产概率满足的积分微分方程。  相似文献   

9.
保费收取次数为负二项随机序列的风险模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了保费收取次数是负二项随机序列时的情形,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界.  相似文献   

10.
在经典的风险模型的基础上,建立了保费收取次数是负二项随机序列,索赔额为poisson过程,负二项分布的和的风险模型,并且得出了Lundberg不等式和最终破产概率公式.  相似文献   

11.
考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为u(u≥0)时的破产概率.  相似文献   

12.
一类双险种复合二项风险模型的破产概率   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型,得出了最终破产概率公式.  相似文献   

13.
保费收取次数为负二项随机序列的复合二项风险模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
在经典风险模型的基础上,考虑了保费收取次数是负二项随机序列时的情形,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,得到了破产概率的一个上界。  相似文献   

14.
双负二项风险模型的破产概率   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率.对离散的经典风险模型进行改进,讨论了盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的上限.  相似文献   

15.
考虑到投保集体的非同质性,建立了保费收取和赔付为负二项过程、干扰为标准Wiener过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到终极破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式.  相似文献   

16.
将经典风险模型推广为保费收取为Poisson过程,赔偿次数为二项过程的离散风险模型,讨论了盈余过程的性质,给出了关于破产概率的一个定理和几个推论.  相似文献   

17.
讨论一般情形的复合二项风险模型,首先构造一个离散鞅,应用可选抽样定理和收敛定理,给出该风险模型的最终破产概率公式的简洁证明,并得出最终破产概率一个易于计算的上界表达式.  相似文献   

18.
考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,建立了带干扰的多险种二项风险模型.讨论了盈余过程的性质,得到了破产概率的一般公式和Lundberg上界.  相似文献   

19.
复合二项风险模型下的破产概率   总被引:3,自引:0,他引:3  
讨论一般情形的复合二项风险模型,得出了其破产概率的一般公式, 然后得出了当赔付方服从指数分布时破产概率的具体表达式.  相似文献   

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