基于模拟技术和AHP的房地产项目风险的定量评估

提出了一新的房地产项目定量经济风险评价模型,并且将AHP方法应用于房地产项目经济风险分析,客观地确定模型中各风险因素的权重.并结合工程案例,利用新提出的风险分析模型,基于模拟技术,对房地产项目的经济风险进行了定量的分析;同时,对单个或多个风险因素组合对房地产投资的经济风险做了敏感性分析.     

基于模糊证据推理的系统风险分析与评价

针对系统风险分析与评价中面临的模糊不确定风险信息建模问题,以及风险因素信息融合问题,在模糊集理论与证据理论研究的基础上,采用模糊证据推理技术, 提出了基于模糊证据推理的系统风险分析与评价方法的具体算法与处理操作流程.首先通过故障模式及影响分析进行风险识别,采用模糊信度结构模型建立风险不确定性的统一描述框架, 然后通过数据预处理算法、模糊证据推理信息融合算法以及模糊风险排序方法完成风险评价结果计算; 文末以某航天发射场火箭推进剂加注系统风险分析为例,验证了方法的可行性与有效性.该方法定量化分析系统部件的风险程度,为后续风险应对措施的制定提供辅助决策支持.     

一种航空设备备件预测模型的风险评价

针对产品故障时间间隔服从指数分布、备件需求量为泊松流的航空设备备件需求量预测模型,结合概率统计的理论对用该模型预测的备件需求量所面临的保障风险和经济损失作了一定的理论探讨,并给出了相应的定量关系式。最后用一个工程实例对预测模型进行了验证,风险分析从理论上进一步完善了该模型,为其在工程实际应用提供了理论依据。     

高新技术企业创新资金配置风险预警的FOA-SVM模型及实证

为了提高创新资金的运营效率和为企业创新活动提供有效支撑,按照高新技术企业创新资金配置的生态化要求,从资金的来源、使用、偿还、收益分配四个维度进行风险分析并构建风险预警指标,给出创新资金配置的生态目标,将支持向量机二分类问题扩展到多分类并与果蝇优化算法结合构建风险预警的FOA-SVM (fruit fly optimization algorithm and support vector machines)模型,确定警度和警限,选取117家医药制造企业2016年数据进行模型验证并与GA-SVM (genetic algorithm and support vector machines)模型进行比较分析,研究表明,FOA-SVM模型分类准确率高而且对于高风险的误判率低,可以实现对高新技术企业创新资金配置风险的分类预警,为优化创新资金配置、防范与控制创新资金配置风险提供依据.     

风险模糊分析法

首先根据风险模糊集理论的不同风险内涵 ,介绍了三种不同的风险模糊分析方法。然后通过一个武器装备的简化风险分析示例 ,对风险模糊综合评判法在风险分析过程中的基本应用做了初步讨论 ,从而揭示出风险模糊现象的有限范围特征及其定性与定量相结合的风险分析方法。该方法便于将风险的模糊性、不确定性和随机性定量化。     

DEA方法在多风险事件综合评价中的应用研究

以DEA方法为基础,给出了最大风险曲面和最小风险曲面的概念,同时根据一些具体的同类事件的风险状况,给出了一种多目标多准则的定量风险分析方法.该方法不仅能对决策单元的风险状况进行排序和评价,而且还能根据被评价单元在最大风险曲面和最小风险曲面上的投影预测最大风险,给出决策单元可能降低到的最小风险层次,为决策提供支持和参考.     

经济系统风险模型及建模方法探讨

从经济系统的系统目标出发,针对经济系统中经济活动事件的价值体现过程,对经济系统风险进行定义,提出风险因子的概念,并建立一种包含两层结构的经济系统风险模型。通过分析风险值与风险事件关系,建立顶层风险模型;分析风险因素与风险因子关系,建立底层模型;顶层模型和底层模型由风险因素与风险事件的关系进行连接,从而提高风险分析过程所包含的信息量和风险分析针对性。     

化工园区火灾爆炸风险网格矩阵叠加分析

为了研究化工园区火灾爆炸事故的个人风险和社会风险问题, 首先, 基于网格划分技术将评价区域划分成网格矩阵; 然后, 采用蒸气云爆炸模型(VCE)模型和沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)模型公式分析事故后果严重程度; 第三, 运用风险叠加原理, 构建化工园区初始火灾爆炸引发连锁事故的死亡概率模型; 最后, 绘制基于风险概率叠加效应的个人风险概率图和社会风险概率图. 结果表明: 个人风险主要取决于危险源的物化特质、地理位置、事故概率等. 区域社会风险除取决于个人风险外, 还取决于人口数量. 基于网格划分及风险叠加耦合技术的化工园区火灾爆炸风险分析, 对有效采取防控措施, 阻断连锁途径起到重要作用.     

武器装备研制项目的技术风险评估

针对武器装备研制过程中技术风险的复杂性和难以量化的问题,提出了一种定性与定量相结合的技术风险综合评估模型。阐述了武器装备项目研制过程中的各类风险及其相互关系,探讨了武器装备研制项目技术风险的概念与内涵。重点介绍了一种基于风险因子模糊评价法的技术风险评估模型,并给出了详细的评估过程和步骤。结合一个航空预研项目进行了实证研究,并用等风险曲线图直观描述了项目的风险状况。     

基于模糊理论的风险评价方法

针对传统风险评价过程中无法综合多人的评价结果、风险之间难以排序等问题,提出了一种基于模糊理论的风险评价方法。建立模糊风险矩阵,把可能性和严酷度放在同一尺度下讨论,引入层次分析法核心理念确定可能性和严酷度对风险的影响权重,综合多人对可能性和严酷度的评价结果,通过确定的可能性和严酷度对风险的影响权重以及综合的评价结果得到风险值。以飞行控制系统中的具体危险为例采用该方法进行评价。通过该方法确定的不同危险的风险指数可进行详细的风险排序,支持风险决策,验证了该方法的工程实用性和有效性。该方法能够更客观地评价危险,为危险的预防措施制定和管理决策提供依据。     

航天研发项目风险分析、等级评估及相关性研究

从航天项目风险案例统计分析出发,确定了影响航天项目研制的主要风险因素并对它们进行归纳和分类,给出了航天项目风险分析指标和结论。以航天项目风险案例统计和专家调查结果为依据,应用主客观相结合的方法将航天项目各种风险因素对项目研制性能指标的影响进行了评估,在此基础上综合得出各种风险因素对项目的综合影响度,并以此为依据对航天项目风险因素的等级进行了排序。同时,利用专用软件对各种风险因素之间的相关性进行分析,获得了各种风险因素排序和相互之间的相关系数,定量地反映出航天项目各类风险之间的关联度。构建了项目综合风险管理模型,设计了航天项目风险预警系统,增强了抵御航天项目风险的能力。     

工程进度风险因素的非叠加性影响

工程活动有时会受到单个风险因素影响, 有时则同时会受到多个风险因素影响, 现有研究很少关注多个风险因素同时作用于某一活动而产生的影响是叠加性影响还是非叠加性影响, 这在一定程度上影响了工程管理者做风险应对时的决策准确性. 拟采用贝叶斯网络验证风险因素同时发生时产生的影响是否等于各风险因素单独作用下所产生的影响之和. 算例表明当多个风险因素同时发生变化时, 对活动进度产生的影响为非叠加性影响. 研究结果为决策者在做风险应对时提供了更完备的信息.     

证券公司整体风险的度量方法与实证

针对风险集成度量中的数据困难,以及目前我国证券公司风险集成度量研究和实践的缺乏,提出了基于财务报表数据的风险集成度量方法,对我国14家上市证券公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险、运营风险和整体风险进行度量,并分析了各风险对整体风险的影响. 研究结果表明:市场风险、信用风险、流动性风险及运营风险与整体风险之间存在着较大的分散效益; 此外, 市场风险与运营相关的风险是我国证券公司面临的主要风险.     

新兴经济体国际资本大幅流入风险及影响因素研究

本文探究了国际资本大幅流入风险的累积与发生机理,在现有国际资本大幅流入这种极端波动识别与度量方法的基础上,结合与其风险密切相关的宏观经济指标——汇率、通货膨胀率和利率的波动情况,以2000-2016年38个新兴经济体为研究样本,构建了更加合理的方法对国际资本大幅流入风险进行了识别,并运用Logit模型、Probit模型和Gompit模型对其影响因素进行了实证研究.研究结果表明:国际资本大幅流入这种极端波动本身并不一定有风险,只有当其给一国经济金融带来脆弱性时才可能引致风险.全球波动性VIX指数和发达国家利率是重要的全球推动因素,外汇储备水平和资本管制水平是重要的国内拉动因素,区域传染因素也对其影响显著,而金融危机的冲击会导致影响因素发生改变.     

考虑风险相关性的软件风险多目标优化控制研究

研究软件风险控制的理论和方法,对提高软件开发成功率有着重要作用.面对软件风险管理的精细化要求,已有的单目标风险控制模型难以有效管理软件风险.本文将软件风险控制成本和软件风险暴露值作为控制目标,提出软件风险多目标优化控制模型.进一步将风险损失层面的相关性纳入风险控制模型,建立了考虑风险损失非可加性的风险控制多目标优化模型,刻画软件风险管理实践中存在的风险相关性问题.采用多目标粒子群算法对风险控制多目标优化模型进行求解,并采用一个软件开发项目的风险控制问题进行案例分析.分析结果表明,在软件风险暴露和软件风险控制成本两个目标之间近似呈现非线性置换关系,可以根据项目中风险控制成本的实际情况,快速找到对应的最优风险控制策略.考虑风险相关性的风险控制模型能刻画出软件风险管理实践中更加复杂的关系,给出更加符合实际情况的风险控制策略,对提高软件风险管理水平有着重要意义.     

基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究

随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场,能源价格的震荡幅度加剧,为了积极应对这种挑战,需要准确度量价格波动带来的风险,因此本文提出能源价格风险值(VaR_(EP))指标,建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型,定量研究能源投资组合的风险.理论推导和实证研究结果表明,基于Copula-VaR的能源价格风险模型充分考虑了能源价格之间的相互关系优化组合权重,在计算能源投资组合权重分配时,与历史模拟法、等权重分配方法和单一投资方案相比,能更好地降低投资风险.     

基于二元决策图的建筑施工安全风险评估

研究建筑施工安全风险的定量分析, 提出基于BDD (binary decision diagram, 二元决策图)的建筑施工安全风险评估方法, 为制定安全风险控制措施提供科学依据. 该方法首先将建筑施工安全风险的故障树转化为BDD结构, 然后沿BDD结构从上到下访问各结点来计算风险事故率和基本事件重要度. 依据计算得到的数据, 安全管理人员可预测建筑施工中风险事故的发生概率、确定引发事故的关键因素. 此外, 实现了计算风险事故率和基本事件重要度的算法, 并结合建筑施工中主要风险事故类型给出了施工安全综合风险的分析思路. 基于BDD的方法充分利用了空间优势和易于计算机编程实现的特点, 相比传统的故障树方法具有更高的效率. 实验数据的对比分析表明: 该方法的分析结果与故障树定性分析结果吻合, 而且能快速得到建筑施工安全的风险事故率和影响安全的关键因素.     

A Case－Based System for Construction Project Risk Management

1　IntroductionIn the field of construction,project risk management is a complex and important task.Therefore,it is very important for construction project managers to consider all possiblerisk factors affecting a given construction project. Furthermore,they should examine howthese factors interact in the decision- making process and how to balance subjective beliefsand information in identifying risk and uncertainties,and information,and takingcorrective actions to control the identified risk…     

基于互信息熵的国家风险相关性研究

国家间国家风险的相互关联状况,已成为影响全球投资战略和国际资本流动的重要决定因素,因此有必要深入识别国家风险相关性特征.本文基于信息熵理论,引入互信息构建广义相关系数刻画国家风险间复杂的相关关系,并通过构建"多阶段一多要素"的分析框架,刻画了2007年金融危机前后政治、经济、金融三种国家风险要素的相关性特征差异.以金砖国家为例,研究发现:金融危机前后综合国家风险相关性变化明显;即使国家间综合国家风险相关性变化趋势相似,但其内在的国家风险要素相关性特征差异显著.研究结果有利于国际投资者规避来自国家层面的不确定性损失,对国际贸易与投资有着重要的指导意义.