| 单周期三叉树模型中等价鞅测度的比较 |
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| 引用本文： | 姚落根,欧辉,杨向群.单周期三叉树模型中等价鞅测度的比较[J].湖南师范大学自然科学学报,2009,32(1). |
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| 作者姓名： | 姚落根 欧辉 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,中国,长沙,410081;湖南商学院信息学院,中国,长沙,410205
2. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,中国,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 在无套利假设下,用一个参数刻画单周期三叉树模型中的等价鞅测度,得到了Esscher变换测度和q-优化测度对应参数所满足的方程,然后利用数值计算对这些参数进行了比较.
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| 关 键 词： | 三又树模型 不完全市场 等价鞅测度 q-优化测度 |
Comparison of Equivalent Martingale Measures in One-Period Trinomial Tree Model |
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| YAO Luo-gen,OU Hui,YANG Xiang-qun.Comparison of Equivalent Martingale Measures in One-Period Trinomial Tree Model[J].Journal of Natural Science of Hunan Normal University,2009,32(1). |
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| Authors: | YAO Luo-gen OU Hui YANG Xiang-qun |
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| Institution: | 1.College of Mathematics and Computer Science;Hunan Normal University;Changsha 410081;China;2.Information Department of Hunan Business College;Changsha 410205;China |
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| Abstract: | A parameter depicting the equivalent martingale measure in one-period trinomial tree model under the hypothesis of no arbitrage opportunity is found,and the equations which the parameters corresponding Esscher measure and q-optimal pricing measures must satisfy are given respectively.And then those different parameters are compared by numerical calculation. |
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| Keywords: | trinomial tree model incomplete market equivalent martingale measure q-optimal pricing measures |
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