| 证券投资组合的VaR模型风险分析 |
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| 引用本文： | 李维德,杨兵.证券投资组合的VaR模型风险分析[J].甘肃科学学报,2001,13(4):55-58. |
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| 作者姓名： | 李维德 杨兵 |
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| 作者单位： | 兰州大学数学系, |
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| 基金项目： | 甘肃省软科学研究计划项目 ( RS0 0 2 -B6 5 -0 90 ,RS0 0 2 -A6 5 -0 6 9) |
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| 摘 要： | 讨论金融风险的定量分析技术模型（Value at Risk,VaR),对VaRr模型进行了分析，并提供了一些参数估计的方法。
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| 关 键 词： | 金融风险 VaR模型 收益率 置信水平 证券组合 定量分析技术 风险分析 |
| 文章编号： | 1004-0366(2001)04-0055-04 |
| 修稿时间： | 2001年1月30日 |
SECURITIES PORTFOLIO RISK ANALYSIS IN VaR MODEL |
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| LI Wei-de,YANG Bing.SECURITIES PORTFOLIO RISK ANALYSIS IN VaR MODEL[J].Journal of Gansu Sciences,2001,13(4):55-58. |
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| Authors: | LI Wei-de YANG Bing |
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| Abstract: | A (Value at Risk, VaR) model designed for the measurement of financial risk is discussed in this paper. An approximate formula is given and some methods of calculation of parameters are discussed too. |
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| Keywords: | financial risk VaR return confidence level |
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