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| 基于DEA方法的投资组合模型及绩效评价研究 | |
| 引用本文： | 方雯,邓雪.基于DEA方法的投资组合模型及绩效评价研究[J].高师理科学刊,2019(7). |
| 作者姓名： | 方雯 邓雪 |
| 作者单位： | 华南理工大学数学学院 |
| 摘 要： | 前沿面法是研究投资组合效率重要的手段.然而,由于实际金融市场复杂的交易环境,真实投资组合的有效前沿面的解析式往往很难求解.为了解决这个难题,研究了基于DEA方法的投资组合的绩效评价问题以及模型的构建.针对投资组合的绩效问题,构建了3种不同导向的BCC-DEA模型估计投资组合的效率.将DEA交叉效率方法应用到投资组合领域,构建了DEA M-V交叉效率投资组合模型以及Markowitz-DEA M-V交叉效率投资组合模型.这些模型可以为投资者提供更为科学的投资方案和参考依据. |
| 关 键 词： | DEA 投资组合 绩效评价 有效前沿 交叉效率 |
A review of portfolio models and performance evaluation based on DEA methodology |
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