| 跳扩散模型中的最小鞅测度及其性质 |
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| 引用本文： | 姚落根,陈琪琼,杨向群.跳扩散模型中的最小鞅测度及其性质[J].湘潭大学自然科学学报,2011,33(4):21-24. |
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| 作者姓名： | 姚落根 陈琪琼 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南商学院信息学院,湖南长沙,410205
2. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，国家社科基金项目，教育部人文社会科学研究项目 |
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| 摘 要： | 在系数是确定函数的跳扩散模型中,给出了最小鞅测度的表达式,并证明了跳扩散模型在最小鞅测度下保持跳扩散结构.
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| 关 键 词： | 期权定价 跳扩散模型 最小鞅测度 |
Minimal Martingale Measures for Jump Diffusion Processes and Its Property |
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| YAO Luo-gen
,
CHEN Qi-qiong
,
YANG Xiang-qun.Minimal Martingale Measures for Jump Diffusion Processes and Its Property[J].Natural Science Journal of Xiangtan University,2011,33(4):21-24. |
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| Authors: | YAO Luo-gen CHEN Qi-qiong YANG Xiang-qun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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