| 一类异方差半参回归模型的估计理论 |
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| 引用本文： | 何灿芝,田茂再.一类异方差半参回归模型的估计理论[J].湘潭大学自然科学学报,2001,23(4):1-8. |
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| 作者姓名： | 何灿芝 田茂再 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082
2. 南开大学数学院,天津,300071 |
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| 摘 要： | 考虑一类异方差半参回归模型Y=m(X) σ(X)ε,其中X是随机解释变量,Y是响应变量.均值函数m(x)=E(Y|X=x)和方差函数σ(x)二者未知.许多事实表明二者之间存在如下关系:σ2(x)=γ0 γ1(m(x))a1 … γs(m(x))asψ(x)γ,其中ψ(x)=(1,(m(x))a1,…,(m(x))as),γ=(γ0…γs)T.运用局部核权估计法和最小二乘法给出了异方差情况下m(x),σ(x)和γ的估计(x),和,证明了的渐近正态性,得到了(x)和2(x)的最优收敛速度,并且建立了诊断异方差的统计量.
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| 关 键 词： | 异方差性 多项式方差模型 诊断统计量 最优收敛速度 局部核权最小二乘回归 |
| 文章编号： | 1000-5900(2001)04-0001-08 |
| 修稿时间： | 2001年6月5日 |
Estimated Theory of Semiparametric Regression Model With Heteroscedasticity |
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| HE Canzhi ,TIAN Maozai.Estimated Theory of Semiparametric Regression Model With Heteroscedasticity[J].Natural Science Journal of Xiangtan University,2001,23(4):1-8. |
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| Authors: | HE Canzhi TIAN Maozai |
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| Institution: | HE Canzhi 1,TIAN Maozai 2 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Heteroscedasticity Polynomial Variance Model Diagnostic Statistics the Optimal Convergence the Local Kernel Least Square Regression |
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