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对偶风险模型中的随机观察
引用本文:刘风云,陈旭.对偶风险模型中的随机观察[J].吉首大学学报(自然科学版),2013,34(1):16-20.
作者姓名:刘风云  陈旭
作者单位:湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11171101;10871064)
摘    要:研究了随机观察在对偶风险模型中的应用.当罚金函数仅依赖于破产赤字ω(x1,x2)=ω(x2)时,导出Gerber-shiu期望折现罚金函数mδ(u)所满足的微积分方程,并给出了当收益额的密度函数服从指数分布和ω(x)=e-r2x时,得到mδ(u)的显示解.

关 键 词:对偶模型  随机观察  折罚函数  微积分方程

Dual Risk Model with Random Observation
LIU Feng-yun , CHEN Xu.Dual Risk Model with Random Observation[J].Journal of Jishou University(Natural Science Edition),2013,34(1):16-20.
Authors:LIU Feng-yun  CHEN Xu
Institution:(College of Mathematics and Computer Science,Hunan Normal University,Changsha 410081,China)
Abstract:A dual risk model for the surplus process where the process can only be observed at random observation times is considered.Tthe Gerbershiu expected discounted penalty  function mδ(u) which satisfies the integro-differential equations is derived.Moreover,when the individual gains size distribution is exponential f(x)=ve-vx and penalty function ω(x)=e-r2x,the explicit expressions for  mδ(u) are obtained.
Keywords:dual model  random observation  the expected discounted penalty function  integro-differential equation
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