| 用改进的Newton-Raphson方法计算隐含波动率 |
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| 引用本文： | 马青华, 李艳涛, 吕书强.用改进的Newton-Raphson方法计算隐含波动率[J].西南师范大学学报(自然科学版),2015,40(7). |
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| 作者姓名： | 马青华 李艳涛 吕书强 |
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| 作者单位： | 北京联合大学应用文理学院,北京,100191 |
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| 基金项目： | 北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(IDHT201304089)；国家自然科学基金项目(11171349，11101035)；北京联合大学新起点计划项目资助(ZK10201412)． |
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| 摘 要： | 如何利用标的资产价格的价格确定波动率函数有着重要的意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,分析了经典Newton-Raphson迭代格式及修正格式和二分法,有效地解决了隐含波动率的数值计算问题.最后,通过数值算例对比分析了方法的有效性.
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| 关 键 词： | 欧式期权 隐含波动率 New ton-Raphson迭代 二分法 |
On a Regularized Algorithm for Inverse Problem of Calibrating Implied Volatility of European Option |
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