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| 相依时序逐日盯市条件尾期望的经验估计 | |
| 引用本文： | 陈皓钰,彭作祥.相依时序逐日盯市条件尾期望的经验估计[J].西南师范大学学报(自然科学版),2023(5):30-36. |
| 作者姓名： | 陈皓钰 彭作祥 |
| 作者单位： | 西南大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | Chen等提出了逐日盯市在险价值，并在严平稳ρ-混合相依情形下，证明了其经验估计量的大样本性质.基于逐日盯市在险价值，定义了逐日盯市条件尾期望，并在时序满足严平稳强混合条件时，分别证明了经验估计量的强相合性及渐近正态性. |
| 关 键 词： | 逐日盯市条件尾期望 强相合性 渐近正态性 经验估计 强混合 |