| 具有通胀因子的平衡分位回归信度模型 |
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| 引用本文： | 程纪,王金瑞,吴黎军.具有通胀因子的平衡分位回归信度模型[J].河南师范大学学报(自然科学版),2020,48(4):1-6. |
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| 作者姓名： | 程纪 王金瑞 吴黎军 |
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| 作者单位： | 新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐830046,新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐830046,新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐830046 |
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| 摘 要： | 保险数据经常表现为尖峰或厚尾的形态,而经典的信度模型并不能有效反映分布的上尾和下尾信息,同时考虑保费的安全负荷性以及通货膨胀对未来保险期间对保额的影响.在分位数视角下用平衡损失代替均方损失,通过利用样本分位数充分利用所有数据的信息,建立了具有通货膨胀因子的分位数信度模型,扩展了经典的信度模型,为保险公司提供了一种根据实际情况选择不同的权重,制定更符合实际保费的方法.
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| 关 键 词： | 平衡损失函数 通货膨胀 分位数 回归信度模型 |
Balanced quantile regression credibility models with inflation factor |
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| Cheng Ji,Wang Jinrui,Wu Lijun.Balanced quantile regression credibility models with inflation factor[J].Journal of Henan Normal University(Natural Science),2020,48(4):1-6. |
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| Authors: | Cheng Ji Wang Jinrui Wu Lijun |
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