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| 自回归模型的极限定理 | |
| 引用本文： | 李殿全,张启全.自回归模型的极限定理[J].山东师范大学学报(自然科学版),2001,16(1):117-120. |
| 作者姓名： | 李殿全 张启全 |
| 作者单位： | 1. 烟台开发区高级职业学校, 2. 中国煤炭经济学院数学教研室, |
| 摘 要： | 考虑如下自回归模型 :ｙｔ=ＺｔＣｏ ｃ1 ｙｔ- 1 ｃ2 ｙｔ- 2 … ｃＨｙｔ-Ｈ εｔ. (1 )这里Ｃ0 为ｋ× 1常向量 ,Ｚｔ 为 1×ｋ非随机向量 ,Ｚｔ=(ｚｔ1 ,ｚｔ2 ,… ,ｚｔｋ) ,ｃｈ(ｈ =1 ,2 ,… ,Ｈ)为常数 ,εｔ 为扰动项1 ,2 ] 令ｘｔ=(Ｚｔ,ｙｔ- 1 ,ｙｔ- 2 ,… ,ｙｔ-Ｈ) ,β′=(Ｃ′0 ,ｃ1 ,ｃ2 ,… ,ｃＨ) ,则式 (1 )化为ｙｔ=ｘｔβ εｔ. (2 )令Ｙ =(ｙ1 ,ｙ2 ,… ,ｙＴ)′,Ｘ =(ｘ′1 ,ｘ′2 ,… ,ｘ′Ｔ)′,ε=(ε1 ,ε2 ,… ,εＴ)′,则式 (2 )化为Ｙ =Ｘβ ε. (3)定理 1 假设式 (3)满足(Ａ) εｔｉ.ｉ.ｄ且四阶矩… |
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