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基于差分进化算法的单阶段投资组合优化
引用本文:牛雪丽,刘希玉.基于差分进化算法的单阶段投资组合优化[J].山东师范大学学报(自然科学版),2009,24(1):32-35.
作者姓名:牛雪丽  刘希玉
作者单位:山东师范大学管理与经济学院,250014,济南
基金项目:山东省信息产业发展专项基金 
摘    要:在建立的单阶段资产投资组合数学模型的基础上,给出一种基于风险控制的差分进化算法的求解方法.实验结果表明,该算法在此类组合优化中是高效可靠的,且易于实现.

关 键 词:差分进化算法  多目标优化  投资组合

SINGLE PHASE PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM
Niu Xueli,Liu Xiyu.SINGLE PHASE PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM[J].Journal of Shandong Normal University(Natural Science),2009,24(1):32-35.
Authors:Niu Xueli  Liu Xiyu
Institution:( School of Management and Economics, Shandong Normal University,250014, Jinan, China )
Abstract:In this paper, the establishment of a single - stage portfolio of assets on the basis of mathematical modes, are given based on a risk - controlled differential evolution algorithm for solving method. Experimental results show that the algorithm in the optimization of such combinations is highly efficient and reliable and easy to achieve.
Keywords:differential evolution algorithm  multiple targets optimization  portfolio
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