| 基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究 |
| |
| 引用本文： | 姚新颉.基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2004,24(2):67-69. |
| |
| 作者姓名： | 姚新颉 |
| |
| 作者单位： | 浙江树人大学基础部,浙江,杭州,310015 |
| |
| 摘 要： | 利用VaR以及Rockafeller和Uryasev提出的CvaR这一概念，并把它作为风险度量，建立了与马柯维茨的均值方差模型相类似的证券组合投资的均值——CvaR模型，在正态分布的条件下，导出了具体的模型，研究给出了其最优解的具体表达式。
|
| 关 键 词： | VaR CvaR 均值一方差模型 |
| 文章编号： | 1672-1098(2004)02-0067-03 |
| 修稿时间： | 2004年1月14日 |
Portfolio optimization model based on the CvaR risk |
| |
| YAO Xin-jie.Portfolio optimization model based on the CvaR risk[J].Journal of Anhui University of Science and Technology:Natural Science,2004,24(2):67-69. |
| |
| Authors: | YAO Xin-jie |
| |
| Abstract: | Taking Rockafeller and Uryasev's CvaR theory as the risk model,this thesis builds a mean-variance model,which is similar to Markwitz's,for the stock investment.It further formulates an optional solution model under the normal distribution studies. |
| |
| Keywords: | Var CvaR mean-variance model |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
